鹏扬利泽债券型证券投资基金暂停代销渠道大额申购(含大额转换转入)业务的公告

鹏扬利泽债券型证券投资基金暂停代销渠道大额申购(含大额转换转入)业务的公告1.公告基本信息

基金名称 鹏扬利泽债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬利泽债券

基金主代码 004614

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

公告依据 根据法律法规以及《鹏扬利泽债券型

证券投资基金基金合同》、《鹏扬利泽

债券型证券投资基金招募说明书》的

有关规定

暂停申购起始日 -

暂停大额申购起始日 2019年7月15日

暂停转换转入起始日 -

暂停大额转换转入起始日 2019年7月15日

暂停赎回起始日 -

暂停相关业务的起 暂停转换转出起始日 -

始日、金额及因 暂停定期定额投资起始日 -

说明 限制申购金额（单位：人民币元） 5,000,000.00

限制转换转入金额（单位：人民币 5,000,000.00

元）

暂停（大额）申购（转换转入、赎 为保证本基金的平稳运作，保护基金

回、转换转出、定期定额投资）的 份额持有人利益

因说明

下属分类基金的基金简称 鹏扬利泽债券A 鹏扬利泽债券C

下属分类基金的交易代码 004614 004615

该分类基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎 是 是

回、转换转出、定期定额投资）

下属分类基金的限制申购金额（单位：人民币元） 5,000,000.00 5,000,000.00

下属分类基金的限制转换转入金额（单位：人民币元） 5,000,000.00 5,000,000.00

2.其他需要提示的事项

（1）本基金暂停代销渠道大额申购（含大额转换转入）业务期间，除代销渠道大额申购（含大额转换转入）外的其他业务仍照常办理；

（2）在暂停代销渠道大额申购（含大额转换转入）业务期间，单日单个基金账户累计申购（含大额转换转入）本基金的金额不应超过500万元，如单日单个基金账户累计申购（含大额转换转入）本基金的金额超过500万元（不含500万元），本公司将有权确认相关业务失败；

鹏扬利泽债券型证券投资基金暂停代销渠道大额申购(含大额转换转入)业务的公告

（3）本基金恢复代销渠道大额申购（含大额转换转入）业务的具体时间本公司将另行公告；

（4）投资者如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务热线：400-968-6688(免长途通话费)，或登录网站www.pyamc.com获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司

2019年7月12日

可能投资于港股通标的股票，需承担港股通机制

下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规

则等差异带来的特有风险。

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分类基金的基金简称 鹏扬核心价值混合A 鹏扬核心价值混合C

下属分类基金的交易代码 006051 006052

报告期末下属分类基金的份额总额 964,851,718.21份 10,587,448.77份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

鹏扬核心价值混合A 鹏扬核心价值混合C

1．本期已实现收益 -9,273,070.32 -99,084.53

2．本期利润 -11,582,175.51 -73,796.97

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0130 -0.0081

4．期末基金资产净值 975,923,875.35 10,688,052.60

5．期末基金份额净值 1.0115 1.0095

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏扬核心价值混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -0.65% 0.87% -2.44% 1.16% 1.79% -0.29%

月

鹏扬核心价值混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -0.79% 0.87% -2.44% 1.16% 1.65% -0.29%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为2019年6月30日。

（2）本基金合同于2019年1月29日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。

（3）按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起6个月。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

3.3其他指标

注：无

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

副总经 2019年1 清华大学工商管理硕士，西

卢安平 理兼首 月29日 - 18 安交通大学工学学士，曾任

席投资 全国社保基金理事会资产

官、本基 配置处长、风险管理处处

金基金 长，中国平安集团公司委托

经理 与绩效评估部总经理，平安

人寿保险股份有限公司委

托投资部总经理。现任鹏扬

基金管理有限公司副总经

理兼首席投资官。2017年9

月27日至2019年1月4日

任鹏扬景兴混合型证券投

资基金基金经理；2017年

12月20日至今任鹏扬景泰

成长混合型发起式证券投

资基金基金经理；2018年4

月3日至今任鹏扬景升灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理；2018年5月10

日至今任鹏扬景欣混合型

证券投资基金基金经理；

2019年1月29日至今任鹏

扬核心价值灵活配置混合

型证券投资基金基金经理。

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节

的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在一季度上涨30%以后，在市场本身技术上的回调要求以及中美贸易谈判又生波折的双重影响下，2019年2季度万得全A指数下跌4.62%。1-6月份累计，沪深300指数上涨27.07%，中证500指数上涨18.77%，中小板指数上涨20.75%，创业板指数上涨20.87%，沪深300指数明显跑赢中小创指数。综合成分股的质地和估值两方面整体考量，沪深300指数相对于中小创指数的强势可能还将持续。

