华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证

券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起

基金主代码 006654

基金前端交易代码 ‐

基金后端交易代码 ‐

基金合同生效日 2019 年 1 月 17 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰紫金季季享定期开

放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2019‐06‐25

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红

截止收益分

配基准日的

相关指标

基准日基金份

额净值（单位：

元）

‐

基准日基金可

供 分 配 利 润

（单位：元）

‐

截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的应分配

金额 （单位：

元）

‐

下属分级基金的基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起 A 华泰紫金季季享定开债券发起 C

下属分级基金的交易代码 006654 006655

下属分级基金的基金前端交

易代码 ‐ ‐

下属分级基金的基金后端交

易代码 ‐ ‐

截止基准日

下属分级基

金的相关指

标

基准日下属分

级基金份额净

值（单位： 元）

1.0338 1.0324

基准日下属分

级基金可供分

配利润（单位:

元）

12,328,430.62 9,218,081.31

本次下属分级基金分红方案

（单位：元 /10 份基金份额） 0.213 0.199

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以

公告为准。本次分红符合基金合同的相关规定。2、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金

份额收取销售服务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份

额享有同等分配权。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019;年 6 月 28 日

除息日 2019;年 6 月 28 日

现金红利发放日 2019;年 7 月 2 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

红利再投确认日为 2019 年 7 月 1 日，投资者选择红利再投资方式

的，其现金红利将按 2019 年 6 月 28 日除息后的基金份额净值转换

为基金份额，再投资所得的基金份额将于 2019 年 7 月 1 日直接计入

其基金账户，2019 年 7 月 2 日起可以询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明

本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额

免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金

投资收益。

（3）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金的基金份额将不

享有本次分红权益。

（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过

询了解本基金目前的分红设置状态。

（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者

在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否

正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2019 年6 月27 日到本基金销售网点办理变更手续。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①华泰证券（上海）资产管理有限公司网站https://htamc.htsc.com.cn/，客户服务电话：4008895597。

②基金销售机构：华泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海天

天基金销售有限公司、江苏天鼎证券投资咨询有限公司、上海基煜基金销售有限公、北京植信基金销售有

限公司。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2019 年06 月27 日

证券投资基金基金经理,

2019年4月起任华泰紫金智

惠定期开放债券型证券投资

基金基金经理，2019年5月

起任华泰紫金丰泰纯债债券

型发起式证券投资基金基金

经理。

注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任职日期为基金合同的生效日期。

2.证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金零钱宝货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

　公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

　本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年二季度，各项经济数据及金融数据都出现了连续下行走势，MI指数重新掉落至

50以下，工业增加值增速及固定资产投资增速均出现了下滑，金融数据方面，新增人民币贷款

及社融都远不及一季度末的数据。进入5月份，中美贸易摩擦突然升温，5月9日，美国突然宣布对价值2000亿美元的中国商品加征25%的关税。国内生产放缓叠加贸易摩擦，经济下行压力仍在。货币市场方面，4月份为传统缴税、缴准大月，由于央行采取对冲措施，且市场预期充分，总体而言市场流动性平衡。5月，央行及银保监会宣布，鉴于包商银行股份有限公司出现严重信用风险，中国银保监会对包商银行实行接管。“包商银行事件”之后，各金融机构出于自保，提高了质押式回购的机构准入标准及质押券标准，银行间市场的流动性分层现凸显，高等级质押券回购市场供过于求，而低等级质押券回购市场供不应求。资金分层现象一直持续，二季度季末，以股份制为代表的大型银行，流动性极为充裕，平稳跨季。

报告期内，本基金严格遵守货币基金相关法律法规，以严格控制流动性风险为首要则，积极把握住4月税期波动、6月存单置换等配置窗口期，努力配置优质资产，努力为投资人创造与其风险偏好相匹配的投资收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期净值收益率为0.5873%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；

2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 183,952,190.70 63.36

其中：债券 180,952,190.70 62.33

资产支持

证券 3,000,000.00 1.03

买入返售金融资

2 产 15,980,143.97 5.50

其中：买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

银行存款和结算

3 备付金合计 69,440,770.13 23.92

- - - -

- 其他资产 20,951,597.38 7.22

- 合计 290,324,702.18 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例

（%）

报告期内债券回

1 购融资余额 - 1.22

其中：买断式回

购融资 - -

报告期末债券回

2 购融资余额 15,029,872.48 5.46

其中：买断式回

购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 63

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 11

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本报告期本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值的比例

