浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金封闭期内每周净值公

告

估值日期：2019年07月12日

公告送出日期：2019年07月13日

金额单位：人民币元

基金名称 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚鑫定开债

基金主代码 006927

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金管理人代码 51020000

基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金托管人代码 23010000

基金资产净值 513,344,077.47

基金份额净值 1.0066

基金实施分红等事项的 分红金额（单 其他事项

特别说明 除息日 位：元/10份基 说明

金份额）

(场内) (场外) - -

> 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 位：元/10份 项说明

基金份额）

(场内) (场外) - -

- -

§4管理人报告...............................................................................................................................................5

4.1基金经理（或基金经理小组）简介 ...............................................................................................5

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明.......................................................................6

4.3公平交易专项说明...........................................................................................................................6

4.3.1公平交易制度的执行情况 ............................................................................................................6

4.3.2异常交易行为的专项说明 ............................................................................................................6

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...........................................................................................7

4.5报告期内基金的业绩表现...............................................................................................................7

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................................7

§5投资组合报告...........................................................................................................................................7

5.1报告期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................7

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................8

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...........................9

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................9

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................9

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...........9

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......................9

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................9

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...........................................................................9

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................10

5.11投资组合报告附注.......................................................................................................................10

§6开放式基金份额变动.............................................................................................................................11

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.........................................................................................11

§8影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................................11

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.............................................11

8.2影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................12

§9备件目录.........................................................................................................................................12

9.1备件目录 .................................................................................................................................12

9.2存放地点 .........................................................................................................................................12

9.3阅方式 .........................................................................................................................................12

§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 浙商汇金转型升级

基金主代码 001604

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年02月03日

报告期末基金份额总额 115,071,586.00份

本基金主要投资于与经济结构转型推动产业升

投资目标 级相关的上市公司，通过精选个股和严格控制

组合风险，谋求基金资产的长期稳健增值。

本基金将充分发挥管理人的投资研究优势，挖

掘出受益于中国经济转型和产业升级的上市公

司进行投资，力求基金资产的长期稳健增值。

本基金将根据投资研究团队的分析，综合宏观

经济数据和微观经济数据，基于经济周期运行

投资策略 规律，预估市场未来的发展，并有效判断上市

公司业绩和股票价格的变化关系。

通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和

定量分析互补的研究手段，选择出受益于宏观

经济发展趋势的行业和公司，并根据市场热点

的变化进行调整，合理配置基金资产中股票和

债券等资产的比例，采用动态调整策略优化组

合，有效的控制不同市场形势下的风险和收益

水平。

业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益

率*30%。

本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风

风险收益特征 险水平的投资品种，预期风险和收益水平低于

股票型基金，但高于债券型基金和货币型基金。

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年04月01日-2019年06月30日）

1.本期已实现收益 -77,046.27

2.本期利润 2,797,862.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.0667

4.期末基金资产净值 112,438,377.32

5.期末基金份额净值 0.977

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.61% 0.91% -2.52% 1.09% 1.91% -0.18%

月

注：本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期离任日期

本基金基 中国国籍，硕士，曾任东北证

金经理、 券股份有限公司上海证券研究

浙商汇金 咨询分公司研究员；浙江浙商

鼎盈事件 证券资产管理有限公司研究部

马斌博 驱动灵活2017-12- - 7年 研究员、公募基金部基金经理

配置混合 27 助理；现任浙商汇金鼎盈事件

型基金(L 驱动灵活配置混合型基金(LO

O)及浙 )、浙商汇金转型成长混合型

商汇金转 基金、浙商汇金转型升级灵活

型成长混 配置混合型基金的基金经理。

合型基金 拥有基金从业资格及证券从业

的基金经 资格。

理

中国国籍，博士，曾任东海证

券有限责任公司研究所研究

员；海通证券股份有限公司资

产管理部研究员；兴业基金管

理有限公司研究员；浙江浙商

2016-02-2019-04- 证券资产管理有限公司基金经

赵语涛 - 29 24 10年 理助理；浙商汇金鼎盈事件驱

动灵活配置混合型基金(LO)、

浙商汇金转型成长混合型基

金、浙商汇金转型升级灵活配

置混合型基金的基金经理。拥

有基金从业资格及证券从业资

格。

注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年二季度，本基金净值微跌0.61%，跑赢上证综指（-3.62%）和沪深300（-1.21%）等主要市场指数。回顾二季度A股市场未能延续一季度单边上涨格局，震荡加剧，国内经济基本面的回落和中美关系的反复成为主导市场的主要变量。板块方面，食品饮料领涨，传媒、轻工、钢铁跌幅靠前。策略上，季度初，我们判断在上证综指运行至3200点上方时，市场隐含对经济强劲复苏的乐观预期，基于对流动性边际改善有限，经济仍未走出下行通道的判断，二季度大部分时间本基金对市场保持了谨慎，持仓主要分布在食品饮料、医药、券商、新能源、建材、银行、地产、通信、计算机、电子等行业，整体持仓均衡，以大消费、大金融为主，科技和传统产业蓝筹为辅。季末，随着中美关系的修复以及国内信用分层等风险因素的化解，我们判断市场下行空间有限，整体仓位提升至80%以上。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末浙商汇金转型升级基金份额净值为0.977元，本报告期内，基金份额净值增长率为-0.61%，同期业绩比较基准收益率为-2.52%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 103,541,293.24 91.75

