长江量化匠心甄选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业

务的公告

公告送出日期：2019年5月23日

1公告基本信息

基金名称长江量化匠心甄选股票型证券投资基金

基金简称长江量化匠心甄选

基金主代码006911

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2019年4月25日

基金管理人名称长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称长江证券（上海）资产管理有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同》和《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书》等的有关规定。

申购起始日2019年5月27日

赎回起始日2019年5月27日

定期定额投资起始日2019年5月27日

下属分级基金的基金简称长江量化匠心甄选A长江量化匠心甄选C

下属分级基金的交易代码006911006957

该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资是是

注：长江量化匠心甄选股票型证券投资基金以下简称“本基金”。

2日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

（1）自2019年5月27日起，投资人可在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各销售机构系统及业务安排等因，开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（2）自2019年5月27日起，投资者可办理本基金的定期定额投资业务。定期定额投资业务的办理时间与本基金日常申购业务办理时间相同。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

（1）投资人通过销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以

各销售机构的业务规定为准。

通过基金管理人的直销中心（仅限直销柜台）首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币

50,000元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1,000元，不设级差限制；通过基金管理人

网上直销系统首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币1,000元（含申购费），追加申购

单笔最低金额为1,000元，不设级差限制。其他销售机构的投资者欲转入直销中心进行交易须

受直销中心最低申购金额的限制。

（2）投资人当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。投资人可多次申购，对

单个投资者的累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，法律法规、中国证监会另有规定

的除外。

（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等

措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

（4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报

中国证监会备案。

3.2申购费率

基金申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，基金申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费用采取前端收费模式。

3.2.1前端收费

申购金额（M）A类基金份额申购费率C类基金份额申购费率

M＜100万1.50%0.00%

100万≤M＜300万1.00%

300万≤M＜500万0.80%

M≥500万按笔收取，1000元/笔

投资人如果有多笔申购，A类基金份额的申购费按每笔A类基金份额申购申请单独计算。

3.3其他与申购相关的事项

（1）投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生

效。

（2）基金管理人应以开放日交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。

申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时询并妥善行使

合法权利。

（3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

（5）当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

（1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额。但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个基金基金账户的基金份额余额不足10份（包含10份）时，销售机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理，赎回费按照招募说明书的规定正常收取。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

赎回费用由本基金各类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例不低于25%，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他

必要的手续费。对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

持有时间（N）A类基金份额赎回费率C类基金份额赎回费率

N＜7天1.50%1.50%

7天≤N＜30天0.75%0.50%

30天≤N＜180天0.50%0.00%

180天≤N＜365天0.25%0.00%

N≥365天0.00%0.00%

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算）

4.3其他与赎回相关的事项

（1）投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

（2）投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。若遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

（3）基金管理人应以开放日交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式询申请

的确认情况。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时询并妥善行使合法权利。

（4）基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式，并在履行适当程序后，最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管

理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

（6）当发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。现将该业务有关事项说明如下：

（1）适用投资者范围

适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。（2）申请方式

①凡申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须首先开立基金管理人开放式基金账户（已开户者除外），开户程序依照各基金销售机构规定办理；

②已开立基金管理人开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及销售机构规定的相关业务凭证（如有），到基金指定的销售场所申请办理此业务，具体办理程序遵循各销售机构的规定。

（3）申购日期

投资者应与销售机构约定每期固定申购日期。

（4）申购金额

投资者可与各销售机构约定每期固定申购金额，每期最低金额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。

投资人通过代销机构办理本基金定期定额投资业务，每期申购金额单笔最低为100元（含

100元）。各代销机构也可分别规定自己的最低申购金额，但不得低于100元。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述定期定额投资每期最低申购金额的数量限制，基金管理人将在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（5）扣款方式

①销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定申购日期、申购金额扣款，若遇非基金申购开放日则实际申购日顺延至基金下一申购开放日，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。投资者定期定期投资申购的实际申购日期为基金申购申请日（T日）。

②投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。

③具体扣款方式以销售机构的相关业务规则为准。

（6）交易确认

本基金注册登记机构按照基金定期定额投资申请日（T日）的基金份额净值为基准计算份额，于T+1工作日进行确认，确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者应在T+2个工作日后

