财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LO）

基金合同生效公告

公告送出日期：2019年6月28日

1、公告基本信息

基金名称 财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LO）

基金简称 财通资管中证500指数增强（LO）

基金主代码 169301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年6月27日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《财通资管中证500

公告依据 指数增强型证券投资基金（LO）基金合同》、《财

通资管中证500指数增强型证券投资基金（LO）招

募说明书》等

下属分级基金的基金简称 财通500 财通500C

下属分级基金的交易代码 169301 169302

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证 证监许可[2018]2234号

监会核准的号

基金募集期间 自2019年5月28日至2019年6月20日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管 2019年6月25日

专户的日期

募集有效认购总户数 1,743

（单位：户）

份额类别 财通500 财通500C 合计

募集期间净认购金额 48,885,040.78 222,930,219.11 271,815,259.89

（单位：元）

认购资金在募集期间产 6,526.09 46,172.47 52,698.56

生的利息（单位：元）

有效认购 48,885,040.78 222,930,219.11 271,815,259.89

募集份额 份额

（单位： 利息结转 6,526.09 46,172.47 52,698.56

份） 的份额

合计 48,891,566.87 222,976,391.58 271,867,958.45

其中：募 认购的基 0 0 0

金份额（单

集期间基 位：份）

金管理人 占基金总 0 0 0

运用固有 份额比例

资金认购

本基金情 其他需要

况 说明的事 - - -

项

其中：募 认购的基

集期间基 金份额（单 550,977.85 2,002.25 552,980.10

金管理人 位：份）

的从业人 占基金总

员认购本 份额比例 1.1269% 0.0009% 0.2034%

基金情况

募集期限届满基金是否

符合法律法规规定的办 是

理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金

备案手续获得书面确认 2019年6月27日

的日期

注：1、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

3、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为50万至100万份（含）。

4、本基金场内认购的基金份额（本息）确认为31,368,170.00份，场外认购的基金份额（本息）确认为240,499,788.45份。

3、其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定在指定媒介上公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司

2019年6月28日

从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

本基金基金经理、财通资 金融学学士，2010年10月

管睿智6个月定期开放债 至2012年9月担任日信证

券型发起式证券投资基 券股份有限公司固定收益

陈希 金、财通资管鑫盛6个月定 2018- - 9 部债券交易员，2012年10

希 期开放混合型证券投资基 05-29 月至2014年12月担任财通

金和财通资管鸿睿12个月 证券股份有限公司资产管

定期开放债券型证券投资 理部高级债券交易员，20

基金基金经理 14年12月至2015年7月担

任财通证券资产管理有限

公司固定收益部高级债券

交易员，2015年7月至201

7年7月期间担任财通证券

资产管理有限公司固定收

益部投资主办。

本基金基金经理、财通资 华东师范大学经济学硕

管鸿益中短债债券型证券 士。2014年6月至2014年1

投资基金、财通资管鸿利 2月担任财通证券股份有

顾宇 中短债债券型证券投资基 2018- 限公司资产管理部债券研

笛 金、财通资管鸿睿12个月 05-29 - 5 究员；2015年1月至2017

定期开放债券型证券投资 年8月担任财通证券资产

基金和财通资管鑫盛6个 管理有限公司固定收益部

月定期开放混合型证券投 债券研究员，2017年8月起

资基金基金经理 担任基金经理岗位。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金

与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年二季度国内外形势比较复杂。从外部来，受贸易摩擦及英国脱欧等因素影响，全球各大经济体都受到不同程度的下行压力，并呈现衰退迹象。国内方面，贸易摩擦拖累出口增速；但在积极财政政策的支持下，基建投资低位有所企稳；房地产投资增速仍然处于较高水平，消费对经济增长的贡献度稳步提升，显示我国经济增长的韧性较强，增长的动力也在转换。物价方面，二季度受猪肉和其他食品影响，CI明显反弹；而I继续下行趋势。政策方面，央行重提"货币总闸门"，在保持松紧适度的基调上有所收紧；财政方面通过加大降税减费力度，降低实体企业成本。五月决策层对包商银行实施托管，打破市场刚兑意识，深入推进金融供给侧结构性改革。在内外部因素影响下，二季度人民币汇率波动加大，出现较大幅度的贬值，当前已经企稳并有所回升。股市和债市双双出现大幅波动，整体呈震荡走势。其中10年期国债上行10bp，高等级信用债先上后下整体表现平稳，而低资质信用债利差明显走阔，分化明显。货币市场则受包商事件和季末效应的影响，呈现明显的"分层"现象。

