平安沪深300交易型开放式指数证券投资

基金联接基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 平安300ET联接

场内简称 -

交易代码 005639

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年4月4日

报告期末基金份额总额 956,481,538.28份

投资目标 本基金通过投资于目标ET，紧密跟踪标的指数，

追求与业绩比较基准相似的回报。

本基金以目标ET作为其主要投资标的，方便

特定的客户群通过本基金投资目标ET。本基金

并不参与目标ET 的管理。主要以一级市场申

购的方式投资于目标ET，获取基金份额净值上

涨带来的收益；在目标ET 基金份额二级市场

交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市

投资策略 场买卖目标ET的基金份额。正常市场情况下，

本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的

日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，年跟踪

误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他

因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，

基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、

跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存

款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金的目标ET为股票型基金，其长期平均

风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金。本基金为ET联接基金，

通过投资于目标ET跟踪标的指数表现，具有

与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相

似的风险收益特征。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安300ET联接A 平安300ET联接C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 005639 005640

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 377,589,379.82份 578,892,158.46份

下属分级基金的风险收益特征 - -

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510390

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017年12月25日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2018年1月26日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的

投资目标 最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在

0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成

份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份

股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发

生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因

投资策略 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能

带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或

其他因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管

理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使

得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 沪深300指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于

风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金

为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指

数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相

似的风险收益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

平安300ET联接A 平安300ET联接C

1．本期已实现收益 5,785,153.01 4,140,218.03

2．本期利润 2,365,807.03 5,945,498.41

3．加权平均基金份额本期利润 0.0063 0.0170

4．期末基金资产净值 383,078,608.99 584,437,536.26

5．期末基金份额净值 1.0145 1.0096

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安300ET联接A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.20% 1.44% -1.11% 1.45% 0.91% -0.01%

平安300ET联接C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.30% 1.44% -1.11% 1.45% 0.81% -0.01%

沪深300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于2018年04月04日正式生效，截至报告期末已满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

成钧先生，上海交通大学

博士，南京大学和上海证

券交易所博士后，曾任职

于上海证券交易所、国泰

基金管理有限公司、嘉实

基金管理有限公司、中国

平安人寿保险股份有限公

平安沪 司。2017年2月加入平安

深 基金管理有限公司，现任

300交 ET指数中心指数投资总监，

易型开 同时担任平安沪深300交

放式指 易型开放式指数证券投资

数证券 基金、平安中证500交易

投资基 2018年 型开放式指数证券投资基

成钧 金联接 4月4日 - 8 金、平安沪深300交易型

基金的 开放式指数证券投资基金

基金经 联接基金、平安MSCI中国

理、 A股国际交易型开放式指数

ET指 证券投资基金、平安

数中心 MSCI中国A股低波动交易

指数投 型开放式指数证券投资基

资总监 金、平安MSCI中国A股国

际交易型开放式指数证券

投资基金联接基金、平安

中证500交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、

平安创业板交易型开放式

指数证券投资基金基金经

理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

（1）投资策略

本基金为目标ET的联接基金，主要通过投资于目标ET来实现对业绩比较基准的紧密跟踪，也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。

（2）运作分析

报告期内，本基金的日均偏离度为0.02%，年化跟踪误差0.73%，较好地实现了本基金的投资目标。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安300ET联接A基金份额净值为1.0145元，本报告期基金份额净值增长率为-0.20%；截至本报告期末平安300ET联接C基金份额净值为1.0096元，本报告期基金份额

净值增长率为-0.30%；同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 8,668.00 0.00

其中：股票 8,668.00 0.00

2 基金投资 915,142,061.96 93.98

3 固定收益投资 30,010,000.00 3.08

其中：债券 30,010,000.00 3.08

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 21,293,015.38 2.19

8 其他资产 7,338,603.27 0.75

9 合计 973,792,348.61 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 8,668.00 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,668.00 0.00

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 603259 药明康德 100 8,668.00 0.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,010,000.00 3.10

其中：政策性金融债 30,010,000.00 3.10

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 30,010,000.00 3.10

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 180209 18国开09 200,000 20,006,000.00 2.07

2 160215 16国开15 100,000 10,004,000.00 1.03

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序 公允价值（人民 占基金资产

号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 币元） 净值比例

(%)

平安沪深 股票型 交易型开放 平安基金管

1 300ET 式 理有限公司 915,142,061.96 94.59

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.12投资组合报告附注

5.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.12.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 172,556.60

2 应收证券清算款 4,536,815.65

3 应收股利 -

4 应收利息 839,230.06

5 应收申购款 1,790,000.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,338,603.27

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.12.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安300ET联接A 平安300ET联接C

报告期期初基金份额总额 410,306,553.70 298,061,310.53

报告期期间基金总申购份额 108,830,609.31 370,514,612.42

减:报告期期间基金总赎回份额 141,547,783.19 89,683,764.49

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 377,589,379.82 578,892,158.46

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 赎

者 序 持有基金份额比例达到或 期初 申购 回 份额占

持有份额

类 号 者超过20%的时间区间 份额 份额 份 比

别 额

机

1 2019/06/26--2019/06/30 48,189,339.32 149,730,485.13 - 197,919,824.45 20.69%

构

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5,000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9备件目录

9.1备件目录

（1）中国证监会批准平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的件

（2）平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

（3）平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3阅方式

（1）投资者可在营业时间免费阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司

2019年7月16日

“申购份额”含买入份额，“赎回份额”含卖出份额。

§9备件目录

9.1备件目录

（1）中国证监会批准平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金设立的件

（2）平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同

（3）平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3阅方式

（1）投资者可在营业时间免费阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司

2019年7月16日