中金新丰灵活配置混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告出具日期：2019年6月19日

报告公告日期：2019年7月19日中金新丰灵活配置混合型证券投资基金清算报告

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1 重要提示

中金新丰灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2017]2263号核准注册，2018年9月5日基金合同生效。本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司，本基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作管理办法》”）和《中金新丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，中金基金管理有限公司经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会，审议《关于终止中金新丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。根据2019年6月10日经公证的计票结果，自2019年6月10日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于2019年6月12日在指定媒介和基金管理人网站（www.ciccfund.com）上发布了《中金基金管理有限公司关于中金新丰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。

本基金自2019年6月12日起进入清算期，由基金管理人中金基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。中金新丰灵活配置混合型证券投资基金清算报告

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2 基金概况

2.1 基金基本情况基金名称 中金新丰灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中金新丰

基金主代码 005860

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年9月5日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

最后运作日（2019年6月11日）

基金份额总额

3,461,285.92份

本基金在对宏观经济运行状况、货币政策、利

率走势和证券市场政策等研究的基础上，自上

投资策略 而下地决定债券组合久期、动态调整各类资产

比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资

产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和

类属配置。

业绩比较基准 中证全债指数

本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低

风险收益特征 于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基

金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金纯债A 中金纯债C

下属分级基金的交易代码 000801 000802

报告期末下属分级基金的份额总额 89,169,847.05份 12,632,312.49份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

中金纯债A 中金纯债C

1．本期已实现收益 1,936,417.05 311,531.37

2．本期利润 657,179.80 72,784.18

3．加权平均基金份额本期利润 0.0068 0.0047

4．期末基金资产净值 97,957,603.32 13,690,713.95

5．期末基金份额净值 1.099 1.084

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金纯债A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.64% 0.14% 0.63% 0.06% 0.01% 0.08%

中金纯债C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.56% 0.13% 0.63% 0.06% -0.07% 0.07%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

石玉女士，管理学硕士。

历任中国科技证券有限责

任公司、华泰联合证券有

限责任公司职员；天弘基

本基金 金管理有限公司金融工程

石玉 的基金 2016年 12年 分析师、固定收益研究员；

7月16日 - 中国国际金融股份有限公

经理 司资产管理部高级研究员、

投资经理助理、投资经理。

2016年7月加入中金基金

管理有限公司，现任投资

管理部基金经理。

闫雯雯女士，工商管理硕

本基金 士。曾任泰康资产管理有

闫雯雯 基金经 2017年 11年 限公司国际投资部、信用

8月24日 - 评估部研究员。现任中金

理助理 基金管理有限公司固定收

益研究主管。

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年2季度债券市场波动较大，4月受MI及金融数据大幅高于预期，央行缩量续作

ML，启动TML操作，股票资产表现较好，对国内经济预期乐观影响，债券市场呈现快速调整格局。4月底到5月初，中美贸易战意外恶化，金融数据不及预期，5月24日包商银行被托管，受

央行维持宽松的资金面等影响，5-6月债券市场整体表现出修复反弹行情。中债-综合财富(总值)指数2季度上涨0.65%，振幅1.37%。

随着债券市场的波动加大，本基金在2019年2季度适度进行了久期和杠杆调整，以降低市

场波动的影响，并增加了信用债投资，关注可转债投资机会，以增厚组合投资收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金纯债A基金份额净值为1.099元，本报告期基金份额净值增长率为

0.64%；截至本报告期末中金纯债C基金份额净值为1.084元，本报告期基金份额净值增长率为

0.56%；同期业绩比较基准收益率为0.63%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 106,184,627.90 93.02

其中：债券 106,184,627.90 93.02

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,300,000.00 2.01

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,050,346.39 3.55

8 其他资产 1,612,402.20 1.41

9 合计 114,147,376.49 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票资产。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票资产。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 23,348,993.80 20.91

2 央行票据 - -

3 金融债券 78,809,088.10 70.59

其中：政策性金融债 78,809,088.10 70.59

4 企业债券 3,837,620.00 3.44

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 188,926.00 0.17

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 106,184,627.90 95.11

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 018006 国开1702 385,000 39,308,500.00 35.21

2 010303 03国债⑶ 190,170 19,233,793.80 17.23

3 018007 国开1801 170,130 17,161,013.10 15.37

4 108902 农发1802 150,000 15,082,500.00 13.51

5 108901 农发1801 70,000 7,007,000.00 6.28

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 14,146.52

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,597,245.74

5 应收申购款 1,009.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,612,402.20

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 113020 桐昆转债 118,820.00 0.11

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金纯债A 中金纯债C

报告期期初基金份额总额 174,647,629.79 17,548,641.31

报告期期间基金总申购份额 2,713,711.72 837,841.33

减:报告期期间基金总赎回份额 88,191,494.46 5,754,170.15

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 89,169,847.05 12,632,312.49

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 8,880,994.67

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 8,880,994.67

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

额比例（%） 8.72

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会准予中金纯债债券型证券投资基金募集注册的件

2、《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》

3、《中金纯债债券型证券投资基金托管协议》

4、本基金申请募集注册的法律意见书

5、基金管理人业务资格批复、营业执照

6、基金托管人业务资格批复、营业执照

7、报告期内中金纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

备件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所

9.3阅方式

投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费阅备件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。

咨询电话：（86）010-63211122400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司

2019年7月19日