兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2019年07月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 兴业6个月定开债券

基金主代码 005340

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年12月29日

报告期末基金份额总额 2,009,999,000.00份

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通

投资目标 过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比

较基准的收益。

封闭期内,本基金通过对宏观经济运行状况、

国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研

究，综合运用资产配置策略、久期策略、信用

债投资策略、类属配置策略、个券选择策略等

投资策略 ，力争为基金资产获取稳健回报。

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，

方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资

限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流

动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放

期流动性的需求。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较

低风险的基金品种，其预期风险与预期收益高

于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基

金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年04月01日-2019年06月30日）

1.本期已实现收益 23,031,021.90

2.本期利润 15,572,302.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0077

4.期末基金资产净值 2,048,051,050.59

5.期末基金份额净值 1.0189

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② 标准差

③ ④

过去三个月 0.76% 0.05% -0.24% 0.06% 1.00% -0.01%

注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中国籍，硕士学位，具有

证券投资基金从业资格。

2003年7月至2006年4月，

在新西兰ANYING国际金融

有限公司担任货币策略师

腊博 基金经理 2017- 15 ；2007年1月至2008年5月

12-29 - 年 ，在新西兰ORSIGHT金融

研究有限公司担任策略分

析师；2008年5月至2010

年8月，在长城证券有限

责任公司担任策略研究员

；2010年8月至2014年12

月就职于中欧基金管理有

限公司，其中2010年8月

至2012年1月担任宏观、

策略研究员，2012年1月

至2013年8月担任中欧新

趋势股票型证券投资基金

、中欧新蓝筹灵活配置混

合型证券投资基金、中欧

稳健收益债券型证券投资

基金、中欧信用增利分级

债券型证券投资基金、中

欧货币市场基金的基金经

理助理，2013年8月至201

4年12月担任中欧稳健收

益债券型证券投资基金基

金经理。2014年12月加入

兴业基金管理有限公司，

现任基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年上半年债券市场受到经济阶段性企稳、通胀预期回升、外围经济不确定性增大等因素的共同影响，债券市场收益率呈现震荡格局。报告期内，本基金维持中等久期和中等杠杆，根据基本面、收益率水平、信用利差状况等多方面综合考虑，持续优化组合的资产配置。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业6个月定开债券基金份额净值为1.0189元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.76%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。基金合同生效三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，在履行适当程序后，本基金合同应当终止并进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%

）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,589,374,150.00 95.22

其中：债券 2,589,374,150.00 95.22

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 80,968,208.79 2.98

8 其他资产 48,940,983.60 1.80

9 合计 2,719,283,342.39 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 149,594,000.00 7.30

其中：政策性金融债 149,594,000.00 7.30

4 企业债券 1,473,581,150.00 71.95

5 企业短期融资券 230,817,000.00 11.27

6 中期票据 589,917,000.00 28.80

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 145,465,000.00 7.10

9 其他 - -

10 合计 2,589,374,150.00 126.43

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名称 数量（张 公允价值( 占基金资产净值比例

码 ） 元) （％）

1 136721 16石化01 900,000 89,955,000 4.39

.00

2 136587 16水务01 800,000 80,000,000 3.91

.00

1018002 18诸暨国资MT 61,998,000

3 47 N001 600,000 .00 3.03

4 143827 18中航集 600,000 60,870,000 2.97

.00

5 136031 15常发投 600,000 60,318,000 2.95

.00

6 122488 15金地01 600,000 60,318,000 2.95

.00

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包含股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 64,048.73

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 48,876,934.87

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 48,940,983.60

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,009,999,000.00

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 2,009,999,000.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.50

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份

项目 持有份额总 基金总份额 发起份额总 基金总份额 额承诺

数 比例 数 比例 持有期

限

基金管理人固有资 10,000,000 10,000,000 三年

金 .00 0.50% .00 0.50%

基金管理人高级管

理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00%-

基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00%-

基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00%-

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%-

合计 10,000,000 0.50% 10,000,000 0.50%-

.00 .00

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金份

资 额比例达到

者 序 或者超过20 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号

别 %的时间区

间

机 20190401-2

构 1 0190630 1,999,999,000.00 0.00 0.00 1,999,999,000.00 99.50%

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，

该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。

上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备件目录

10.1备件目录

（一）中国证监会准予兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的件

（二）《兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

（三）《兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他件

10.2存放地点

基金管理人、基金托管人的住所

10.3阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费阅。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话4000095561

兴业基金管理有限公司

2019年07月19日