兴业定期开放债券型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2019年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业定开债券

基金主代码 000546

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年03月13日

报告期末基金份额总额 1,034,631,676.19份

本基金在有效控制风险的前提下，通过对影响市场

投资目标 各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力

争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信

用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，

投资策略 综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久

期策略、套利策略、个券选择策略等，力求规避风

险并实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风

风险收益特征 险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，

低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业定开债券A 兴业定开债券C

下属分级基金的交易代码 000546 002507

报告期末下属分级基金的份额总 911,966,993.27份 122,664,682.92份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

主要财务指标

兴业定开债券A 兴业定开债券C

1.本期已实现收益 8,614,550.98 739,943.05

2.本期利润 6,569,537.99 862,134.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0095 0.0106

4.期末基金资产净值 1,040,541,097.13 138,189,644.07

5.期末基金份额净值 1.141 1.127

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴业定开债券A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 0.62% 0.05% -0.24% 0.06% 0.86% -0.01%

兴业定开债券C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 0.62% 0.05% -0.24% 0.07% 0.86% -0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中国籍，工商管理硕士，

具有证券投资基金从业资

格。先后任职于天相投资

顾问有限公司、太平人寿

保险公司、太平养老保险

公司从事基金投资、企业

年金投资等。2009年加入

申万菱信基金管理有限公

司担任固定收益部总经

固定收益投资部负责人、 2014- 18 理。2009年6月至2013年7

周鸣 基金经理 03-13 - 年 月担任申万菱信收益宝货

币基金基金经理，2009年6

月至2013年7月担任申万

菱信添益宝债券基金基金

经理，2011年12月至2013

年7月担任申万菱信可转

债债券基金基金经理。20

13年8月加入兴业基金管

理有限公司，现任固定收

益投资部负责人、基金经

理。

中国籍，硕士学位，具有

证券投资基金从业资格。2

003年7月至2006年4月，在

新西兰ANYING国际金融有

腊博 基金经理 2015- - 15 限公司担任货币策略师；2

07-24 年 007年1月至2008年5月，在

新西兰ORSIGHT金融研究

有限公司担任策略分析

师；2008年5月至2010年8

月，在长城证券有限责任

公司担任策略研究员；20

10年8月至2014年12月就

职于中欧基金管理有限公

司，其中2010年8月至201

2年1月担任宏观、策略研

究员，2012年1月至2013

年8月担任中欧新趋势股

票型证券投资基金、中欧

新蓝筹灵活配置混合型证

券投资基金、中欧稳健收

益债券型证券投资基金、

中欧信用增利分级债券型

证券投资基金、中欧货币

市场基金的基金经理助

理，2013年8月至2014年1

2月担任中欧稳健收益债

券型证券投资基金基金经

理。2014年12月加入兴业

基金管理有限公司，现任

基金经理。

1、对基金经理的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年上半年债券市场受到经济阶段性企稳、通胀预期回升、外围经济不确定性增大等因素的共同影响，债券市场收益率呈现震荡格局。报告期内，本基金维持中等久期和中等杠杆，根据基本面、收益率水平、信用利差状况等多方面综合考虑，持续优化组合的资产配置。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业定开债券A基金份额净值为1.141元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.62%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%；截至报告期末兴业定开债券C基金份额净值为1.127元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.62%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,522,403,796.68 97.46

其中：债券 1,516,403,796.68 97.08

资产支持证券 6,000,000.00 0.38

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.38

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 9,349,909.70 0.60

计

8 其他资产 24,312,681.54 1.56

9 合计 1,562,066,387.92 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 89,361,000.00 7.58

其中：政策性金融债 89,361,000.00 7.58

4 企业债券 951,825,730.10 80.75

5 企业短期融资券 240,831,500.00 20.43

6 中期票据 157,416,500.00 13.35

7 可转债（可交换债） 76,969,066.58 6.53

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,516,403,796.68 128.65

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）

码 称

1 190401 19农发0 900,000 89,361,000.0 7.58

1 0

2 124761 14深业 800,000 80,448,000.0 6.82

团 0

3 112273 15金街0 500,000 51,120,000.0 4.34

1 0

4 143867 18电投0 500,000 50,470,000.0 4.28

8 0

5 155298 19建银0 500,000 50,100,000.0 4.25

1 0

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1 156713 吴中优03 60,0006,000,000.00 0.51