值的比例（%） （%）

1 30天以内 38.36 5.46

其中：剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 25.38 -

其中：剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 24.26 -

其中：剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天（含）—397天

17.26 -

（含）

其中：剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

合计 105.26 5.46

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,033,382.15 7.28

其中：政策性金融债 20,033,382.15 7.28

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 5,000,142.86 1.82

6 中期票据 - -

7 同业存单 155,918,665.69 56.68

8 其他 - -

9 合计 180,952,190.70 65.79

10 剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量摊余成本（元） 占基金资产净值

(张) 比例（％）

1 111809340 18浦发银行C340 300,00029,946,034.08 10.89

2 111913029 19浙商银行C029 300,00029,860,677.86 10.86

3 120235 12国开35 200,00020,033,382.15 7.28

4 111921171 19渤海银行C171 200,00019,747,701.09 7.18

5 111918159 19华夏银行C159 100,0009,957,348.63 3.62

6 111883500 18中银行C192 100,0009,953,208.55 3.62

7 111916145 19上海银行C145 100,0009,940,172.69 3.61

8 111921201 19渤海银行C201 100,0009,933,569.28 3.61

9 111921204 19渤海银行C204 100,0009,932,731.22 3.61

10 111813157 18浙商银行C157 100,0009,882,401.32 3.59

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）- 0

0.5%间的次数

报告期内偏离度的最高值 0.0881%

报告期内偏离度的最低值 -0.0133%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简

单平均值 0.0204%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本报告期内本基金无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人 占基金资产净值比例

民币元） （%）

1 139747 19链雅3A 30,000 3,000,000.00 1.09

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 20,149,500.00

3 应收利息 801,097.38

4 应收申购款 1,000.00

5 其他应收款 -

- - -

- 其他 -

- 合计 20,951,597.38

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

因四舍五入因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：

份

项目 数值

报告期期初基金份额总额 204,171,282.31

报告期期间基金总申购份额 2,070,099,338.12

报告期期间基金总赎回份额 1,999,208,429.39

报告期期末基金份额总额 275,062,191.04

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 场外份额红利 - 62,702.38 62,702.38 0.00%

再投资

合计 62,702.38 62,702.38

注：红利再投资统计区间为2019年4月1日至2019年6月30日

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

投资 情况

者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回 持有份 份额占

别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 额 比(%)

20%的时间区间

2019-4-1至

1 2019-4-3、 50,318,0 212,132. 50,530,1 0.00 0.00

2019-4-9 61.66 87 94.53

机构 2019-4-2至 43,348,5 251,868. 28,868,7 14,731

2 2019-4-3 39.65 06 30.52 ,677.1 5.36

9

2019-4-12至 100,256, 100,256,

3 2019-5-22 0.00 427.16 427.16 0.00 0.00

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；　

2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；　

3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；　

4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎

回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；　

5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；　

6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；　

7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、根据本基金管理人于2019年5月6日在《证券时报》等报刊以及本公司官网刊登的《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自2019年5月6日起：刘玉生先生新任公司督察长、首席风险官、合规总监；席晓峰先生不再担任本公司督察长、首席风险官、合规总监，转任本公司副总经理。

2、根据本基金管理人于2019年4月16日在指定报刊及本公司官网刊登的《华泰紫金零钱宝货币市场基金暂停大额申购业务的公告》，自2019年4月16日起，投资者每个基金账户单日及累计申购华泰紫金零钱宝货币市场基金的合计金额不得超过人民币500万元，若超过500万元，本基金管理人有权部分或者全部拒绝当日该客户华泰紫金零钱宝货币市场基金的申购申请。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会准予华泰紫金零钱宝货币市场基金注册的件

2、《华泰紫金零钱宝货币市场基金基金合同》

3、《华泰紫金零钱宝货币市场基金托管协议》

4、《华泰紫金零钱宝货币市场基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3阅方式

部分备件可通过本基金管理人公司网站询，也可咨询本基金管理人。客服电话

（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2019年07月17日