英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告

2019-06-30

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2019-07-19

重要提示

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重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金产品概况 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金基本情况 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

主要财务指标和基金净值 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

表现 本报告中财务资料未经审计。

主要财务指标

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

基金净值表现

本报告期基金份额

净值增长率及其与

同期业绩比较基准 基金基本情况

收益率的比较

自基金合同生效以 项目 数值

来基金累计净值增 基金简称 英大睿鑫混合

长率变动及其与同 场内简称

期业绩比较基准收

益率变动的比较 基金主代码 003446

其他指标 基金运作方式 契约型开放式

管理人报告 基金合同生效日 2016-11-23

基金经理（或基金经 报告期末基金份额总额 97,998,735.91

理小组）简介

管理人对报告期内本 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增

基金运作遵规守信情 投资目标

况的说明 值。

公平交易专项说明 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策略；4、中小企业私募债券的投资；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略；7、资产支持证券投资策略

公平交易制度的执 业绩比较基准 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率

行情况

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

异常交易行为的专

项说明 基金管理人 英大基金管理有限公司

报告期内基金的投资 基金托管人 平安银行股份有限公司

策略和业绩表现说明 下属2级基金的基金简称 英大睿鑫A 英大睿鑫C

报告期内基金的投

资策略和运作分析 下属2级基金的场内简称

报告期内基金的业 下属2级基金的交易代码 003446 003447

绩表现

报告期末下属2级基金的份额总额 97,699,455.80 299,280.11

报告期内管理人对本

基金持有人数或基金 下属2级基金的风险收益特征

资产净值预警情形的

说明

投资组合报告

报告期末基金资产组 主要财务指标

合情况

报告期末按行业分类 单位：人民币元

的股票投资组合 英大睿鑫A(元) 英大睿鑫C(元)

报告期末按行业分类 主要财务指标 主基金(元)

2019-04-01-2019-06-30 2019-04-01-2019-06-30

的港股通投资股票投 本期已实现收益 -493,897.08 -29,644.87

本期利润 98,690.99 -74,030.00

加权平均基金份额本期利润 0.0018 -0.1389

期末基金资产净值 105,923,408.26 322,222.34

期末基金份额净值 1.0842 1.0767

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

注：注：同期业绩比较基准为50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -4.35% 0.86% -2.24% 0.81% -2.11% 0.05%

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -4.10% 0.87% -2.24% 0.81% -1.86% 0.06%

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

其他指标

单位：人民币元

其他指标 报告期（2019-04-01至2019-06-30）

其他指标 报告期（2019-06-30）

注：无

基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

曾任中国民族证券证券投资部总经理助理、执行总经理；华西证券股份有限公司资产管理总部

研究总监。2015年1月加入英大基金管理有限公司，曾任研究发展部副总经理，现任权益投资

袁忠伟 本基金基金经理、权益投资部总经理 2016-11-23 - 19

部总经理，英大领先回报混合型发起式证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基

金、英大国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。

曾任深圳利通控股有限公司、深圳鹏元资信有限公司、中国建设银行博士后工作站、中信银行

管瑞龙 本基金基金经理 2017-02-17 - 11 资产管理业务中心,从事证券投资与研究工作。2016年11月加入英大基金管理有限公司，现任

权益投资部基金经理，英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于投资者为宗旨，本着诚实信用、勤勉

尽责的则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况

为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金

管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后

监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机

会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保

障公平交易的实现。

监察稽核部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，

未发现不同投资组合之间存在违反公平交易则的情况。

异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

报告期内基金的投资策略和运作分析

1、基金投资策略

2019年度，A股市场风险与机遇并存。一方面，短期风险主要体现在全球贸易保护主义和地缘政治风险因素仍存，中国年度G同比增速仍有下行压力，上市公司整体盈利能力拐点未至、投资者风险偏好仍受压制等因素；另一方面，中长期利多因素逐渐显现，宏观政策

已开始逆周期调节，财政政策有望更加积极，货币降准空间开启后，实体经济流动性有望逐渐改善，民营及中小企业融资成本和违约风险有所修复，中长期的积极因素正在逐渐积累。因此，基金二季度投资偏防御，股票选择偏价值股和抗跌股。

