中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2019年7月13日
一、公告基本信息
基金名称
中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金简称 中加颐瑾定开债券
基金主代码 006963
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年7月12日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基
金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《 中加颐瑾六个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《 中加
颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》
二、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
号
证监许可[2019]86号
基金募集期间 自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 8 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年7月9日
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：元） 2,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单
位：元）
0
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 2,009,999,000.00
利息结转份额 0
合计 2,009,999,000.00
其中：募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
10,000,000.00
占基金总份额比
例
0.50%
其他需要说明的
事项
无
其中：募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
（单位：份）
0
占基金总份额比
例
0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期
2019年7月12日
注：（ 1）按照有关法律规定，本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、
信息披露费等费用不从基金资产中列支；
（ 2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数
量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
三、发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 占基
金总
份额
比例
发起份额数 占基
金总
份额
比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理公司固有
资金
10,000,000.00 0.50% 10,000,000.00 0.50% 自合同生效
之日起不少
于3年
基金管理公司高级
管理人员
0 0.00% 0 0.00% —
基金经理等人员 0 0.00% 0 0.00% —
基金管理公司股东 0 0.00% 0 0.00% —
其他 0 0.00% 0 0.00% —
合计 10,000,000.00 0.50% 10,000,000.00 0.50% 自合同生效
之日起不少
于3年
四、其他需要提示的事项
（ 1）销售机构受理投资者认购申请并不代表申请成功，申请的成功与否须以本基金注册
登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的询和打印，
也可以通过本基金管理人的网站(www.bobbns.com)或客户服务电话(400-00-95526)询交易
确认情况；
（ 2）本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公
开销售。
（ 3）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或
者转换。投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回或者转换申请且登记机构确
认接受的，其基金份额申请、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的基
金合同、招募说明书等件， 选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。敬请投资
者注意投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2019年7月13日
询并妥善行使合法权利。
基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成损害的前提下，对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。
4、如有任何疑问，欢迎与我们联系：
客户服务中心电话：400-00-95526
客服邮件地址：service@bobbns.com
5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律件，选择与自身风险承受能力相匹配的产品。
中加基金管理有限公司
2019年7月16日
债券型证券投资基金（20
18年9月13日至今）、中加
颐鑫纯债债券型证券投资
基金（2018年11月8日至
今）、中加聚利纯债定期
开放债券型证券投资基金
（2018年11月27日至今）、
中加颐兴定期开放债券型
发起式证券投资基金（20
18年12月13日至今）、中
加聚盈四个月定期开放债
券型证券投资基金（2019
年5月29日至今）的基金经
理。
1、任职日期说明：闫沛贤的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，本基金根据经济基本面/政策面和资金面的变化动态把握交易节奏和杠杆水平。基于我们对于利率走势的判断，适时买入/卖出中短久期利率债，把握波段机会，赚取价差收益。
2019年2季度债券市场波动较大，债券收益率整体表现为先上后下，4月份受到1季度经济数据超预期强劲，加之股票市场涨势明显，通胀预期升温，债市市场经历了较大幅度的调整/但是进入5月份以后，4月和5月经济金融数据陆续出台，对过于乐观的经济预期进行了修正，加之中美贸易摩擦再度升级，基本面和宽松货币政策继续支撑牛市。6月海外市场美联储释放鸽派信号，全球新一轮货币宽松周期启动预期不断增强，中美利差也随之扩大，国内债券的配置价值凸显。2季度末各期限利率较1季度末均出现不同
程度的上行，其中1年/3年/5年和10年国债收益率较1季度末分别上行20B/22B/10B和15B。
展望三季度，经济下行压力仍在以及货币政策宽松没有逆转，债券牛市的基础仍在。出口增速下滑，工业品出厂价格增幅三季度可能转为负值，通缩风险上升。三季度美联储降息可能性很大，人民币汇率逐步企稳，为国内货币政策宽松打开空间。债市三季度可能在多重利好共振下表现不俗。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中加颐合纯债债券基金份额净值为1.0143元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.52%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 7,989,032,000.00 98.03
其中：债券 7,989,032,000.00 98.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 2,291,460.42 0.03
计
8 其他资产 158,527,900.14 1.95
9 合计 8,149,851,360.56 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 7,989,032,000.00 137.10
其中：政策性金融债 7,989,032,000.00 137.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,989,032,000.00 137.10
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代 债券名 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例
码 称 （％）
1 180212 18国开 40,900,0 4,135,808,000.00 70.97
12 00
2 190202 19国开 10,100,0 1,006,667,000.00 17.28
02 00
3 190207 19国开 6,500,00 650,000,000.00 11.15
07 0
4 190306 19进出 5,000,00 501,650,000.00 8.61
06 0
5 190403 19农发 5,000,00 499,450,000.00 8.57
03 0
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本报告期内，本基金未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 158,527,900.14
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 158,527,900.14
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分
由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 6,059,033,122.63
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 313,817,791.73
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）
报告期期末基金份额总额 5,745,215,330.90
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理
人未持有本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基金
资 份额比例
者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 超过20%
别 的时间区
间
20190401 2,078,081,457.
1 -2019063 2,078,081,457.59 0.00 0.00 59 36.17%
机 0
构 20190401 1,987,082,457.
2 -2019063 1,987,082,457.59 0.00 0.00 59 34.59%
0
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该
投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备件目录
9.1备件目录
1、中国证监会批准中加颐合纯债债券型证券投资基金设立的件
2、《中加颐合纯债债券型证券投资基金基金合同》
3、《中加颐合纯债债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人地址：上海市中山东一路12号
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话：400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址：www.bobbns.com
中加基金管理有限公司
2019年07月19日
20190401
1 -2019063 49,999,000.00 0.00 0.00 49,999,000.00 45.45%
0
机 20190401
构 2 -2019063 59,999,000.00 0.00 0.00 59,999,000.00 54.54%
0
20190401
3 -2019050 99,999,000.00 0.00 99,999,000.00 0.00 0.00%
7
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该
投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备件目录
9.1备件目录
1、中国证监会批准中加瑞利纯债债券型证券投资基金设立的件
2、《中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》
3、《中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3阅方式
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基金托管人地址：上海市中山东一路12号
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2019年07月19日
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备件目录
9.1备件目录
1、中国证监会批准中加颐鑫纯债债券型证券投资基金设立的件
2、《中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》
3、《中加颐鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人办公地址：江苏省南京市中华路26号
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2019年07月19日
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%） 0.15 -
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份
项目 持有份额总 基金总份额 发起份额总 基金总份额 额承诺
数 比例 数 比例 持有期
限
基金管理人固有资 10,000,000 10,000,000 3年
金 .00 0.15% .00 0.15%
基金管理人高级管
理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00%-
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00%-
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00%-
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%-
合计 10,000,000 0.15% 10,000,000 0.15%3年
.00 .00
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基金
资 份额比例
者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 超过20%
别 的时间区
间
机 20190401 6,493,186,574.
构 1 -2019063 3,492,998,422.40 3,000,188,152.04 0.00 44 99.85%
0
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该
投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备件目录
10.1备件目录
1、中国证监会批准中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金设立的件
2、《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
10.3阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人地址：杭州市庆春路46号
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话：400-00-95526（免长途费）
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2019年07月19日