本基金主要以持有城投债为主，分散投资，维持稍高杠杆，同时抓住转债市场交易机会将账户转债持仓获利了结，适度控制久期，力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管瑞享12个月定开混合基金份额净值为1.0836元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.30%，同期业绩比较基准收益率为-0.27%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 265,631,145.79 79.41

其中：债券 245,526,957.42 73.40

资产支持证券 20,104,188.37 6.01

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 33,000,000.00 9.87

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 19,351,439.61 5.79

计

8 其他资产 16,517,832.84 4.94

9 合计 334,500,418.24 100.00

注:由于四舍五入的因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 101,964,426.00 36.56

5 企业短期融资券 35,209,500.00 12.62

6 中期票据 87,804,600.00 31.48

7 可转债（可交换债） 20,548,431.42 7.37

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 245,526,957.42 88.03

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 101800521 18太仓滨江MTN 200,000 20,540,000.00 7.36

001

2 155406 19恒大01 200,000 20,200,000.00 7.24

3 101559013 15丹投MTN001 200,000 20,060,000.00 7.19

4 101801111 18涪陵交通MTN 160,000 16,505,600.00 5.92

002

5 127276 15昌小微 140,000 14,037,800.00 5.03

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码证券名称数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 149675 青山湖01 200,00010,090,051.37 3.62

2 159094 G漳公交1 100,00010,014,137.00 3.59

注:本基金本报告期末只持有上述2只资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 16,049.30

2 应收证券清算款 10,518,575.34

3 应收股利 -

4 应收利息 5,983,208.20

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 16,517,832.84

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 113525 台华转债 2,423,557.50 0.87

2 128034 江银转债 2,140,640.00 0.77

3 110041 蒙电转债 1,919,865.00 0.69

4 123011 德尔转债 1,494,390.96 0.54

5 110050 N佳都转 1,251,700.00 0.45

6 110047 山鹰转债 1,086,100.00 0.39

7 128048 张行转债 1,049,190.00 0.38

8 113505 杭电转债 523,750.00 0.19

9 128042 凯中转债 497,915.00 0.18

10 127007 湖广转债 494,155.79 0.18

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 476,075,613.62

报告期期间基金总申购份额 233,517,809.36

减：报告期期间基金总赎回份额 452,214,539.67

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -

“-”填列）

报告期期末基金份额总额 257,378,883.31

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备件目录

9.1备件目录

1、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金相关批准件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金托管协议

4、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同

5、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2存放地点

上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼

浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼

9.3阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。

咨询电话：95336

公司网址：www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司

2019年07月18日

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.55

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

发起份

持有份额占 发起份额占

持有份额总 发起份额总 额承诺

项目 基金总份额 基金总份额

数 数 持有期

比例 比例

限

基金管理人固有资 10,000,00 10,000,00

0.55% 0.55%3年

金 0.00 0.00

基金管理人高级管

0.00 0.00% 0.00 0.00%-

理人员

基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00%-

基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00%-

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%-

10,000,00 10,000,00

合计 0.55% 0.55%3年

0.00 0.00

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投

资 份额比例

者 序 达到或者

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%

别 的时间区

间

2019年04

机 月01日-2 1,799,998,000.

1 1,799,998,000.00 - - 99.45%

构 019年06 00

月30日

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金

造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。本基金不向个人投资者销售。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§10备件目录

10.1备件目录

1、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金相关批准件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

4、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

5、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告

10.2存放地点

上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼

浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼

10.3阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。咨询电话：95336

公司网址：www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司

2019年07月18日