2、二季度运作分析

2019年二季度，上证50指数下跌6.78%，沪深300指数下跌1.21%，英大睿鑫灵活配置基金单位净值下跌4.14%。因基金调整投资方式，5月16日以后，基金股票仓位基本在10%以下，这使基金单位净值在6月下旬未随市场上涨。在目前持有的上交所股票组合方面，以价值、

抗跌两维度优选股票。

本基金于2019年6月11日进行2019年第一次分红。英大睿鑫混合A类每10份基金份额配送0.5元,英大睿鑫混合C类每10份基金份额配送0.5元。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，英大睿鑫A基金份额净值为1.0842元，本报告期基金份额净值增长率为-4.35%；英大睿鑫C基金份额净值为1.0767元，本报告期基金份额净值增长率为-4.10%；同期业绩比较基准收益率为-2.24%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期，本基金出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。自2019年4月1日-2019年5月15日，本基金基金资产净值出现连续低于五千万元的情形，已触发《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十九条，公司已报告中国证监会。

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）

1 权益类投资 10,686,967.00 10.04

其中：股票 10,686,967.00 10.04

2 固定收益投资 30,288,222.80 28.45

其中：债券 30,288,222.80 28.45

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 42,000,000.00 39.45

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 22,988,945.27 21.59

7 其他资产 492,825.90 0.46

8 合计 106,456,960.97 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,051,165.00 4.75

电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 5,635,802.00 5.30

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 10,686,967.00 10.06

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A基础材料 - -

B消费者非必需品 - -

C消费者常用品 - -

能源 - -

E金融 - -

医疗保健 - -

G工业 - -

H信息技术 - -

I电信服务 - -

J公用事业 - -

K房地产 - -

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 601398 工商银行 290,000 1,708,100.00 1.61

2 600031 三一重工 94,800 1,239,984.00 1.17

3 600690 青岛海尔 69,500 1,201,655.00 1.13

4 600036 招商银行 33,000 1,187,340.00 1.12

5 600519 贵州茅台 1,200 1,180,800.00 1.11

6 601166 兴业银行 60,400 1,104,716.00 1.04

7 600438 通威股份 72,100 1,013,726.00 0.95

8 601939 建设银行 89,000 662,160.00 0.62

9 601336 新华保险 11,200 616,336.00 0.58

10 600585 海螺水泥 10,000 415,000.00 0.39

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 30,288,222.80 28.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 30,288,222.80 28.51

注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 010107 21国债（7） 99,660 10,253,020.80 9.65

2 010303 03国债⑶ 99,300 10,043,202.00 9.45

3 019611 19国债01 100,000 9,992,000.00 9.40

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注：注：本基金不参与国债期货投资。

本期国债期货投资评价

本基金不参与国债期货投资。

投资组合报告附注

受到调以及处罚情况

经询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。

其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 117,864.51

2 应收证券清算款 19,895.34

3 应收股利 -

4 应收利息 354,816.05

5 应收申购款 250.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 492,825.90

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

开放式基金份额变动

单位：份

项目 英大睿鑫混合 英大睿鑫A 英大睿鑫C

报告期期初基金份额总额 8,652,478.95 112,671.85

报告期期间基金总申购份额 89,213,899.11 1,075,531.56

减：报告期期间基金总赎回份额 166,922.26 888,923.30

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 97,998,735.91 97,699,455.80 299,280.11

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 英大睿鑫混合 英大睿鑫A 英大睿鑫C

报告期期初管理人持有的本基金份额 4,304,658.57

报告期期间买入/申购总份额 199,400.53

报告期期间卖出/赎回总份额

报告期期末管理人持有的本基金份额 4,504,059.10

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 4.60 - -

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

合计

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。上述买入为基金分红。

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 -% -%

基金管理人高级管理人员 -% -%

基金经理等人员 -% -%

基金管理人股东 -% -%

其他 -% -%

合计 -% -%

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类别

序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

机构 1 2019.05.16-2019.06.30 44,329,284.51 44,329,284.51 45.23%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险

持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。

（2）基金净值大幅波动的风险

当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波

动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。

（3）基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

（4）提前终止基金合同的风险

高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

影响投资者决策的其他重要信息

无。

备件目录

中国证监会批准英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的件

《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

存放地点

基金管理人和基金托管人住所

阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费阅备件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/