国开泰富基金管理有限责任公司

关于旗下部分基金可投资科创板股票的公

告

根据有关法律法规规定和基金合同的约定，国开泰富基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下管理的全部混合型证券投资基金均可投资科创板股票。

　　现将有关情况说明如下：

　　1、科创板上市的股票是国内依法上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。

　　2、本公司旗下所管理的公开募集证券投资基金将依据各基金基金合同的约定，在符合基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征的前提下参与科创板股票的投资。

　　3、基金管理人在投资科创板股票过程中，将根据审慎则，保持基金投资风格的一致性，并做好流动性风险管理工作。

　　科创板股票具有下列投资风险，敬请基金投资者注意：

　　基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

　　投资科创板股票存在的风险包括但不限于：

　　1、市场风险

　　科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

　　2、流动性风险

　　科创板整体投资门槛较高，投资者数量较少，基金资产存在无法及时或以公允价格变现及其他相关流动性风险。

　　3、退市风险

　　科创板退市机制比A股其他板块更严格，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的股票进入退市流程，将面临退出难度较大、成本较高的风险。

　　4、集中度风险

　　科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

　　5、政策风险

　　国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书

（更新）及相关业务规则等件。

　　特此公告。

　　国开泰富基金管理有限责任公司

　　2019年7月8日

一段时间股票、债券市

场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定

收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提

下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债财富（总值）指数收

益率*50%

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债

风险收益特征 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承

担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

1.本期已实现收益 -247,082.82

2.本期利润 -1,081,521.50

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0482

4.期末基金资产净值 21,004,934.69

5.期末基金份额净值 0.9233

注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）所列数据截止到2019年6月30日。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -5.09% 1.25% -0.23% 0.74% -4.86% 0.51%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3其他指标

无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

何玄先生，权益投

权益投资 资总监，硕士。现任

总监,本 2018年8月 国开泰富开泰灵活配

何玄 基金基金 29日 - 12年 置混合型证券投资基

经理 金及国开泰富开航灵

活配置混合型发起式

证券投资基金基金经

理。曾任职于中信证

券、乐正资本等公司，

先后担任研究员、研

究主管、投资经理、

权益投资主管、量化

投资总监等职务，拥

有丰富的权益研究及

投资经验。

方龙先生，权益投资

部基金经理。中国社

会科学院研究生院经

济学博士，现任国开

泰富睿富债券型证券

投资基金、国开泰富

开航灵活配置混合型

发起式证券投资基金

本基金基 2019年4月 基金经理，曾任职于

方龙 金经理 4日 - 6年 中国社会科学研究院

金融研究所担任助理

研究员，银河期货有

限责任公司担任高级

研究员，方正证券股

份有限公司担任高级

经理、量化交易员，

九州证券股份有限公

司担任量化投资经

理。

高耀华先生，权益投

资部基金经理。现为

国开泰富开航灵活配

置混合型发起式证券

投资基金基金经理，

曾先后任职于德勤管

理咨询公司担任咨询

高耀华 本基金基 2019年4月 - 7年 顾问，国信证券股份

金经理 8日 有限公司经济研究所

担任计算机行业研究

负责人，中信证券股

份有限公司资产管理

部从事TMT行业股票

研究，北京财猫时代

网络股份有限公司公

司担任总经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规，基金合同以及招募说明书等有关基金法律件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基金的投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。

本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

权益市场方面，2019年二季度A股市场冲高回落，上证指数下跌3.62%，沪深300下跌1.21%，中小板指下跌10.99%，创业板指下跌10.75%。结构上，在经济下行压力和中美贸易摩擦升级等因素的影响下，市场风险偏好降低，消费类白马、大金融板块显示出较好的避险功能和抗跌性，尤其是白酒板块，成为资金抱团取暖的对象，在市场整体下行背景下逆势迭创新高。同时，受贸易协商进展影响，科技类成长股及周期股中相关板块均有阶段性表现，如华为主题以及稀土永磁等。此外，金价在美联储降息预期升温的刺激下不断上行，黄金股也有相应表现。整个季度来，食品饮料、家用电器、银行等行业表现居前，是二季度为数不多逆势上涨的板块；钢铁、轻工制造、传媒等行业表现落后，跌幅均在10%以上。

