永赢同利债券型证券投资基金基金合同

生效公告

1、公告基本信息

　　基金名称永赢同利债券型证券投资基金

基金简称永赢同利债券

基金主代码007351

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2019年7月18日

基金管理人名称永赢基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、

《永赢同利债券型证券投资基金基金合同》、《永

赢同利债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称永赢同利债券A永赢同利债券C

下属基金份额类别的交易代码007351007352

　　2、基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会核准的

号证监许可[2019]2656号

基金募集期间自2019年4月29日至2019年7月15日止

验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2019年7月17日

募集有效认购总户数（单位：户）243

份额类别永赢同利债券A永赢同利债券

C合计

募集期间净认购金额（单位：元）200,099,409.943,840.00200,103,

249.94

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元）4,050.039.094,059.12

募集份额（单位：

份）

有效认购份额200,099,409.943,840.00200,103,

249.94

利息结转的份

额4,050.039.094,059.12

合计200,103,459.973,849.09200,107,

309.06

其中：募集期间基金

管理人运用固有资

金认购本基金情况

认购的基金份

额（单位：份）0.000.000.00

占基金总份额

比例0.00%0.00%0.00%

其他需要说明

的事项无无无

其中：募集期间基金

管理人的从业人员

认购本基金情况

认购的基金份

额（单位：份）9.9710.0320.00

占基金总份额

比例0.00%0.26%0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法

规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获

得书面确认的日期2019年7月18日

　　注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

　　（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。

　　3、其他需要提示的事项

　　（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　　（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

　　（3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线021-51690111或公司网站www.maxwealthfund.com询交易确认情况。

　　（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率

等进行比较，判断是否存在息差空间，从而确

定是否进行正回购。进行息差策略操作时，基

金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和

期限错配风险。

6、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券

（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证

券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款

、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险

补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价

值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法

等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对

投资价值并做出相应的投资决策。

7、证券公司短期公司债券投资策略

本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基

本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状

况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券

流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综

合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的

优质信用债券进行投资。

业绩比较基准 中债-综合指数（全价）收益率

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的

风险收益特征 中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货

币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 徽商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年05月09日-2019年06月30日）

1.本期已实现收益 504,190.66

2.本期利润 541,120.66

3.加权平均基金份额本期利润 0.0027

4.期末基金资产净值 200,545,139.26

5.期末基金份额净值 1.0027

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同生效日为2019年5月9日。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①- ②-

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ ③ ④

自基金合同 -0.2 -0.0

生效起至今 0.27% 0.01% 0.52% 0.04% 5% 3%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为2019年5月9日，截至本报告期末基金合同生效未满1年；2、本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

牟琼屿女士，中国人

民大学经济学硕士，9

年证券相关从业经验

，曾任中融国际信托

牟琼屿 基金经理 固定收益部交易员，

2019-05-09 - 9 国开证券固定收益部

投资经理，现任永赢

基金管理有限公司固

定收益投资部基金经

理。

史浩翔先生，复旦大

学金融学硕士，5年证

券相关从业经验，曾

任广发银行金融市场

部利率及衍生品自营

史浩翔 基金经理 2019-05-09 2019-06-2 5 交易员，广州证券股

5 份有限公司固定收益

事业部投资经理，现

任永赢基金管理有限

公司固定收益投资部

基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢卓利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的

规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，国内市场债券收益率先上后下，季末水平与季初变化不大。4月份，市场对宏观经济回暖的预期逐步增强，同时对货币政策收紧有所预期，债券收益率出现明显上行。进入5月后，贸易摩擦紧张加剧，同时随着政策刺激力度边际减弱和基数上升，经济数据出现走弱，债券收益率因而回落，此后，受到银行信用风险事件影响，银行间资金面出现严重分层，央行加大了资金投放力度，无风险利率继续下行，但不同资质债券间的利率出现分化。二季度，本基金处于建仓期，配置以利率债、回购以及存款为主。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢卓利债券基金份额净值为1.0027元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.27%，同期业绩比较基准收益率为0.52%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的 预警信息。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（

%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 59,919,000.00 29.86

其中：债券 59,919,000.00 29.86

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 54,297,491.75 27.06

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 85,895,138.36 42.81

8 其他资产 540,334.56 0.27

9 合计 200,651,964.67 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 59,919,000.00 29.88

其中：政策性金融债 59,919,000.00 29.88

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 59,919,000.00 29.88

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净

码 值比例（％）

1 190206 19国开06 200,000 19,990,000.00 9.97

2 190303 19进出03 200,000 19,858,000.00 9.90

3 170205 17国开05 100,000 10,088,000.00 5.03

4 190402 19农发02 100,000 9,983,000.00 4.98

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 540,334.56

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 540,334.56

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日的基金份额总额 200,004,018.60

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购

份额 -

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总

赎回份额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变

动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 200,004,018.60

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基

金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%

别 的时间区

间

20190507

1 -201906 0.00 100,000,900.00 0.00 100,000,900.00 50.00%

机 30

构 20190507

2 -201906 0.00 100,000,900.00 0.00 100,000,900.00 50.00%

30

产品特有风险

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额的20%的情况，存在可能因投资者的大额申

购或赎回造成基金份额波动的风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1.中国证监会核准永赢卓利债券型证券投资基金募集的件；

2.《永赢卓利债券型证券投资基金基金合同》；

3.《永赢卓利债券型证券投资基金托管协议》；

4.《永赢卓利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼

9.3阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费阅，也可在本基金管理人的网站进行阅，询网址:www.maxwealthfund.com.

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：021-51690111

永赢基金管理有限公司

2019年07月19日