G等宏观经济指标在一季度“超预期”的好之后，主要受外部贸易环境的影响，二季度又呈现弱势。G增长的相对强弱变化对短期股市走势有影响，但G增速的绝对值跟股市的长期回报无关。股市的回报更多地与公司的ROE相关，以及估值水平相关。理性预期，中国G增长率每五年会下0.5%-1%，20年G增速会下到3%左右，但这个过程中中国股市的回报很可能会高于经济高速增长的过去20年。未来几年，中国股票、债券、房地产、发达国家股票、发达国家债券等诸多资产类别中，人民币股票资产是期望回报最高的资产类别。

本基金一季度的股票平均仓位在30%左右，二季度随着市场下跌，风险释放、投资价值增加，我们逐渐增加了股票仓位，二季度末股票仓位加到了80%。本基金将保持仓位上的灵活性，股票仓位可能会大幅度增减，期望以此降低净值的波动性。

个股方面，基金主要基于自下而上选股的模式进行投资。在投资理念上，我们越来越将组合的重心配置于由企业家精神带来回报的公司。这个世界是由创新和创造带来发展的，创新和创造来源于企业家精神的引领。这类公司的企业家具有清教徒精神，公司有良好的价值观和企业化，公司在全力创造价值，并能在客户、员工、股东、上下游等企业生态的各方面合理分配价值。具有强烈企业家精神的公司，困难是短期的，遇到困难时是很好的买点。

具体操作上，二季度基金大幅增持了金融、光伏、电子、医药、汽车零部件、黄金等股票，卖出了判断失误的一只电子元器件股票。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鹏扬核心价值混合A基金份额净值为1.0115元，本报告期基金份额净值增长

率为-0.65%；截至本报告期末鹏扬核心价值混合C基金份额净值为1.0095元，本报告期基金份额净值增长率为-0.79%；同期业绩比较基准收益率为-2.44%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 774,097,530.53 77.03

其中：股票 774,097,530.53 77.03

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 90,930,406.95 9.05

其中：债券 90,930,406.95 9.05

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 70,000,000.00 6.97

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 67,863,675.14 6.75

8 其他资产 2,034,224.68 0.20

9 合计 1,004,925,837.30 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 10,758,000.00 1.09

B 采矿业 49,576,516.41 5.02

C 制造业 346,268,254.49 35.10

电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

批发和零售业 65,049,847.89 6.59

G 交通运输、仓储和邮政业 17,998,020.00 1.82

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 6,159,612.70 0.62

业

J 金融业 213,197,124.12 21.61

K 房地产业 8,342,026.65 0.85

L 租赁和商务服务业 17,457,000.00 1.77

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 33,958,233.50 3.44

S 综合 - -

合计 768,764,635.76 77.92

注：以上行业分类以2019年6月30日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）

A基础材料 - -

B消费者非必需品 5,332,894.77 0.54

C消费者常用品 - -

能源 - -

E金融 - -

医疗保健 - -

G工业 - -

H信息技术 - -

I电信服务 - -

J公用事业 - -

K房地产 - -

合计 5,332,894.77 0.54

注：以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 1,089,851 96,571,697.11 9.79

2 601166 兴业银行 4,849,183 88,691,557.07 8.99

3 601012 隆基股份 2,904,825 67,130,505.75 6.80

4 002595 豪迈科技 2,382,449 50,055,253.49 5.07

5 002841 视源股份 539,800 41,839,898.00 4.24

6 600566 济川药业 1,150,000 34,626,500.00 3.51

7 002867 周大生 976,429 33,384,107.51 3.38

8 601225 陕西煤业 3,321,059 30,686,585.16 3.11

9 002475 立讯精密 1,199,911 29,745,793.69 3.01

10 600660 福耀玻璃 1,299,866 29,545,954.18 2.99

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 90,430,900.00 9.17

其中：政策性金融债 90,430,900.00 9.17

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 499,506.95 0.05

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 90,930,406.95 9.22

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 150203 15国开03 400,000 40,260,000.00 4.08

