上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期：2019)年7)月16)日

1、公告基本信息

基金名称上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金

基金简称上银未来生活灵活配置混合

基金主代码007393

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2019年7月15日

基金管理人名称上银基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》等相关法律法规及《上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》、《上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的号证监许可﹝2018﹞720号、机构部函

﹝2019﹞582号

基金募集期间自2019年6月10日至2019年7月10日止

验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2019年7月12日

募集有效认购总户数（单位：户）3,768

募集期间净认购金额（单位：元）307,595,138.26

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）76,712.51

募集份额（单位：份）

有效认购份额307,595,138.26

利息结转的份额76,712.51

合计307,671,850.77

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本

基金情况

认购的基金份额（单位：份）-

占基金总份额比例-

其他需要说明的事项-

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基

金情况

认购的基金份额（单位：份）3,740,485.80

占基金总份额比例1.22%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办

理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认

的日期

2019年7月15日

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用

不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数

量区间为50~100万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10~50万份。3、其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册

登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的询和打印，也可以通过本基金管理人的客户服务电话（021-60231999）询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金的申购与赎回，在确

定本基金申购与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

本基金的其他详细信息请投资者登陆上银基金管理有限公司网站：www.boscam.

com.cn了解。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等件。敬请投资者注意投资风险。

上银基金管理有限公司

二〇一九年七月十六日

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3.期末基金资产净值 27,674,491,276.65

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值收益 净值收益率 业绩比较 较基准

阶段 率① 标准差② 基准收益 收益率 ①-③ ②-④

率③ 标准差

④

过去三个月 0.6759% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.3393% 0.0005%

注：本基金收益分配按月结转。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效日为2017年4月14日，建仓期为2017年4月14日至2017年10月13日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金

经理期限

证券

姓名 职务 离 从业 说明

任职日期 任 年限

日

期

硕士研究生，历任中国银

河证券股份有限公司投资

银行总部助理经理，上银

基金管理有限公司交易员。

楼昕宇 本基金基金经理 8年 2015年5月起担任上银慧

2017-04-14 - 财宝货币市场基金基金经

理，2016年5月起担任上

银慧盈利货币市场基金基

金经理,2017年4月起担任

上银慧增利货币市场基金

基金经理，2018年5月起

担任上银慧佳盈债券型证

券投资基金基金经理，

2019年1月起担任上银慧

祥利债券型证券投资基金

基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上银慧增利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年二季度资金面合理充裕。4月份，一季度经济金融数据出炉，经济开局良好，货币政策边际转紧，降准预期落空，资金利率先上后下。5月份，央行视市场流动性情况适量开展逆回购操作，资金利率在税期走高，月末回落。6月上半月，受包商银行事件发酵，流动性分层加剧，资金利率上行；6月下半月，央行持续大额投放流动性，且定向指导资金融出，流动性恢复宽松，资金利率回落明显。二季度整体来，资金利率震荡下行，其中R001下行了112bp至1.39%，R007下行了17bp至2.56%。

二季度债券市场收益率先上后下，整体较一季度末小幅上行，其中短端上行幅度大于长端。具体来，1年期国债收益率上行了21bp至2.64%，1年期国开债收益率上行

了17bp至2.73%；10年期国债收益率上行了16bp至3.23%，10年期国开债收益率上行了

3bp至3.61%。

报告期内，由于流动性整体充裕，资金利率保持在较低水平，因此本基金杠杆水

平依旧维持在较低水平，主要通过抓住关键时点、精细化管理流动性来实现产品收益

率的合理稳定。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值收益率为0.6759%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条

规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度

报告中予以披露的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 12,239,307,763.16 43.37

其中：债券 12,181,090,461.43 43.16

资产支持证券 58,217,301.73 0.21

2 买入返售金融资产 9,893,557,188.83 35.06

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 6,016,249,487.66 21.32

4 其他资产 73,137,513.17 0.26

5 合计 28,222,251,952.82 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（

号 ％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 2.90

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 513,051,423.47 1.85

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 46

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 44.80 1.85

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

2 30天(含)—60天 17.65 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 34.63 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

4 90天(含)—120天 0.87 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

5 120天(含)—397天（含） 3.77 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

合计 101.72 1.85

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,962,690,674.14 7.09

其中：政策性金融债 1,952,667,235.25 7.06

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 109,926,295.27 0.40

6 中期票据 - -

7 同业存单 10,108,473,492.02 36.53

8 其他 - -

9 合计 12,181,090,461.43 44.02

剩余存续期超过397天的浮动

10 利率债券 - -

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券数量( 占基金资

号 债券代码 债券名称 张) 摊余成本(元) 产净值比

例(%)

1 180209 18国开09 6,700,000 670,121,878.95 2.42

2 111921176 19渤海银行C176 6,000,000 597,195,289.73 2.16

3 111913041 19浙商银行C041 6,000,000 596,127,596.59 2.15

4 180410 18农发10 5,000,000 500,289,489.77 1.81

5 111980362 19成都银行C139 5,000,000 499,231,906.64 1.80

6 111918161 19华夏银行C161 5,000,000 497,693,497.72 1.80

7 111915236 19民生银行C236 5,000,000 496,907,084.60 1.80

8 111909191 19浦发银行C191 4,600,000 457,219,057.12 1.65

9 111915245 19民生银行C245 4,600,000 457,218,530.99 1.65

10 111921204 19渤海银行C204 4,600,000 456,905,635.87 1.65

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0349%

报告期内偏离度的最低值 -0.0041%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0120%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比

码 例(%)

1 1989094 19上和2A1 1,100,000 58,217,301.73 0.21

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 366,805.90

3 应收利息 72,770,707.27

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 73,137,513.17

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

因四舍五入因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 33,928,729,229.12

报告期期间基金总申购份额 12,214,468,346.38

报告期期间基金总赎回份额 18,468,706,298.85

报告期期末基金份额总额 27,674,491,276.65

注：总申购份额含红利再投和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份 交易金额（元 适用费率

） ）

1 红利再投 2019-04-16 111,436.31 111,436.31 -

2 红利再投 2019-05-16 107,677.93 107,677.93 -

3 红利再投 2019-06-17 111,750.31 111,750.31 -

合计 330,864.55 330,864.55

注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额（不含交易费用），交易份额为确认

份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类 序 持有基金份额比例达到 份额占

别 号 或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比

机构 1 2019-06-20~2019-06-30 3,741,526,358.44 2,625,869,912.05 - 6,367,396,270.49 23.01%

产品特有风险

本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。本基金管理人已经采取相关措施防控产品流动性风险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

注：申购份额含红利再投份额。

§9备件目录

9.1备件目录

1、上银慧增利货币市场基金相关批准件

2、《上银慧增利货币市场基金基金合同》

3、《上银慧增利货币市场基金托管协议》

4、《上银慧增利货币市场基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司：客户服务中心电话：021-60231999

上银基金管理有限公司

2019年07月16日

7、《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》

8、《上银新兴价值成长混合型证券投资基金托管协议》

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)阅，或在营业时间内至基金

管理人、基金托管人办公场所免费阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司：客户服

务中心电话：021-60231999

上银基金管理有限公司

2019年07月16日