本基金属于偏股灵活配置型基金，根据大类资产配置模型在宏观经济周期的不同阶段灵活配置权益仓位，以期实现控制最大回撤的基础上实现较好的绝对回报。根据我们的大类资产配置模型，认为2019年二季度仍处于衰退后期，权益资产保持中性仓位。具体操作上，本基金股票仓位维持在60%左右的中性仓位，结构上继续按照基于主动量化的指数增强策略进行操作；展望下半

年，宏观经济周期有望从衰退后期进入到复苏期和扩张期，我们将择机增加权益仓位，并继续按照指数增强策略进行操作。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9233元；本报告期基金份额净值增长率为-5.09%，业绩比较基准收益率为-0.23%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 12,215,357.20 57.56

其中：股票 12,215,357.20 57.56

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,226,245.20 5.78

其中：债券 1,226,245.20 5.78

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,694,803.37 26.83

8 其他资产 2,085,811.94 9.83

9 合计 21,222,217.71 100.00

注：由于四舍五入的因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 6,303,969.00 30.01

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 118,200.00 0.56

批发和零售业 599,622.20 2.85

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,009,250.00 9.57

J 金融业 2,352,781.00 11.20

K 房地产业 735,235.00 3.50

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 96,300.00 0.46

S 综合 - -

合计 12,215,357.20 58.15

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600030 中信证券 19,400 461,914.00 2.20

2 600048 保利地产 34,300 437,668.00 2.08

3 000001 平安银行 29,200 402,376.00 1.92

4 600887 伊利股份 12,000 400,920.00 1.91

5 000338 潍柴动力 32,500 399,425.00 1.90

6 601933 永辉超市 39,100 399,211.00 1.90

7 601318 中国平安 4,500 398,745.00 1.90

8 600519 贵州茅台 400 393,600.00 1.87

9 600036 招商银行 10,900 392,182.00 1.87

10 300170 汉得信息 24,200 328,878.00 1.57

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 1,226,245.20 5.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,226,245.20 5.84

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 019544 16国债16 12,260 1,226,245.20 5.84

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 29,627.79

2 应收证券清算款 2,027,399.19

3 应收股利 -

4 应收利息 28,784.96

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,085,811.94

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

无。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 22,382,519.33

报告期期间基金总申购份额 883,007.20

减:报告期期间基金总赎回份额 516,364.43

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 22,749,162.10

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,600.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,600.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 43.96

额比例（%）

注：本基金管理人于2017年6月30日通过本公司直销机构认购本基金份额10,000,000.00元，

其中认购费用为1,000.00元，折合本基金份额为9,999,000.00份，募集期利息结转份额1,600.00

份，共计10,000,600.00份。以上管理人固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生

效之日起，所认购的基金份额持有期限不少于三年。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，无管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 10,000,600.00 43.96 10,000,600.00 43.96 3年

资金

基金管理人高级 - - - - -

管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,600.00 43.96 10,000,600.00 43.96 -

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序号 达到或者超过20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

的时间区间 份额 份额 份额 比

机构 1 20190401-20190630 10,000,600.00 - - 10,000,600.00 43.96%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金为混合基金，风险等级为中高级，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过20%，存在潜在流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格按照法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显著的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的因，单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来一定程度的净值损失。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备件目录

10.1备件目录

（一）中国证监会准予国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的件

（二）《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》

（三）《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于申请募集注册国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金的法律意见书

（七）中国证监会要求的其他件

10.2存放地点

基金管理人地址：北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

10.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述件的复印件。

咨询电话：（010）59363299

国开泰富基金管理有限责任公司

2019年7月18日