中信建投添鑫宝货币市场基金

2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2019年07月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 中信建投添鑫宝

基金主代码 002260

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月16日

报告期末基金份额总额 10,949,332,443.35份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，

力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货

币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需

等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判

断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同

投资策略 类别资产的收益率水平（不同剩余期限到期收

益率、利息支付方式以及再投资便利性），结

合各类资产的流动性特征（成交活跃度、发行

规模）和风险特征（信用等级、波动性），决

定各类资产的配置比例和期限匹配情况。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的

低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低

于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年04月01日-2019年06月30日）

1.本期已实现收益 76,848,680.92

2.本期利润 76,848,680.92

3.期末基金资产净值 10,949,332,443.35

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金的利润分配按月结转基金份额。

3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③

④

过去三个月 0.5778% 0.0009% 0.3413% 0.0000% 0.2365% 0.0009%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期 证券

姓名 职务 限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国籍，1983年10月生，

英国华威大学金融学硕士

。曾任沈阳序和科技开发

有限公司总经理助理、中

诚信国际信用评级有限责

本基金的 任公司分析师、招商证券

刘博 基金经理 2018-11-01 - 7年 股份有限公司研究员、中

信建投证券股份有限公司

固定收益部高级副总裁。

2018年8月加入中信建投

基金管理有限公司，现任

本公司投资部-固收投资

部负责人，担任中信建投

凤凰货币市场基金、中信

建投添鑫宝货币市场基金

、中信建投山西国有企业

债定期开放债券型证券投

资基金、中信建投景和中

短债债券型证券投资基金

基金经理。

中国籍，1985年10月生，

山东大学物流工程工程学

学士。曾任利顺金融(亚

洲)有限责任公司交易部B

roker、平安利顺国际货

币经纪有限责任公司交易

部Broker、国投瑞银基金

管理有限公司交易部债券

交易员。2014年10月加入

中信建投基金管理有限公

本基金的 司，曾任交易部交易员。

黄海浩 基金经理 2016-05-25 - 8年 现任本公司投资部-固收

投资部基金经理，担任中

信建投景和中短债债券型

证券投资基金、中信建投

货币市场基金、中信建投

凤凰货币市场基金、中信

建投添鑫宝货币市场基金

、中信建投山西国有企业

债定期开放债券型证券投

资基金、中信建投稳福定

期开放债券型证券投资基

金基金经理。

注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资

基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度无论是财政政策还是货币政策，都集中在给企业减费降税，以及提高企业经营的资金支持等方面。在央行货币政策委员会2019年第二季度例会中，去掉了“注重在稳增长的基础上防风险”，对经济放缓压力体现出战略定力，不再走刺激经济的老路，可以认为当前国内的政策意图更多在于稳定增长下行的速度。金融的重点仍是推进金融供给侧改革，这也是更好服务实体促转型需要的举措。从银行的角度，贷款需求有所下降；从居民角度，收入感受下降但消费意愿尚可。

决策层注意到了银行破刚兑事件对金融体系的冲击，央行采用了多种货币政策工具，如定向降准、SL、逆回购等方式向中小银行提供支持，从而稳定市场预期。预计后续推进金融供给侧改革将采用对市场冲击较小的方式进行。

报告期内，本基金作为流动性管理工具，基金管理人一直保持投资组合较高的流动性，在5月中小银行打破刚兑的事件发生后，机构普遍收紧可质押券评级和交易对手名单，银行间资金市场出现大幅波动，但本基金一直坚持规范运作、审慎投资，未受到破刚兑事件的冲击。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投添鑫宝基金份额净值为1.000元，本报告期内，基金份额净值收益率为0.5778%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 7,622,349,625.73 65.91

其中：债券 7,484,805,849.27 64.72

资产支持证券 137,543,776.46 1.19

2 买入返售金融资产 2,943,833,080.76 25.45

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 970,286,908.35 8.39

4 其他资产 28,922,714.25 0.25

5 合计 11,565,392,329.09 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（

号 ％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 8.52

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 408,009,355.99 3.73

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 68

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 37.36 5.36

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

2 30天(含)—60天 38.26 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 3.56 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

4 90天(含)—120天 5.69 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

5 120天(含)—397天（含） 20.49 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

合计 105.36 5.36

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 230,026,772.98 2.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 765,085,795.09 6.99

其中：政策性金融债 765,085,795.09 6.99

4 企业债券 10,012,636.42 0.09

5 企业短期融资券 589,636,207.65 5.39

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,890,044,437.13 53.79

8 其他 - -

9 合计 7,484,805,849.27 68.36

剩余存续期超过397天的浮动

10 利率债券 - -

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券数量( 占基金资

号 债券代码 债券名称 张) 摊余成本(元) 产净值比

例(%)

1 111810373 18兴业银行C373 3,250,000 324,208,631.01 2.96

2 180202 18国开02 3,000,000 302,836,408.98 2.77

3 111809230 18浦发银行C230 3,000,000 299,287,165.91 2.73

4 111814225 18江苏银行C225 2,850,000 284,303,155.54 2.60

5 111804076 18中国银行C076 2,700,000 269,210,817.98 2.46

6 111809344 18浦发银行C344 2,500,000 249,522,898.01 2.28

7 111814233 18江苏银行C233 2,500,000 249,263,976.55 2.28

8 111918140 19华夏银行C140 2,400,000 239,256,744.01 2.19

9 180018 18附息国债18 2,000,000 200,105,537.23 1.83

10 111810369 18兴业银行C369 2,000,000 199,491,399.72 1.82

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0627%

报告期内偏离度的最低值 -0.0376%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0172%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份 公允价值(元) 占基金资产净值比例(

号 ) %)

1 142094 皖投01优 400,000 39,981,180.17 0.37

2 156680 二局02优 380,000 38,027,476.42 0.35

3 139255 恒融二6A 260,000 26,000,000.00 0.24

4 139256 恒融二6B 200,000 20,000,000.00 0.18

5 149296 宁远02A3 100,000 6,130,247.14 0.06

6 1989086 19建鑫2优先 120,000 4,215,094.22 0.04

7 1889446 18建鑫6优先 130,000 3,189,778.51 0.03

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算并分配收益的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000元。5.9.2报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,347.47

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 28,916,366.78

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 28,922,714.25

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 11,273,445,778.23

报告期期间基金总申购份额 45,254,664,747.94

报告期期间基金总赎回份额 45,578,778,082.82

报告期期末基金份额总额 10,949,332,443.35

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费

率

1 申购 2019-04-03 25,000,000.00 25,000,000.00 0.0000

2 红利再投 2019-05-06 50,854.34 - -

3 申购 2019-05-09 80,000,000.00 80,000,000.00 0.0000

4 红利再投 2019-06-03 168,184.93 - -

5 赎回 2019-06-27 12,000,000.00 12,000,000.00 0.0000

合计 117,219,039.27 117,000,000.00

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会准予基金注册的件；

2、《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》；

3、《中信建投添鑫宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3阅方式

投资者可以在营业时间免费阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司

2019年07月19日