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金投资范围不包含股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包含股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金投资范围不包含国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 62,046.54

2 应收证券清算款 1,001,898.63

3 应收股利 -

4 应收利息 23,248,736.37

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 24,312,681.54

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

1 132004 15国盛EB 31,445,849.50 2.67

2 132006 16皖新EB 18,842,400.00 1.60

3 110042 航电转债 3,869,540.00 0.33

4 113008 电气转债 3,049,715.20 0.26

5 128016 雨虹转债 2,046,600.00 0.17

6 113017 吉视转债 2,001,799.80 0.17

7 127005 长证转债 1,623,720.00 0.14

8 110040 生益转债 1,569,754.00 0.13

9 128048 张行转债 1,533,930.40 0.13

10 110046 圆通转债 1,504,490.00 0.13

11 123016 洲明转债 1,064,715.12 0.09

12 113522 旭升转债 369,528.00 0.03

13 127007 湖广转债 220,897.48 0.02

14 128027 崇达转债 121,600.68 0.01

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

兴业定开债券A 兴业定开债券C

报告期期初基金份额总额 308,621,621.25 11,062.15

报告期期间基金总申购份额 656,162,718.84 122,663,768.01

减：报告期期间基金总赎回份额 52,817,346.82 10,147.24

报告期期间基金拆分变动份额 0.00 0.00

（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 911,966,993.27 122,664,682.92

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

兴业定开债券A 兴业定开债券C

报告期期初管理人持有的本基金份 0.00 -

额

报告期期间买入/申购总份额 52,955,869.37 -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份 52,955,869.37 -

额

报告期期末持有的本基金份额占基 5.81 -

金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率

1 申购 2019-04-19 52,955,869.37 60,000,000.00 -

合计 - -

注：上述申购适用费率为每笔固定费用1,000.00元。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备件目录

9.1备件目录

（一）中国证监会准予兴业定期开放债券型证券投资基金募集注册的件

（二）《兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人的住所

9.3阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费阅。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话4000095561

兴业基金管理有限公司

2019年07月19日

（一）中国证监会准予兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金募集注册的件

（二）《兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人的住所

9.3阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费阅。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话4000095561

兴业基金管理有限公司

2019年07月19日

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

（一）中国证监会准予兴业收益增强债券型证券投资基金募集注册的件

（二）《兴业收益增强债券型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业收益增强债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人的住所

9.3阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费阅。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话4000095561

兴业基金管理有限公司

2019年07月19日

9.26

14国开1 10,292,000.0

5 140214 4 100,000 0 9.14

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将根据风险管理的则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未参与国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金本报告期末未持有股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 32,216.14

2 应收证券清算款 1,362,969.20

3 应收股利 -

4 应收利息 1,955,483.07

5 应收申购款 1,997.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,352,665.41

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动(转型后)

单位：份

兴业中债1-3年政策性 兴业中债1-3年政策性

金融债A 金融债C

基金合同生效日(2019年05月27

日)基金份额总额 99,521,901.31 0.00

基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 4,300.57 8.84

减：基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 6,210.89 0.00

基金合同生效日起至报告期期末 0.00 0.00

基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列）

报告期期末基金份额总额 99,519,990.99 8.84

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份

额调减份额。

§6开放式基金份额变动(转型前)

单位：份

报告期期初基金份额总额 99,553,619.15

报告期期间基金总申购份额 30,022.84

减：报告期期间基金总赎回份额 61,740.68

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 99,521,901.31

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 序 持有基金份 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 额比例达到

别 或者超过20

%的时间区

间

机 20190401-2

构 1 0190630 99,400,271.98 - - 99,400,271.98 99.88%

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，

该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。

注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金自2019年4月30日起至2019年

5月26日以通讯方式召开基金份额持有人大会，于2019年5月27日表决通过了《关于兴

业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资

基金有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议，兴业聚全灵活配置混合型证

券投资基金正式转型为兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金，本次大会决议

自2019年5月27日生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。

§9备件目录

9.1备件目录

（一）中国证监会准予兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金募集注册的件

（二）《兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》

（三）《兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人的住所

9.3阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费阅。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话4000095561

兴业基金管理有限公司

2019年07月19日