其中：股票 103,541,293.24 91.75

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 9,153,837.72 8.11

计

8 其他资产 152,282.63 0.13

9 合计 112,847,413.59 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,427,043.00 3.94

C 制造业 28,663,169.76 25.49

电力、热力、燃气及水生 1,434,345.00 1.28

产和供应业

E 建筑业 4,521,223.00 4.02

批发和零售业 326,700.00 0.29

G 交通运输、仓储和邮政业 1,781,234.00 1.58

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 1,170,975.12 1.04

术服务业

J 金融业 56,919,764.36 50.62

K 房地产业 1,619,609.00 1.44

L 租赁和商务服务业 2,677,230.00 2.38

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 103,541,293.24 92.09

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末，本基金未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

净值比例(%)

1 601318 中国平安 97,000 8,595,170.00 7.64

2 600519 贵州茅台 8,300 8,167,200.00 7.26

3 601601 中国太保 176,300 6,436,713.00 5.72

4 600036 招商银行 172,800 6,217,344.00 5.53

5 601166 兴业银行 307,800 5,629,662.00 5.01

6 601628 中国人寿 150,900 4,273,488.00 3.80

7 600887 伊利股份 118,300 3,952,403.00 3.52

8 600000 浦发银行 326,000 3,807,680.00 3.39

9 601668 中国建筑 601,700 3,459,775.00 3.08

10 601169 北京银行 486,700 2,876,397.00 2.56

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券中浦发银行分别于2018年8月1日和2018年9月30日因未及时披露公司重大事项,未依法履行职责等因收到监管处罚合计195万元人民币；投资的中国人寿分别于2018年7月30日和2018年8月1日因未及时披露公司重大事项,未依法履行职责等因收到监管处罚合计140万元人民币。

本基金投资上述股票的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对上述上市公司受处罚事件进行了及时分析和跟踪研究。认为该事件对该上市公司投资价值未产生实质性影响。

5.11.2本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 35,858.33

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,095.82

5 应收申购款 114,328.48

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 152,282.63

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可

能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 10,480,986.10

报告期期间基金总申购份额 107,159,155.79

减：报告期期间基金总赎回份额 2,568,555.89

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -

“-”填列）

报告期期末基金份额总额 115,071,586.00

注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

类别 序号 持有基金份额比例达 期初 申购份 赎回 持有份额 份额占比

到或者超过20%的时间 份额 额 份额

区间

1 20190416-20190612 0.009,588, 0.00 9,588,584. 8.33%

机构 584.61 61

2 20190506-20190612 0.008,428, 0.00 8,428,872. 7.32%

872.50 50

10,64 10,642,32

个人 1 20190416-20190611 0.002,325. 0.00 5.39 9.25%

39

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，存在流动性风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。

§9 备件目录

9.1备件目录

中国证监会批准设立浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的件；

《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

基金管理人住所及托管人住所。

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约询；亦可通过公司网站阅，公司网址为：

www.stocke.com.cn。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2019年07月19日

基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼。

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约询；亦可通过公司网站阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2019年07月19日

3

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,097.23

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.96

注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份

项目 持有份额 基金总份额 发起份额总 基金总份额 额承诺

总数 比例(%) 数 比例(%) 持有期

限

基金管理人固有资 10,000,09 10,000,097 3年

金 7.23 1.96% .23 1.96%

基金管理人高级管

理人员 - - - --

基金经理等人员 - - - --

基金管理人股东 - - - --

其他 - - - --

合计 10,000,09 1.96%10,000,097 1.96%3年

7.23 .23

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例达

类别 序号 到或者超过20%的时间 期初份 申购 赎回 持有份额 份额占比

区间 额 份额 份额

2019/04/01-2019/06/ 499,99 499,999,000

机构 1 9,000. 0.00 0.00 98.04%

30 00 .00

产品特有风险

报告期内，本基金发起资金持有份额比例超过基金总份额的20%且持有比例较大，除本基金招募说明书中列示的各项风险情形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。

根据基金合同及相关法律法规约定，自基金成立之日起，基金管理人的发起资金持有基金份额不得少于3年，报告期内，本基金未发生上述相关风险事项。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

报告期内未出现其他影响投资者决策 的重要信息。

§10备件目录

10.1备件目录

中国证监会批准设立浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的件；《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

基金管理人业务资格批件、营业执照。

10.2存放地点

杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼。

10.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约询；亦可通过公司网站阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2019年07月19日