英大现金宝货币市场基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2019年7月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 英大现金宝货币

场内简称 -

交易代码 000912

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年12月10日

报告期末基金份额总额 2,487,057,654.08份

本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资

投资目标 组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的

投资收益，追求长期稳定的投资回报。

本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场

投资策略 利率预测，在保证基金资产安全性和流动性的基

础上，获取较高的收益。

业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的

风险收益特征 低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券

型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

1．本期已实现收益 7,547,989.29

2．本期利润 7,547,989.29

3．期末基金资产净值 2,487,057,654.08

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

④

过去三个月 0.7015% 0.0071% 0.3366% 0.0000% 0.3649% 0.0071%

注：本基金收益分配是按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

北京大学理学学士，

8年以上证券从业经历。

2011年8月至2013年

8月就职于寰富投资咨

易祺坤 本基金基金 2017年 询（上海）有限公司，

经理 3月2日 - 8 任衍生品交易员。

2013年10月加入英大

基金管理有限公司，历

任交易管理部交易员、

交易管理部副总经理

（主持工作）。现任固

定收益部基金经理，英

大纯债债券型证券投资

基金、英大灵活配置混

合型发起式证券投资基

金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》等有关基金法律件的规定，以取信于市场、取信于投资者为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。

监察稽核部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机

和交易价差进行事后合理性分析。

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及

《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易则的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度，央行继续维持稳健的货币政策，通过定向降准和公开市场操作等方式对冲

流动性缺口，维护货币市场流动性“合理充裕”。经济数据方面，在一季度经济数据短暂企稳以后，二季度基本面回归下行通道，叠加中美贸易冲突出现反复，债市收益率出现小幅下行。

二季度海外央行货币政策转向宽松，美联储降息预期增强，货币市场流动性预期“合理充裕”，资金面整体保持宽松，在月末、季末等紧张性时点资金价格有所波动。五月末央行、银保监会接管包商银行以来，在短期流动性冲击以后，专户、私募类机构资金链高度紧张，虽然央行窗口指导“头部券商”融出资金，但流动性分层现象难以逆转。同业存单收益率二季度维持上行走势，仅在季末小幅下行。

本基金二季度调整了持仓结构，降低了信用债配置比例，提高了同业存单、逆回购的配置比例，在严控信用风险和保持流动性的同时，收益相对稳定。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金本报告期的份额净值收益率为0.7015%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 1,445,399,630.83 57.63

其中：债券 1,445,399,630.83 57.63

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 990,052,285.09 39.47

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 10,557,331.01 0.42

4 其他资产 62,233,374.65 2.48

5 合计 2,508,242,621.58 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 3.08

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 19,999,870.00 0.80

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 51

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值

值的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 58.73 0.80

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

2 30天(含)-60天 14.86 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

3 60天(含)-90天 9.23 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

4 90天(含)-120天 3.62 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

5 120天(含)-397天（含） 13.12 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

合计 99.56 0.80

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 100,127,403.90 4.03

其中：政策性金融债 100,127,403.90 4.03

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 420,947,167.77 16.93

6 中期票据 - -

7 同业存单 924,325,059.16 37.17

8 其他 - -

9 合计 1,445,399,630.83 58.12

10 剩余存续期超过397天的浮动

利率债券 - -

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例（％）

19上海银行

1 111916158 C158 600,000 59,919,376.22 2.41

18鲁钢铁

2 011802276 SC019 500,000 50,273,972.03 2.02

19天成租赁

3 011900579 SC002 500,000 50,049,283.75 2.01

18浦发银行

4 111809316 C316 500,000 49,940,716.01 2.01

19宁波银行

5 111995982 C063 500,000 49,932,895.47 2.01

18浦发银行

6 111809340 C340 500,000 49,924,713.08 2.01

19天津银行

7 111981270 C139 500,000 49,905,476.25 2.01

18北京银行

8 111812163 C163 500,000 49,887,489.16 2.01

18农业银行

9 111803190 C190 500,000 49,887,088.00 2.01

18宁波银行

10 111888255 C222 500,000 49,882,198.56 2.01

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.2084%

报告期内偏离度的最低值 0.0423%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1212%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.0000元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2

经询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 30,224,250.00

3 应收利息 9,661,261.48

4 应收申购款 22,347,863.17

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 62,233,374.65

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 912,292,218.87

报告期期间基金总申购份额 2,273,011,379.79

报告期期间基金总赎回份额 698,245,944.58

报告期期末基金份额总额 2,487,057,654.08

注：总申购份额含红利再投份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

交易份额（份） 交易金额

序号 交易方式 交易日期 适用费率

（元）

赎回 2019年4月 1,000,000.

1 26日 1,000,000.00 00 0.00%

赎回 2019年5月 2,000,000.

2 23日 2,000,000.00 00 0.00%

申购 2019年6月 10,000,000

3 24日 10,000,000.00 .00 0.00%

申购 2019年6月 10,000,000

4 24日 10,000,000.00 .00 0.00%

申购 2019年6月 10,000,000

5 26日 10,000,000.00 .00 0.00%

申购 2019年6月 10,000,000

6 26日 10,000,000.00 .00 0.00%

申购 2019年6月 10,000,000

7 27日 10,000,000.00 .00 0.00%

申购 2019年6月 10,000,000

8 27日 10,000,000.00 .00 0.00%

申购 2019年6月 3,000,000.

9 28日 3,000,000.00 00 0.00%

申购 2019年6月 10,000,000

10 28日 10,000,000.00 .00 0.00%

申购 2019年6月 10,000,000

11 28日 10,000,000.00 .00 0.00%

合计 86,000,000.00 86,000,000

.00

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

期初 申购 赎回

别 序号 例达到或者超过 持有份额 份额占比

份额 份额 份额

20%的时间区间

机构 1 2019.04.01- 248,23 1,809,1 - 250,044,277 10.05%

2019.06.24 5,118. 58.65 .52

87

150,74 40,255

2019.05.31- 91,040, 201,532,361

2 7,516. ,818.3 8.10%

2019.06.20 663.79 .62

19 6

2019.06.27- 500,070 500,070,290

3 0.00 - 20.11%

2019.06.28 ,290.53 .53

- - - - - - -

个人

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险

持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。

（2）基金净值大幅波动的风险

当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。

（3）基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

（4）提前终止基金合同的风险

高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的件

《英大现金宝货币市场基金基金合同》

《英大现金宝货币市场基金托管协议》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人和/或基金托管人住所

9.3阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费阅备件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司

2019年7月19日