太平基金管理有限公司关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投

资基金提前结束募集的公告

太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2019]946号注册募集，已于2019年6月19日起开始募集。

为保护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作，根据市场情况，并依据《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金份额发售公告》等件的相关规定，本基金管理人太平基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致，决定提前结束本基金的募集。募集截止日由定的2019年7月31日提前至2019年6月26日，即本基金最后一个募集日为2019年6月

26日，2019年6月26日当日的有效认购申请将全部予以确认，2019年6月27日起不再接受认购申请。敬请投资者留意。

投资者可以通过以下途径咨询其他有关信息：

1.太平基金管理有限公司客服电话：021-61560999

2.太平基金管理有限公司公司网址：www.taipingfund.com.cn

3.投资者欲了解本基金的其他详细情况，敬请详细阅读披露在公司网站上的《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》，2019年6月15日刊登在《证券时报》及公司网站上的《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要》和《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金份额发售公告》。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

太平基金管理有限公司

二〇一九年六月二十六日

基金募集期间 自2019年6月19日至2019年6月26日止

验资机构名称

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合

伙）

募集资金划入基金托管专户的日

期

2019年6月27日

募集有效认购总户数（单位：户） 252

募集期间净认购金额（单位：元） 200,001,006.99

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 27,000.23

募集份额（单位：份）

有效认购份额 200,001,006.99

利息结转的份额 1,000.23

合计 200,002,007.22

其中：募集期间基金管理

人运用固有资金认购本

基金情况

认购的基金份额（单位：份） -

占基金总份额比例 -

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管理

人的从业人员认购本基

金情况

认购的基金份额（单位：份） 1,844.97

占基金总份额比例 0.0009%

募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的

条件

是

向中国证监会办理基金备案手续

获得书面确认的日期

2019年6月27日

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金

财产中列支。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金

基金份额总量的区间为0至10万份（含）；本基金基金经理持有本基金基金份额

总量的区间为0。

3、其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的

方式。本基金的封闭期为自基金合同生效日（含）起或自每一开放期结束之日次

日（含）起3 个月的期间。第一个封闭期为基金合同生效日起至该日3 个月月度

对应日的前一日止，第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起至该日3 个月

月度对应日的前一日止，以此类推。若该日历月份不存在对应日期的，则顺延至

该月最后一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也

不上市交易。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，每个开放期

则上不少于五个工作日、不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人

届时公告为准。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申

购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如封闭期

结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与

赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作

日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎

回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一

工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基

金管理人届时公告为准。

除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起

（包括该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每

个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入下一个开放期，开放期的期

限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期

间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或

其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情

形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其

他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可

抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到

满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（3）基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销

