平安核心优势混合型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 平安核心优势混合

场内简称 -

交易代码 006720

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年1月29日

报告期末基金份额总额 75,700,469.97份

本基金在严格控制风险的前提下，通过股票与

投资目标 债券等资产的合理置，充分利用研究投资优势，

力争实现基金资产的长期稳健增值。

在大类资产配置过程中，本基金将对宏观经济、

国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券

市场的重要因素进行研究。通过综合考虑相关

投资策略 类别资产的风险收益水平及市场走势，结合经

济、金融的政策调整、环境改变及其发展趋势，

动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的

配置比例，优化投资组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益

率15%+中证全债指数收益率×25%

本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险

水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股

风险收益特征 票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需

承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市

场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安核心优势混合A 平安核心优势混合C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 006720 006721

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 28,223,767.26份 47,476,702.71份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

平安核心优势混合A 平安核心优势混合C

1．本期已实现收益 214,540.84 140,623.76

2．本期利润 153,164.00 -244,732.08

3．加权平均基金份额本期利润 0.0048 -0.0049

4．期末基金资产净值 28,861,142.29 48,199,664.64

5．期末基金份额净值 1.0226 1.0152

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安核心优势混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.45% 1.73% -0.83% 1.02% 0.38% 0.71%

平安核心优势混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.89% 1.74% -0.83% 1.02% -0.06% 0.72%

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率15%+中证全债指数收益率×25%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于2019年1月29日正式生效，截至报告期末未满半年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.3其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

李化松先生，北京大学硕

士。先后担任国信证券有

限责任公司经济研究所分

析师、华宝兴业基金管理

权益投 有限公司研究部分析师、

资中心 嘉实基金管理有限公司研

投资董 究部高级研究员、基金经

事总经 理。2018年3月加入平安

理、平 基金管理有限公司，现任

李化松 安核心 2019年 权益投资中心投资董事总

优势混 1月29日 - 13 经理，同时担任平安智慧

合型证 中国灵活配置混合型证券

券投资 投资基金、平安转型创新

基金的 灵活配置混合型证券投资

基金经 基金、平安核心优势混合

理 型证券投资基金、平安高

端制造混合型证券投资基

金、平安安盈灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安核心优势混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，A股市场出现了较大的波动。一方面是因为前期上涨过快的客观调整因素，另一方面，贸易摩擦和外部环境出现了一些变化，市场担心对经济基本面会造成负面影响，对前期较乐观的市场情绪造成了较大影响。

面对市场的大幅波动，我们沉着应对，立足长远、深入研究，认为中国经济和A股市场的中长期向好的趋势并没有发生改变，新一轮以新能源、5G、人工智能、IOT为代表的技术创新周期没有发生变化，外部因素反而会加快这一进程。

外部冲击会激发企业家的创新和奋斗精神，尽快补齐短板，积极适应环境变化，在更大范围内配置资源。这将会促进中国优秀企业成长为世界级的企业。另一方面，我们欣喜的到，尽管部分国家的逆全球化风潮越演越烈，但是我们的政策反而更加开放，加速出台改革开放政策。我们相信，中国经济和优秀企业将会经过外部风雨的洗礼，获得更健康的成长。因此我们积极把握市场波动的机会，认真筛选股票，去伪存真，增加了长期优质企业的配置。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安核心优势混合A基金份额净值为1.0226元，本报告期基金份额净值增长率为-0.45%；截至本报告期末平安核心优势混合C基金份额净值为1.0152元，本报告期基金份额净值增长率为-0.89%；同期业绩比较基准收益率为-0.83%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值

低于5,000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 65,550,860.00 84.66

其中：股票 65,550,860.00 84.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 11,393,501.47 14.71

8 其他资产 485,033.72 0.63

9 合计 77,429,395.19 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 903,672.00 1.17

B 采矿业 - -

C 制造业 50,337,643.00 65.32

电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 2,773,508.00 3.60

G 交通运输、仓储和邮政业 571,480.00 0.74

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 3,567,398.00 4.63

J 金融业 1,264,370.00 1.64

K 房地产业 782,188.00 1.02

L 租赁和商务服务业 4,485,884.00 5.82

M 科学研究和技术服务业 660,960.00 0.86

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 203,757.00 0.26

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 65,550,860.00 85.06

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 000858 五粮液 44,500 5,248,775.00 6.81

2 002271 东方雨虹 220,700 5,001,062.00 6.49

3 600519 贵州茅台 4,800 4,723,200.00 6.13

4 002127 南极电商 399,100 4,485,884.00 5.82

5 002304 洋河股份 34,600 4,205,976.00 5.46

6 002311 海大集团 125,500 3,877,950.00 5.03

7 002475 立讯精密 152,600 3,782,954.00 4.91

8 600438 通威股份 250,500 3,522,030.00 4.57

9 600809 山西汾酒 36,700 2,534,135.00 3.29

10 000568 泸州老窖 26,500 2,141,995.00 2.78

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 28,935.62

2 应收证券清算款 451,057.06

3 应收股利 -

4 应收利息 1,942.39

5 应收申购款 3,098.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 485,033.72

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安核心优势混合A 平安核心优势混合C

报告期期初基金份额总额 51,794,675.52 66,689,402.89

报告期期间基金总申购份额 574,920.97 1,189,365.71

减:报告期期间基金总赎回份额 24,145,829.23 20,402,065.89

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 28,223,767.26 47,476,702.71

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无

§8备件目录

8.1备件目录

（1）中国证监会批准平安核心优势混合型证券投资基金设立的件

（2）平安核心优势混合型证券投资基金基金合同

（3）平安核心优势混合型证券投资基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）平安核心优势混合型证券投资基金2019年第2季度报告

8.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所

8.3阅方式

（1）投资者可在营业时间免费阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司

2019年7月16日

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 75,453.05

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 304.37

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 214,892.01

8 其他 -

9 合计 290,649.43

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 245,481,881.00

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 140,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 105,481,881.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申

者 序 持有基金份额比例达到或 期初 购 赎回 份额占

类 号 者超过20%的时间区间 份额 份 份额 持有份额 比

别 额

机 1 2019/04/01--2019/06/30 200,052,999.00 - 137,441,695.00 62,611,304.00 59.36%

构

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5,000万元，基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

“申购份额”含买入份额，“赎回份额”含卖出份额。

§9备件目录

9.1备件目录

（1）中国证监会批准平安创业板交易型开放式指数证券投资基金设立的件

（2）平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同

（3）平安创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）平安创业板交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3阅方式

（1）投资者可在营业时间免费阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司

2019年7月16日