国寿安保增金宝货币市场基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 国寿安保增金宝货币

交易代码 001826

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年9月23日

报告期末基金份额总额 7,657,422,527.31份

投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越

业绩比较基准的稳定回报。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、

投资策略 市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线

变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特

征，对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 7天通知存款利率（税后）。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基

风险收益特征 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型

基金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

1．本期已实现收益 50,430,771.00

2．本期利润 50,430,771.00

3．期末基金资产净值 7,657,422,527.31

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6185% 0.0028% 0.3366% 0.0000% 0.2819% 0.0028%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同于2015年9月23日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制"的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年9月23日至2019年6月30日。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 说明

业年限

黄力先生，硕士，中国籍。曾任中

国人寿资产管理有限公司投资经

黄力 基金经理 2015年9月 - 9年 理助理；现任国寿安保增金宝货币

23日 市场基金、国寿安保安裕纯债半年

定期开放债券型发起式证券投资

基金、国寿安保安丰纯债债券型证

券投资基金、及国寿安保安盛纯债

3个月定期开放债券型发起式证券

投资基金、国寿安保尊荣中短债债

券型证券投资基金、国寿安保泰和

纯债债券型证券投资基金和国寿

安保泰恒纯债债券型证券投资基

金基金经理。

曾任中国人寿资产管理有限公司

国际部研究员。2013年加入国寿安

张英 基金经理 2017年10 - 7年 保基金管理有限公司，历任研究

月31日 员、基金经理助理。现任国寿安保

聚宝盆货币市场基金及国寿安保

增金宝货币市场基金基金经理。

注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保增金宝货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年2季度国内货币政策整体维持合理充裕。在内外部经济环境波动增加的背景下，央行货币政策操作更加具有前瞻性，通过细致调节回笼与投放确保货币市场整体流动性稳定。海外方面，美联储年内多次降息概率处于高位，美债收益率出现显著

下行。全球宏观经济面临不确定性增大，国内宏观经济增速稍有放缓，央行在着力疏通传导机制降低风险溢价的同时，仍有维持流动性稳定的必要。从市场利率，2季度货币市场利率稍有波动但整体维持低位，2季度银行间标志性的7日质押式回购加权利率均价2.64%。在资金面整体充裕、货币政策稳健的背景下，2季度银行存单发行利率总体维持平稳。3个月期限AAA级存单收益率平均在2.7-2.90%附近，仅4月份受资金影响波动较大。季末货币市场曲线整体呈平坦化下行，期限利差受到较大程度压缩。需要关注的是银行存单从之前隐含无风险属性开始改变为具有风险属性的投资品，AAA级资质最好的存单与同级别资质较差的存单息差一度拉大到300点左右。

2季度，本基金秉持稳健投资则，谨慎操作，结合本基金以零售客户为主的特点，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现金流，保障组合充足流动性。本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳，实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为0.6185%，业绩比较基准收益率为0.3366%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 5,682,887,238.45 71.43

其中：债券 5,682,887,238.45 71.43

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,939,123,428.70 24.37

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 301,861,366.76 3.79

4 其他资产 31,640,428.75 0.40

5 合计 7,955,512,462.66 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 7.19

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 293,035,653.48 3.83

其中：买断式回购融资 - -

注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 66

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值

值的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 37.11 3.83

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

2 30天(含)-60天 8.47 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

3 60天(含)-90天 38.81 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

4 90天(含)-120天 3.26 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 15.83 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

合计 103.48 3.83

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 19,995,566.29 0.26

2 央行票据 - -

3 金融债券 380,875,599.32 4.97

其中：政策性金融债 380,875,599.32 4.97

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,720,434,747.14 35.53

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,561,581,325.70 33.45

8 其他 - -

9 合计 5,682,887,238.45 74.21

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 071900054 19申万宏源C003 3,000,000 300,000,133.52 3.92

2 011901383 19邮政SC001 3,000,000 300,000,133.33 3.92

3 111804069 18中国银行C069 2,500,000 249,305,171.91 3.26

4 111911029 19平安银行C029 2,500,000 247,242,857.39 3.23

5 071900056 19中信C007 2,000,000 200,000,143.36 2.61

6 111808283 18中信银行C283 2,000,000 199,311,868.00 2.60

7 111918204 19华夏银行C204 2,000,000 198,790,665.66 2.60

8 111916159 19上海银行C159 2,000,000 198,777,624.43 2.60

9 111815476 18民生银行C476 2,000,000 198,703,068.11 2.59

10 111815637 18民生银行C637 2,000,000 198,693,244.64 2.59

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0676%

报告期内偏离度的最低值 0.0035%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0367%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内，本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 26,354,792.11

4 应收申购款 5,285,636.64

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 31,640,428.75

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 12,990,626,388.32

报告期期间基金总申购份额 5,647,475,260.30

报告期期间基金总赎回份额 10,980,679,121.31

报告期期末基金份额总额 7,657,422,527.31

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元）适用费率

1 赎回 2019年5月21日 10,376,484.08 10,377,054.48 -

2 红利再投资 2019年6月30日 80,627.28 0.00 -

合计 10,457,111.36 10,377,054.48

注：基金管理人运用固有资金投资本基金皆通过直销机构进行，申购和赎回交易日期指交易申请日；本基金不收取申购费用和赎回费用；本基金每日分配收益并结转为基金份额，上述红利

再投资金额为整个报告期内数据之和。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

9.1.1中国证监会批准国寿安保增金宝货币市场基金募集的件

9.1.2《国寿安保增金宝货币市场基金基金合同》

9.1.3《国寿安保增金宝货币市场基金托管协议》

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5报告期内国寿安保增金宝货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告

9.1.6中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

国寿安保基金管理有限公司，地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层

9.3阅方式

9.3.1营业时间内到本公司免费阅

9.3.2登录本公司网站阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司

2019年7月18日

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 63,019.41

2 应收证券清算款 1,591,632.63

3 应收股利 267,988.20

4 应收利息 132,322.66

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,054,962.90

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 113015 隆基转债 1,021,920.00 0.72

2 128027 崇达转债 516,802.89 0.36

3 128016 雨虹转债 318,360.00 0.22

4 128046 利尔转债 195,112.26 0.14

5 110049 海尔转债 168,448.00 0.12

6 113515 高能转债 122,048.40 0.09

7 127005 长证转债 57,410.10 0.04

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 142,510,826.13

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 5,571,652.91

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 136,939,173.22

注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 14,568,210.29

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 14,568,210.29

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 10.64

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金交易本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申

者 序 持有基金份额比例 期初 购 赎回 份额占

类 号 达到或者超过20% 份额 份 份额 持有份额 比

别 的时间区间 额

机 1 20190401~20190630 30,000,350.00 - 1,500,350.00 28,500,000.00 20.81%

构

2 20190401~20190630 94,570,810.29 - - 94,570,810.29 69.06%

个 - - - - - - -

人

产品特有风险

本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

9.1.1中国证监会批准国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金募集的件

9.1.2《国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

9.1.3《国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5报告期内国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

9.1.6中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层

9.3阅方式

9.3.1营业时间内到本公司免费阅

9.3.2登录本公司网站阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司

2019年7月18日