售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购

申请及认购份额的确认情况，投资人可以在本基金合同生效之日起到销售机构

询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线021-61560999或公司网站

www.taipingfund.com.cn询交易确认情况。

（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运

用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往

业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律件，

并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

太平基金管理有限公司

二〇一九年六月二十八日

资有限公司担任部

场基金基 门经理、投资总监

金经理、 等职。2017年3月

太平睿盈 加入本公司，现任

混合型证 固定收益部基金经

吴超 券投资基 2018年 6年 理。2018年2月

2月12日 - 12日起任太平日日

金基金经 金货币市场基金、

理、太平 太平日日鑫货币市

恒安三个 场基金基金经理。

月定期开 2019年3月25日

放债券型 担任太平睿盈混合

证券投资 型证券投资基金基

基金基金 金经理。2019年

经理 6月27日起任太平

恒安三个月定期开

放债券型证券投资

基金基金经理。中

国国籍。

本基金的 牛津大学工商管理

基金经理、 硕士，具有证券投

太平日日 2018年 资基金从业资格。

潘莉 鑫货币市 3月23日 - 7年 2004年6月起曾就

场基金基 职于东京海上日动

金经理、 火灾保险株式会社

太平恒利 非日系部、英国皇

纯债债券 家太阳联合保险公

型证券投 司大客户部担任核

资基金基 保和客服工作；中

金经理 国人保资产管理有

限公司历任集中交

易室交易员、固定

收益部投资经理；

南通农村商业银行

股份有限公司历任

金融市场部固收类

投资经理、投资总

监。2018年2月加

入本公司，现任固

定收益部基金经理。

2018年3月23日

起任太平日日金货

币市场基金、太平

日日鑫货币市场基

金基金经理；

2018年6月15日

起担任太平恒利纯

债债券型证券投资

基金基金经理。中

国国籍。

注：1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法

规，建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

宏观基本面数据在二季度呈现走弱迹象。6月官方制造业MI为49.4，与上月持平，持续低于50的荣枯线，同时大部分分项指标有不容乐观的趋势。CI继续上行，5月CI数据达到2.70%，为年内新高，果蔬以及猪肉价格的持续上涨给通胀带来一定压力。5月工业增加值也超预期下滑，叠加月中贸易摩擦，导致月中市场悲观预期升温。资金面6月超预期宽松，隔夜资金价格创出近年来新低，但同时也要注意到流动性分层现象的加剧，AA及以下品种融资能力下降明显，银行间质押式回购违约事件上升。债券市场受益于风险偏好下降，利率以及高评级信用债表现抢眼，资金面的宽松导致年内资产收益率下降明显。下半年资金面边际有望略有收紧，但整体宽松格局不会改变。本基金将继续秉持“短久期、高评级、低杠杆”的投资思路，严格控制流动性风险，积极把握短期市场资金面波动带来的机会增加收益。本报告期内，本基金在遵守基金合同、控制风险的前提下，为投资者取得了不错的收益，符合货币基金的风险收益特征。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，太平日日金A的净值收益率为0.5437%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；太平日日金B的净值收益率为0.6043%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 2,276,691,184.02 65.71

其中：债券 2,276,691,184.02 65.71

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,167,414,801.32 33.70

其中：买断式回购的 - -

买入返售金融资产

银行存款和结算备付 18,351,953.46 0.53

3 金合计

4 其他资产 2,044,008.25 0.06

5 合计 3,464,501,947.05 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 7.21

其中：买断式回购融资 -

占基金资产净

序号 项目 金额（元） 值比例

（%）

2 报告期末债券回购融资余额 254,159,050.52 7.92

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 55

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产各期限负债占基金资产

净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30天以内 54.39 7.92

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 11.20 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 22.01 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 2.47 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

120天（含）—397天 17.84 -

5 （含）

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 107.91 7.92

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过240天情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 国家债券 259,398,596.80 8.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 150,163,619.52 4.68

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,867,128,967.70 58.19

8 其他 - -

9 合计 2,276,691,184.02 70.95

剩余存续期超过397天 - -

10 的浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

债券数量(张) 占基金资产

序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 净值比例

（％）

1 19上海银行 1,000,000 99,992,046.42 3.12

111916081 C081

2 19贴现国债 1,000,000 99,955,629.55 3.12

199902 02

3 19农业银行 1,000,000 99,836,703.25 3.11

111903078 C078

4 19建设银行 1,000,000 99,450,238.52 3.10

111905069 C069

5 18民生银行 1,000,000 99,291,468.19 3.09

111815494 C494

6 18浙商银行 1,000,000 98,874,032.22 3.08

111813158 C158

7 18北京银行 1,000,000 98,659,288.36 3.07

111812228 C228

8 18甘肃银行 1,000,000 98,655,330.26 3.07

111870780 C138

9 19厦门国际银 1,000,000 98,542,144.32 3.07

111994548 行C041

10 19上海银行 900,000 89,879,009.45 2.80

111916158 C158

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）- 0次

0.5%间的次数

报告期内偏离度的最高值 0.0483%

报告期内偏离度的最低值 -0.0172%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单 0.0182%

平均值

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5情况。

5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。

5.9.2

本基金投资的前十名证券的发行主体或其分支机构中，上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述情形外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 5,151.04

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 2,038,857.21

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 2,044,008.25

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

无。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 太平日日金A 太平日日金B

报告期期初基金份额总额 6,501,241.11 3,818,175,944.62

报告期期间基金总申购份额 495,558.48 370,633,905.82

减:报告期期间基金总赎回份额 2,848,765.61 984,286,406.24

报告期期末基金份额总额 4,148,033.98 3,204,523,444.20

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有

投资 基金情况

者类 持有基金份额 份额

别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份 占比

超过20%的时 份额 份额 份额 额

间区间 (%)

20190401- 2,716,77 16,480,6 150,008, 2,583,2

机构 1 1,344.44 74.76 826.49 43,192. 80.51

20190630 71

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集

中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复

2、《太平日日金货币市场基金基金合同》

3、《太平日日金货币市场基金招募说明书》

4、《太平日日金货币市场基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、法律法规及中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室）

9.3阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备件可在本基金管理人公司网站上阅。

客户服务电话：021-61560999

公司网址：www.taipingfund.com.cn

太平基金管理有限公司

二〇一九年七月十六日