国寿安保中证养老产业指数增强型

证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日（基金合同生效日）起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 国寿安保中证养老产业指数增强

交易代码 168001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年4月1日

报告期末基金份额总额 66,220,227.83份

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证养老产业指数有

投资目标 效跟踪的基础上，力争获得超越标的指数的投资收益，谋求基

金资产的长期增值。

本基金为指数增强型基金，以中证养老产业指数为标的指数。

本基金主要策略为跟踪标的指数，在跟踪标的指数的基础上一

定程度的调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指

投资策略 数。

本基金主要采用量化多因子投资策略实现指数增强，通过在对

标的指数成分股及其他股票基本面的深入研究，运用多因子模

型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制组合风险，力

争实现超额收益。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：95%×中证养老产业指数收益率＋

5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特

风险收益特征 征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和

混合型基金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

注：本基金由国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型并于2019年4月1日起合同生

效。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日

）

1.本期已实现收益 -3,939,949.13

2.本期利润 -6,494,251.19

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0977

4.期末基金资产净值 59,719,888.47

5.期末基金份额净值 0.9018

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

① ④

过去三个月 -9.79% 1.49% -10.37% 1.51% 0.58% -0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金由国寿安保养老产业指数分级证券投资基金转型而来，基金合同于2019年4月

1日生效。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

李康先生，博士研究生。

2009年10月至2012年

2018年1月 12月就职于中国国际金融有

李康 基金经理 30日 - 9年 限公司，任职量化分析经理；

2012年12月至2013年

11月就职于长盛基金管理有

限公司，任职量化研究员；

2013年11月加入国寿安保

基金管理有限公司任基金经

理助理，现任国寿安保沪深

300交易型开放式指数证券

投资基金联接基金、国寿安

保中证500交易型开放式指

数证券投资基金、国寿安保

中证500交易型开放式指数

证券投资基金联接基金、国

寿安保中证养老产业指数增

强型证券投资基金及国寿安

保沪深300交易型开放式指

数证券投资基金基金经理。

注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金严格遵守基金合同，在紧密追踪标的指数的基础上力争取得相对指数超额收益。

报告期内本基金变更为指数增强基金，基金管理人在量化分析研究的基础上，

综合利用各类量化模型筛选具有相对收益的个股构建投资组合，本基金基本保持与标的指数相近的行业分布，在个股选择和风格上做了一定的主动暴露。基金管理人持续追踪选股量化因子的表现，依据不同市场环境灵活搭配因子组合，同时对个股风险事件进行监控，及时应对调仓。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9018元；本报告期基金份额净值增长率为-9.79%，业绩比较基准收益率为-10.37%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 55,410,033.99 90.19

其中：股票 55,410,033.99 90.19

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,483,398.86 8.92

8 其他资产 546,116.19 0.89

9 合计 61,439,549.04 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 27,553,640.83 46.14

电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

批发和零售业 4,381,193.13 7.34

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 1,335,996.30 2.24

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 7,995,766.13 13.39

J 金融业 6,167,531.12 10.33

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,401,638.70 2.35

M 科学研究和技术服务业 684,480.00 1.15

N 水利、环境和公共设施管理业 576,909.00 0.97

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 254,005.00 0.43

Q 卫生和社会工作 1,371,554.45 2.30

R 化、体育和娱乐业 3,687,319.33 6.17

S 综合 - -

合计 55,410,033.99 92.78

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 18,268 1,618,727.48 2.71

2 601336 新华保险 23,801 1,309,769.03 2.19

3 000661 长春高新 3,400 1,149,200.00 1.92

4 601888 中国国旅 11,038 978,518.70 1.64

5 600887 伊利股份 28,201 942,195.41 1.58

6 300142 沃森生物 33,200 941,552.00 1.58

7 600436 片仔癀 7,901 910,195.20 1.52

8 002032 苏泊尔 11,800 894,794.00 1.50

9 600276 恒瑞医药 13,492 890,472.00 1.49

10 300015 爱尔眼科 28,605 885,896.85 1.48

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,379.04

2 应收证券清算款 490,572.17

3 应收股利 -

4 应收利息 2,412.75

5 应收申购款 47,752.23

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 546,116.19

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中无流通受限股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019年4月1日）基金份额总额 60,520,290.36

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,832,214.52

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 3,480,315.59

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）

7,348,038.54

报告期期末基金份额总额 66,220,227.83

注：本基金管理人以2019年3月29日作为份额转换基准日，对国寿养老、养老A、养老B基金份

额进行转换，并于2019年4月1日完成份额转换。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间区间

机构 1 20190401~20190630 51,568,384.70 0.00 0.00 51,568,384.70 77.87%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投

资者的合法权益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

根据国寿养老分级基金持有人大会决议及《国寿安保中证养老产业指数分级证

券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，《国寿安保中证养

老产业指数增强型证券投资基金基金合同》和《国寿安保中证养老产业指数增强型

证券投资基金托管协议》自国寿养老分级基金基金份额转换完成之日（2019年4月

1日）起生效，《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》、《国

寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金托管协议》同时失效。

§9备件目录

9.1备件目录

9.1.1《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金合同》

9.1.2《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金托管协议》

9.1.3基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.4报告期内国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金在指定媒体上

披露的各项公告

9.1.5中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心

2号楼11层。

9.3阅方式

9.3.1营业时间内到本公司免费阅

9.3.2登录本公司网站阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司

2019年7月18日