嘉合睿金混合型发起式证券投资基金

2019年度第一次分红公告

公告送出日期：2019年7月4日

1、公告基本信息基金名称 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金

基金简称 嘉合睿金混合

基金主代码 005090

基金合同生效日 2019年3月13日

基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“《招募说明书（更新）》”）等有关规定

收益分配基准日 2019年7月1日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C

下属分级基金的交易代码 005090 005091

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0580 1.0532

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 253,590.57 9,972.78

本次下属分级基金分红方案（单

位：元/10份基金份额）

0.2 0.15

事项

　　（1）为了满足广大投资者的投资需求，嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从2019年7月11日（含当天）起，恢复办理本基金申购、转换转入及定期定额投资业务。

　　（2）本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

　　（3）投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　①拨打基金管理人全国统一客户服务电话400-060-3299；

　　②登录基金管理人网址www.haoamc.com进行在线提问；

　　③基金管理人网站www.haoamc.com或嘉合基金微信公众号的在线客服；

　　④向基金管理人客服邮箱services@haoamc.com发送电子邮件。

　　（4）风险提示

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

　　投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本基金《招募说明书（更新）》及《基金合同》等信息披露件，全面认识本基金的风险收益特征，自主判断本基金的投资价值，并应充分考虑自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。

　　特此公告。

　　嘉合基金管理有限公司

　　2019年7月11日

5.2报告期债券回 购融资情况..................................................................................................8

5.3基金投资组合 平均剩余期限..............................................................................................8

5.4报告期内投资 组合平均剩余存续期超过240天情况说明....................................................9

5.5报告期末按债 券品种分类的债券投资组合.........................................................................9

5.6报告期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细......................10

5.7“影子定价” 与“摊余成本法”确定的基金资产净 值的偏离...........................................10

5.8报告期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券投资明细........11

5.9投资组合报告 附注..........................................................................................................11

§6开 放式基金份额变动..............................................................................................................11

§7基 金管理人运用固有资金投资本基金交 易明细.......................................................................12

§8影 响投资者决策的其他重要信息................................ ................................ .............................12

8.1报告期内单一 投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情 况................................ ........12

8.2影响投资者决 策的其他重要信息.....................................................................................12

§9备 件目录................................ ................................ ................................ .........................12

9.1备件目录..................................................................................................................12

9.2存放地点.........................................................................................................................12

9.3阅方式.........................................................................................................................12

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉合货币

基金主代码 001232

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年05月06日

报告期末基金份额总额 10,488,426,345.72份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争

实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、

财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金

供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判

投资策略 断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别

资产的收益率水平，结合各类资产的流动性特征和

风险特征，决定各类资产的配置比例和期限匹配情

况。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风

风险收益特征 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 嘉合基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉合货币A 嘉合货币B

下属分级基金的交易代码 001232 001233

报告期末下属分级基金的份额总 257,068,408.00份 10,231,357,937.72份

额

本基金为货币市场基金，本基金为货币市场基金，

是证券投资基金中的低 是证券投资基金中的低

下属分级基金的风险收益特征 风险品种。本基金的预期风险品种。本基金的预期

风险和预期收益低于股 风险和预期收益低于股

票型基金、混合型基金、票型基金、混合型基金、

债券型基金。 债券型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

嘉合货币A 嘉合货币B

1.本期已实现收益 1,787,777.38 115,025,971.26

2.本期利润 1,787,777.38 115,025,971.26

3.期末基金资产净值 257,068,408.00 10,231,357,937.72

1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉合货币A净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 0.6139% 0.0038% 0.3366% 0.0000% 0.277 0.003

3% 8%

嘉合货币B净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 0.6741% 0.0038% 0.3366% 0.0000% 0.337 0.003

5% 8%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。

按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

上海财经大学经济学硕士，

同济大学经济学学士，拥有

嘉合货币市场基金、嘉合 12年金融行业从业经验。曾

季慧 磐石混合型证券投资基 2015- 12 任华宝信托有限责任公司

娟 金、嘉合磐稳纯债债券型 07-08 - 年 交易员，德邦基金管理有限

证券投资基金的基金经理 公司债券交易员兼研究员，

中欧基金管理有限公司债

券交易员。2014年12月加入

嘉合基金管理有限公司。

固定收益部副总监，嘉合 上海财经大学经济学硕士,

磐石混合型证券投资基 厦门大学经济学学士，拥有

金、嘉合货币市场基金、 12年金融从业经历。曾任宝

于启 嘉合磐通债券型证券投资 2016- - 12 盈货币市场证券投资基金

明 基金、嘉合磐稳纯债债券 01-22 年 基金经理和宝盈祥瑞养老

型证券投资基金的基金经 证券投资基金基金经理。20

理 15年6月加入嘉合基金管理

有限公司。

山东大学经济学、法学双学

士，拥有7年金融从业经验。

汪静 嘉合货币市场基金、嘉合 2019- 7 曾任职于长城证券有限责

以 磐通债券型证券投资基金 06-11 - 年 任公司固定收益部，融通基

的基金经理 金管理有限公司交易部。20

15年加入嘉合基金管理有

限公司。

1、季慧娟、于启明和汪静以的"任职日期"为公告确定的聘任日期。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年二季度，国内宏观数据波动较大。四月公布的金融、经济数据均超市场预期，但从五月公布的经济数据来，金融、制造业MI、出口、消费等数据几乎全面回落，经济下行压力仍然较重。