（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式询定期定额投资申请的确认情况。

（7）已申购份额的赎回

投资者的定期定额投资申请确经本基金注册登记机构确认有效后，可以自T+2个工作日起

（T为定期定额投资申请日）办理基金份额的赎回。

（8）定期定额投资业务的变更和终止

①如果投资者变更每期定期定额申购金额、申购日期、扣款方式或者终止定期定额投资业务，请遵循销售机构的相关规定。

②“定期定额投资业务”变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

（9）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与普通申购按相同的则确认。

（10）若无另行公告，定期定额投资费率及计费方式与普通申购业务相同。基金管理人已公告参加销售机构定期定额费率优惠活动的，本基金将依照公告内容及各销售机构优惠活动的相关规定执行。

（11）定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

（12）办理机构

①长江证券股份有限公司

②平安证券股份有限公司

③北京虹点基金销售有限公司

基金管理人已对本基金所有销售机构开通了定期定额投资业务的系统支持，除上述机构外，其他销售机构是否开通定期定额投资业务以其公告为准，基金管理人可不再另行公告。

6基金销售机构

6.1场外销售机构

6.1.1直销机构

长江证券（上海）资产管理有限公司直销中心

地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层

电话：4001-166-866

传真：021-80301399

6.1.2场外非直销机构

（1）长江证券股份有限公司

（2）平安银行股份有限公司

（3）上海天天基金销售有限公司

（4）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

（5）北京虹点基金销售有限公司

（6）上海基煜基金销售有限公司

（7）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

（8）上海好买基金销售有限公司

（9）平安证券股份有限公司

（10）北京汇成基金销售有限公司

（11）上海云湾基金销售有限公司

（12）嘉实财富管理有限公司

（13）深圳盈信基金销售有限公司

（14）中民财富基金销售（上海）有限公司

7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售机构以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。

8其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2019年2月15日《上海证券报》上的《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书》等法律件，亦可通过基金管理人网站

（www.cjzcgl.com）或拨打本公司客户服务热线（4001-166-866）咨询相关信息。

（2）投资人在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。（3）投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

（4）本公告的解释权归基金管理人所有。

风险提示：管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律件。

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司

2019年5月23日

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 163,779.29 0.42

合计 28,877,485.09 74.49

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未开通港股通机制，未投资于港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002195 二三四五 377,000 1,466,530.00 3.78

2 000031 大悦城 208,600 1,339,212.00 3.45

3 002082 万邦德 99,900 934,065.00 2.41

4 603160 汇顶科技 6,400 888,320.00 2.29

5 000028 国药一致 17,800 744,574.00 1.92

6 002555 三七互娱 45,300 613,815.00 1.58

7 601233 桐昆股份 34,800 539,748.00 1.39

8 000999 华润三九 16,800 492,912.00 1.27

9 002032 苏泊尔 6,500 492,895.00 1.27

10 600398 海澜之家 53,400 484,338.00 1.25

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据基金合同约定，本基金不得参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据基金合同约定，本基金不得参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 28,209.73

2 应收证券清算款 1,723.15

3 应收股利 -

4 应收利息 3,326.82

5 应收申购款 6,477.28

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 39,736.98

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 46,539,781.62

报告期期间基金总申购份额 3,192,507.63

减：报告期期间基金总赎回份额 10,827,651.25

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列

） -

报告期期末基金份额总额 38,904,638.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,172.24

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,172.24

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 25.70

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额

项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有

份额比例 份额比例 期限

基金管理人固有 3年

资金 10,000,172.24 25.70% 10,000,172.24 25.70%

基金管理人高级

管理人员 - - - - -

基金经理等人员 17,996.04 0.05% - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,018,168.28 25.75% 10,000,172.24 25.70% -

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额比例

者类 序 达到或者超过20%的 期初份额 申购 赎回 持有份额 份额占比

别 号 份额 份额

时间区间

机构 1 20190401-20190630 10,000,172.24 0.00 0.00 10,000,172.24 25.70%

产品特有风险

本基金存在投资者集中赎回时，本基金未能及时变现基金资产以应对投资者赎回申请的风险。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备件目录

10.1备件目录

1、中国证监会准予长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金募集申请的注册件

2、长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同

3、长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书

4、长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议

5、法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照

7、本报告期内按照规定披露的各项公告

10.2存放地点

存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座

27层。

10.3阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费阅，亦可通过基金管理人网站阅，网址为www.cjzcgl.com。

长江证券（上海）资产管理有限公司

2019年07月18日