北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创

板股票的公告

根据有关法律法规规定和基金合同的约定，北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或

“基金管理人”）旗下部分基金可投资科创板股票。现将有关情况说明如下：

1、科创板上市的股票是国内依法上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交

易的股票”。

2、本公司旗下所管理的公开募集证券投资基金将依据各基金基金合同的约定，在符合基金合同

所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征的前提下参与科创板股票的投

资。

3、基金管理人在投资科创板股票过程中，将根据审慎则，保持基金投资风格的一致性，并做好

流动性风险管理工作。

科创板股票具有下列投资风险，敬请基金投资者注意：

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带

来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、政策风险等。基金可根据

投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资

于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。投资科创板股票存在的风险包括但不限于：

1、市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技

术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传

统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。科创板个股上市前五日无涨跌停

限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

2、流动性风险

科创板整体投资门槛较高，投资者数量较少，基金资产存在无法及时或以公允价格变现及其他相

关流动性风险。

3、退市风险

科创板退市机制比A股其他板块更严格，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所

投资的股票进入退市流程，将面临退出难度较大、成本较高的风险。

4、集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中

度状况，整体存在集中度风险。

5、政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势

变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保

证最低收益，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前，应仔细阅读各基

金的基金合同、招募说明书（更新）及相关业务规则等件。

特此公告。

北信瑞丰基金管理有限公司

2019年7月9日

益率×40%

本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预

风险收益特征 期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型

基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日

）

1.本期已实现收益 2,389,953.71

2.本期利润 -1,608,507.98

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0162

4.期末基金资产净值 83,839,853.41

5.期末基金份额净值 0.862

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

① ④

过去三个月 -1.82% 1.13% -1.74% 0.93% -0.08% 0.20%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

3.3其他指标

注：无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张伟保先生，华南理

工大学工学硕士，

张伟保 基金经理 2018年 9年证券基金行业从

4月23日 - 9 业经验。曾就职于第

一创业证券股份有限

公司、创金合信基金

管理有限公司、景顺

长城基金管理有限公

司，历任化工、医药、

传媒行业研究员。现

任北信瑞丰中国智造

混合基金基金和健康

生活主题灵活配置混

合型证券投资基金的

基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下：

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年各大主要指数先扬后抑。其中，上证指数上涨超过16%，深成指上涨超过

25%，沪深300上涨超过25%，创业板上涨超过20%。板块表现方面，食品饮料、农林牧渔、非银金融、家用电器等涨幅较好。而钢铁、建筑装饰、传媒等板块涨幅相对较小。本产品报告期内实现收益-2.91%，相较基准略微跑输-1.17%。

市场在年初较高的股权风险溢价以及流动性边际改善推动下进行了一轮幅度可观的修复，进入二季度，由于经济增长预期不明朗、贸易摩擦加剧等因素作用，市场再次陷入震荡；结构上同样出现较大分化，包括消费、金融等板块得到市场较高的关注度，大市值因子同样获得更高的估值溢价，中小市值公司则出现较大波动。我们认为在整体货币政策宽松、利率处在历史低位的环境下，A股权益类资产风险补偿依旧具备较高吸引力；另一方面，在贸易摩擦、结构转型等因素作用下，经济整体增速依然面临一定的放缓压力。

配置方向上，我们通过结合估值、基本面的不确定性挑选具备较高风险收益比的公司，考虑未来较长周期下包括产业结构、人口结构的变化方向，找到长期趋势逻辑成立并且估值便宜的标的，长周期提供弹性，低估值提供安全边际；同样的，我们也会规避估值并不具备优势，同时盈利水平又处在历史高位存在一定风险的资产。

未来，我们将依然严格恪守投资边界，依然坚持自下而上精选个股的选股思路，重点投资于受益于中国制造业升级的上市公司。同时，在遵守本基金契约的前提下，本基金还将持续关注代表中国经济结构调整方向的行业，以及未来发展前景较好的成长股和传统行业中受益于政策调整方向的优质公司，尽最大努力为投资者创造最大化收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.862元；本报告期基金份额净值增长率为-1.82%，业绩比较基准收益率为-1.74%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 60,053,631.84 59.30

其中：股票 60,053,631.84 59.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 17,000,000.00 16.79

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 24,187,279.91 23.88

8 其他资产 36,358.73 0.04

9 合计 101,277,270.48 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 717,200.00 0.86

B 采矿业 1,796,506.85 2.14

C 制造业 22,812,948.24 27.21

电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 1,804,348.00 2.15

批发和零售业 1,911,312.00 2.28

G 交通运输、仓储和邮政业 1,712,320.38 2.04

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 4,478,131.76 5.34

J 金融业 8,540,973.94 10.19

K 房地产业 13,882,162.09 16.56

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 2,397,728.58 2.86

S 综合 - -

合计 60,053,631.84 71.63

注：以上行业分类以2019年6月30日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本报告期末本基金未持有按行业分类的港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600048 保利地产 296,805 3,787,231.80 4.52

2 600887 伊利股份 92,800 3,100,448.00 3.70

3 601288 农业银行 808,000 2,908,800.00 3.47

4 600036 招商银行 69,200 2,489,816.00 2.97

5 601318 中国平安 27,100 2,401,331.00 2.86

6 000895 双汇发展 87,700 2,182,853.00 2.60

7 300358 楚天科技 312,129 2,175,948.44 2.60

8 000651 格力电器 38,000 2,090,000.00 2.49

9 000333 美的集团 39,832 2,065,687.52 2.46

10 000002 万科Ａ 70,000 1,946,700.00 2.32

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.10.3本期国债期货投资评价

注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 32,863.01

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,799.43

5 应收申购款 696.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 36,358.73

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

楚天科技 非公开发行,流通

1 300358 1,982,862.10 2.37 受限

注：本基金截至2019年6月30日止持有以上因非公开发行而尚未上市流通的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于计算中四舍五入的因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 102,237,168.49

报告期期间基金总申购份额 965,890.06

减:报告期期间基金总赎回份额 5,911,230.34

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -

报告期期末基金份额总额 97,291,828.21

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：无影响投资者决策的其他重要信息披露。

§9备件目录

9.1备件目录

1、《北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

2、《北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

3、《北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。

9.3阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费阅，也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com阅。

北信瑞丰基金管理有限公司

2019年7月18日

机构 1 20190401-20190630 5,036,768.40 - - 5,036,768.40 48.88%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

无。

注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的

情况；

2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过50%的

单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加

强流动性管理；

3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过20%）的情况，持有基金份额比例集

中的投资者（超过20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金

净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过20%）

而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金合同》。

2、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金招募说明书》。

3、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金托管协议》。

4、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。

9.3阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费阅，也可登陆基金管理人网站ww.bxrfund.com阅。

北信瑞丰基金管理有限公司

2019年7月18日

2、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情况；3、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过50%的

单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加

强流动性管理，以保障中小投资者合法权益；即便如此，本基金因投资者持有基金份额比例较为

集中（超过20%），存在一定特有的流动性风险。

4、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过20%）的情况，持有基金份额比例集

中的投资者（超过20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金

净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过20%）而

特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：无影响投资者决策的其他重要信息披露。

§9备件目录

9.1备件目录

1、《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

2、《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

3、《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。

9.3阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费阅，也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com阅。

北信瑞丰基金管理有限公司

2019年7月18日