二季度流动性仍旧保持合理宽裕状态，但货币政策会议重提把好货币供给总闸门，不搞"大水漫灌"，因此季内流动性小幅波动。五月底，包商银行被托管，为防止风险进一步蔓延，央行运用多种货币政策工具投放流动性，因此二季度末资金整体宽松，但是流动性分层情况仍然较为严重。

在金融、经济数据回升以及货币政策调整预期下，四月初，债市经历深度调整，收益率迅速回升。四月底，随着国内经济数据回落以及中美贸易战冲突升级，债券收益率再度回落。随后，债券市场走势较为纠结，一方面，在美债收益率快速下行、贸易战以及经济基本面表现不佳使债券市场有做多动力。另一方面，在货币政策是否持续宽松以及包商银行托管影响路径不明朗背景下反复回调，因此之后债券收益震荡下行。

本基金报告期末降低了剩余期限，期间内积极把握存单、信用债利率走高的机会配置资产。在保证基金安全性、流动性的前提下，择优参与资产投资，灵活把握市场波段操作机会。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末嘉合货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6139%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；截至报告期末嘉合货币B基

金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6741%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 7,011,432,782.92 66.81

其中：债券 6,956,650,874.93 66.29

资产支持证券 54,781,907.99 0.52

2 买入返售金融资产 2,064,083,636.13 19.67

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,019,850,771.24 9.72

4 其他资产 398,458,212.13 3.80

5 合计 10,493,825,402.42 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 9.32

其中：买断式回购融资 - 0.20

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内，本货币市场基金不存在债券正回购的资金余额超过资产净值20%的情况。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 21

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 76.39 -

其中：剩余存续期超过397天 2.57 -

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 16.58 -

其中：剩余存续期超过397天 1.61 -

的浮动利率债

3 60天（含）—90天 1.24 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 1.54 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 0.50 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

合计 96.25 -

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,479,303,689.54 23.64

其中：政策性金融债 2,379,234,466.71 22.68

4 企业债券 110,905,275.41 1.06

5 企业短期融资券 1,561,270,015.58 14.89

6 中期票据 311,017,117.11 2.97

7 同业存单 2,494,154,777.29 23.78

8 其他 - -

9 合计 6,956,650,874.93 66.33

10 剩余存续期超过397天的浮动 438,122,427.66 4.18

利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券数量 占基金资产

号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本(元) 净值比例

(%)

1 130235 13国开35 8,500,000 849,352,304.06 8.10

2 130217 13国开17 8,400,000 841,253,276.28 8.02

3 111813115 18浙商银行C115 7,000,000 698,683,607.69 6.66

4 111813113 18浙商银行C113 6,000,000 598,911,470.03 5.71

5 111881223 18中银行C163 4,000,000 399,174,249.51 3.81

6 111881220 18郑州银行C097 4,000,000 399,174,249.51 3.81

7 011900325 19东航股SC002 3,000,000 299,954,886.60 2.86

8 160203 16国开03 2,700,000 269,156,067.98 2.57

9 130213 13国开13 2,500,000 250,506,458.71 2.39

10 041800282 18汇金C004 2,200,000 220,554,845.94 2.10

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.2083%

报告期内偏离度的最低值 0.0598%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1232%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内，本货币市场基金正偏离度绝对值未达到0.5%。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

号 (%)

1 1989094 19上和2A1 1,000,000 52,921,907.99 0.50

2 1989013 19上和1A1 3,000,000 1,860,000.00 0.02

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 726.03

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 50,053,040.25

4 应收申购款 348,404,445.85

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 398,458,212.13

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

嘉合货币A 嘉合货币B

报告期期初基金份额总额 243,661,145.82 15,995,124,835.32

报告期期间基金总申购份额 453,100,177.59 38,630,432,923.28

报告期期间基金总赎回份额 439,692,915.41 44,394,199,820.88

报告期期末基金份额总额 257,068,408.00 10,231,357,937.72

报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 2019-06-30 1,139.29 1,139.29 -

合计 1,139.29 1,139.29

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备件目录

9.1备件目录

一、中国证监会准予嘉合货币市场基金募集注册的件

二、《嘉合货币市场基金基金合同》

三、《嘉合货币市场基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件和营业执照

六、基金托管人业务资格批件和营业执照

七、中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人办公场所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行阅。

嘉合基金管理有限公司

2019年07月17日

3

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持

有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备件目录

9.1备件目录

一、中国证监会准予嘉合磐通债券型证券投资基金募集注册的件

二、《嘉合磐通债券型证券投资基金基金合同》

三、《嘉合磐通债券型证券投资基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件和营业执照

六、基金托管人业务资格批件和营业执照

七、中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人办公场所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得件复印件。

投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行阅。

嘉合基金管理有限公司

2019年07月17日