2 180205 18国开05 300,000 32,253,000.00 3.27

3 108901 农发1801 179,000 17,917,900.00 1.82

4 128067 一心转债 3,715 417,008.75 0.04

5 128059 视源转债 718 82,498.20 0.01

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本报告期内，本基金未参与股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据风险管理则，本基金以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。制定国债期货套期保值策略时，基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并根据基金现券资产利率风险敞口采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险指标说明

卖） （元） 动（元）

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -104,400.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） -208,750.00

注1：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

注2：本期国债期货投资本期收益为未扣手续费收益。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金在本报告期内以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，并与现券资产进行匹配，较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定

的投资政策和投资目的。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 281,400.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,517,995.43

5 应收申购款 234,828.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,034,224.68

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏扬核心价值混合A 鹏扬核心价值混合C

报告期期初基金份额总额 504,694,817.65 6,448,941.34

报告期期间基金总申购份额 560,060,855.69 6,903,444.82

减:报告期期间基金总赎回份额 99,903,955.13 2,764,937.39

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 964,851,718.21 10,587,448.77

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§9备件目录

9.1备件目录

1.中国证监会核准鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金募集的件；

2.《鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3.《鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照；

5.基金托管人业务资格批件和营业执照；

6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费阅备件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

鹏扬基金管理有限公司

2019年7月16日

-

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 703,756.71

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 110040 生益转债 3,990,900.00 1.31

2 128024 宁行转债 2,678,000.00 0.88

3 113013 国君转债 2,264,800.00 0.74

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏扬景升混合A 鹏扬景升混合C

报告期期初基金份额总额 377,469,042.96 20,132,241.34

报告期期间基金总申购份额 2,378,528.53 208,161.02

减:报告期期间基金总赎回份额 103,852,940.79 7,662,036.52

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 275,994,630.70 12,678,365.84

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§9备件目录

9.1备件目录

1.中国证监会核准鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金募集的件；

2.《鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3.《鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照；

5.基金托管人业务资格批件和营业执照；

6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费阅备件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

鹏扬基金管理有限公司

2019年7月16日

0.00 0.00%

红利发放 2019年6月 1,582.35

50 13日 0.00 0.00%

红利发放 2019年6月 1,619.27

51 14日 0.00 0.00%

红利发放 2019年6月 4,823.91

52 17日 0.00 0.00%

红利发放 2019年6月 2,015.29

53 18日 0.00 0.00%

红利发放 2019年6月 3,662.71

54 19日 0.00 0.00%

红利发放 2019年6月 1,680.40

55 20日 0.00 0.00%

红利发放 2019年6月 1,720.26

56 21日 0.00 0.00%

红利发放 2019年6月 5,075.34

57 24日 0.00 0.00%

红利发放 2019年6月 1,647.21

58 25日 0.00 0.00%

红利发放 2019年6月 3,414.72

59 26日 0.00 0.00%

赎回 2019年6月 15,000,000.00

60 27日 15,000,000.00 0.00%

红利发放 2019年6月 1,790.19

61 27日 0.00 0.00%

赎回 2019年6月 3,000,000.00

62 28日 3,000,000.00 0.00%

红利发放 2019年6月 1,055.97

63 28日 0.00 0.00%

合计 24,149,432.32 24,000,000.00

注：本报告期内基金管理人有申购、赎回和红利发放业务。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§9备件目录

9.1备件目录

1.中国证监会核准鹏扬现金通利货币市场基金募集的件；

2.《鹏扬现金通利货币市场基金基金合同》；

3.《鹏扬现金通利货币市场基金基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照；

5.基金托管人业务资格批件和营业执照；

6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费阅备件。在支付工本费后，投资

者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

鹏扬基金管理有限公司

2019年7月16日