财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告

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财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年07月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称财通资管瑞享12个月定开混合

基金主代码 005686

基金运作方式契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018年05月29日

报告期末基金份额总额 257,378,883.31份

投资目标在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追

求基金资产的稳健增值。

本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采

取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态

配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略

对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的

投资策略基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本基

金可投资于股票、权证等，基金管理人将选择

估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间

的个股进行投资，强化基金的获利能力，提高

预期收益水平，以期达到收益增强的效果。

业绩比较基准沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收益

率×90%

风险收益特征本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预

期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于

股票型基金。

基金管理人财通证券资产管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年04月01日-2019年06月30日）

1.本期已实现收益 15,559,831.23

2.本期利润 -2,570,730.71

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0068

4.期末基金资产净值 278,906,920.04

5.期末基金份额净值 1.0836

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比

净值增净值增较基准较基准

阶段长率① 长率标收益率收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

④

过去三个月 0.30% 0.14% -0.27% 0.14% 0.57% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。截止报告期末，本基金已建仓完毕，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

2、自基金合同生效至报告期末，财通资管瑞享12个月定开基金份额净值增长率为8.36%，同期业绩比较基准收益率为3.08%。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证

金经理期限券

姓名职务从说明

任职离任业

日期日期年

限

本基金基金经理、财通资金融学学士，2010年10月

管睿智6个月定期开放债至2012年9月担任日信证

券型发起式证券投资基券股份有限公司固定收益

陈希金、财通资管鑫盛6个月定 2018- - 9 部债券交易员，2012年10

希期开放混合型证券投资基 05-29 月至2014年12月担任财通

金和财通资管鸿睿12个月证券股份有限公司资产管

定期开放债券型证券投资理部高级债券交易员，20

基金基金经理 14年12月至2015年7月担

任财通证券资产管理有限

公司固定收益部高级债券

交易员，2015年7月至201

7年7月期间担任财通证券

资产管理有限公司固定收

益部投资主办。

本基金基金经理、财通资华东师范大学经济学硕

管鸿益中短债债券型证券士。2014年6月至2014年1

投资基金、财通资管鸿利 2月担任财通证券股份有

顾宇中短债债券型证券投资基 2018- 限公司资产管理部债券研

笛金、财通资管鸿睿12个月 05-29 - 5 究员；2015年1月至2017

定期开放债券型证券投资年8月担任财通证券资产

基金和财通资管鑫盛6个管理有限公司固定收益部

月定期开放混合型证券投债券研究员，2017年8月起

资基金基金经理担任基金经理岗位。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金

与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年二季度国内外形势比较复杂。从外部来，受贸易摩擦及英国脱欧等因素影响，全球各大经济体都受到不同程度的下行压力，并呈现衰退迹象。国内方面，贸易摩擦拖累出口增速；但在积极财政政策的支持下，基建投资低位有所企稳；房地产投资增速仍然处于较高水平，消费对经济增长的贡献度稳步提升，显示我国经济增长的韧性较强，增长的动力也在转换。物价方面，二季度受猪肉和其他食品影响，CI明显反弹；而I继续下行趋势。政策方面，央行重提"货币总闸门"，在保持松紧适度的基调上有所收紧；财政方面通过加大降税减费力度，降低实体企业成本。五月决策层对包商银行实施托管，打破市场刚兑意识，深入推进金融供给侧结构性改革。在内外部因素影响下，二季度人民币汇率波动加大，出现较大幅度的贬值，当前已经企稳并有所回升。股市和债市双双出现大幅波动，整体呈震荡走势。其中10年期国债上行10bp，高等级信用债先上后下整体表现平稳，而低资质信用债利差明显走阔，分化明显。货币市场则受包商事件和季末效应的影响，呈现明显的"分层"现象。

本基金主要以持有城投债为主，分散投资，维持稍高杠杆，同时抓住转债市场交易机会将账户转债持仓获利了结，适度控制久期，力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管瑞享12个月定开混合基金份额净值为1.0836元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.30%，同期业绩比较基准收益率为-0.27%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 265,631,145.79 79.41

其中：债券 245,526,957.42 73.40

资产支持证券 20,104,188.37 6.01

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 33,000,000.00 9.87

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 19,351,439.61 5.79

计

8 其他资产 16,517,832.84 4.94

9 合计 334,500,418.24 100.00

注:由于四舍五入的因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 101,964,426.00 36.56

5 企业短期融资券 35,209,500.00 12.62

6 中期票据 87,804,600.00 31.48

7 可转债（可交换债） 20,548,431.42 7.37

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 245,526,957.42 88.03

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 101800521 18太仓滨江MTN 200,000 20,540,000.00 7.36

001

2 155406 19恒大01 200,000 20,200,000.00 7.24

3 101559013 15丹投MTN001 200,000 20,060,000.00 7.19

4 101801111 18涪陵交通MTN 160,000 16,505,600.00 5.92

002

5 127276 15昌小微 140,000 14,037,800.00 5.03

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号证券代码证券名称数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 149675 青山湖01 200,00010,090,051.37 3.62

2 159094 G漳公交1 100,00010,014,137.00 3.59

注:本基金本报告期末只持有上述2只资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 16,049.30

2 应收证券清算款 10,518,575.34

3 应收股利 -

4 应收利息 5,983,208.20

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 16,517,832.84

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

1 113525 台华转债 2,423,557.50 0.87

2 128034 江银转债 2,140,640.00 0.77

3 110041 蒙电转债 1,919,865.00 0.69

4 123011 德尔转债 1,494,390.96 0.54

5 110050 N佳都转 1,251,700.00 0.45

6 110047 山鹰转债 1,086,100.00 0.39

7 128048 张行转债 1,049,190.00 0.38

8 113505 杭电转债 523,750.00 0.19

9 128042 凯中转债 497,915.00 0.18

10 127007 湖广转债 494,155.79 0.18

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 476,075,613.62

报告期期间基金总申购份额 233,517,809.36

减：报告期期间基金总赎回份额 452,214,539.67

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -

“-”填列）

报告期期末基金份额总额 257,378,883.31

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备件目录

9.1备件目录

1、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金相关批准件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金托管协议

4、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同

5、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2存放地点

上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼

浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼

9.3阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。

咨询电话：95336

公司网址：www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司

2019年07月18日

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.55

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

发起份

持有份额占发起份额占

持有份额总发起份额总额承诺

项目基金总份额基金总份额

数数持有期

比例比例

限

基金管理人固有资 10,000,00 10,000,00

0.55% 0.55%3年

金 0.00 0.00

基金管理人高级管

0.00 0.00% 0.00 0.00%-

理人员

基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00%-

基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00%-

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%-

10,000,00 10,000,00

合计 0.55% 0.55%3年

0.00 0.00

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况

持有基金

投

资份额比例

者序达到或者

期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比

类号超过20%

别的时间区

间

2019年04

机月01日-2 1,799,998,000.

1 1,799,998,000.00 - - 99.45%

构 019年06 00

月30日

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金

造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。本基金不向个人投资者销售。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§10备件目录

10.1备件目录

1、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金相关批准件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

4、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

5、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书