关于对先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金实

施基金份额折算的公告

　为了优化先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）的基金份额持有人结构，便于投资者理解，经基金管理人先锋基金管理有限公司和基金托管人中国农业银行股份有限公司协商，本基金管理人将对先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额实施基金份额折算。现将有关要点公告如下：

　　一、基金份额的折算

　　（一）折算日

　　2019年7月8日。

　　（二）折算对象

　　折算日登记在册的先锋量化优选A的基金份额。

　　（三）折算方式

　　基金折算日日终清算后，基金管理人将根据基金A类份额折算比例对持有人折算日登记在册的基金A类份额实施折算。折算后，持有人基金A类份额数按照基金份额折算比例相应增加，折算日基金A类份额净值调整为与当日基金C类份额净值相同。

　　折算公式为：

　　基金A类份额折算比例＝（折算日A类份额总净值/当日折算前A类份额总额）/折算后基金A类份额净值

　　折算后基金A类份额总数＝基金A类份额折算比例*折算前基金A类份额总额

　　其中，基金A类份额折算比例以四舍五入的方式保留到小数点后９位，折算后基金A类份额数计算结果保留到小数点后2位，小数点两位后全部舍去；对于因此产生的尾数份额，采用循环进位的方法，按照舍弃的部分大小排序，进行分配。

　　基金A类份额折算后，份额总数与持有人持有的基金数额均相应调整，但调整后的持有人持有的基金A类份额占基金A类份额总数的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响。

　　（四）折算结果和公告日

　　2019年7月9日，基金管理人将基金A类份额折算比例予以公告。基金份额持有人可以自2019年

7月9日起在销售机构询其持有份额的折算结果。

　　（五）特别提示

　　1、我司于2019年7月5日起暂停了A类份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务（详见《关于先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告》）。

　　2、为确保基金份额持有人及时获得本次折算信息，基金管理人同时将在公司网站（www.xf-

fund.com）和指定媒体上刊登相关折算公告，敬请留意；投资者也可拨打基金管理人客户服务电话（400-815-9998）咨询相关事宜。

　　3、本基金的销售机构包括先锋基金管理有限公司直销中心和新兰德，鑫鼎盛，资舟基金，众禄基金，天天基金，同花顺，泰诚财富，上海基煜，陆金所，京东金融，中民财富，光大证券，平安证券，国都证券，阳光人寿等代销机构。

　　先锋基金管理有限公司

　　2019年7月8日

　　特此公告。

　　先锋基金管理有限公司

　　二○一九年七月十九日

> 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 先锋基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年04月01日-2019年06月30日）

1.本期已实现收益 3,185,304.15

2.本期利润 3,185,304.15

3.期末基金资产净值 757,427,851.10

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①- ②-

益率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④ ③ ④

过去三 0.5363% 0.0008% 0.3413% 0.0000% 0.19 0.00

个月 50% 08%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同关于"投资范围"、"投资限制"的有关约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

2011-2012年任职于工信

部电信规划研究院技术经

刘领 基金经理 2018- - 6 济研究中心；2012-2017

坡 08-03 年 年任职于恒泰证券股份有

限公司；2017年8月加入先

锋基金管理有限公司。

2007-2012年曾任职于恒

泰证券固定收益部，经历

债券市场周期较长，对宏

观经济政策及利率走势有

着市场化的理解，能根据

投资研究部固定收益副总 2016- 2019- 10 实际情况给予投资组合以

王颢 监、基金经理 11-22 04-02 年 准确定位，在保证投资收

益的同时不断优化标的资

产质量和提高组合流动

性。2013-2014年12月担任

恒泰现金添利、恒泰稳健

增利、恒泰创富9号、恒泰

创富25号产品投资主办。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金报告期内投资策略基于我们对债市实时判断、相对估值以及流动性研究进行策略调整。2019年二季度流动性持续宽松，短端债券收益率震荡下行。

本基金报告期内基于对债市的分析判断，随着绝对收益的降低，现金宝将持仓品种期限从长短搭配转换为均衡滚动配置，能较好应对市场的突发情况，信用债券的配置和质押回购也能增厚产品业绩，管理人将基于自身负债结构改善和潜在变化审慎操作。4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末先锋现金宝基金份额净值为1.0000元，本报告期内，基金份额净值收益率为0.5363%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 478,654,667.96 63.15

其中：债券 478,654,667.96 63.15

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 225,557,498.33 29.76

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 51,012,854.95 6.73

4 其他资产 2,747,049.87 0.36

5 合计 757,972,071.11 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 1.53

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本期未发生货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 32

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 61.56 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 30.31 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

3 60天（含）—90天 3.97 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 3.87 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

合计 99.71 -

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 39,945,245.52 5.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,043,409.68 3.97

其中：政策性金融债 30,043,409.68 3.97

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 408,666,012.76 53.95

8 其他 - -

9 合计 478,654,667.96 63.19

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值

码 (张) 比例(%)

1 111903 19农业银行 800,000 79,880,287.39 10.55

080 C080

2 111813 18浙商银行 500,000 49,948,869.60 6.59

139 C139

3 111811 18平安银行 500,000 49,943,231.23 6.59

191 C191

4 111810 18兴业银行 500,000 49,898,521.52 6.59

369 C369

5 111996 19宁波银行 500,000 49,877,749.16 6.59

619 C076

6 111904 19中国银行 500,000 49,847,151.83 6.58

027 C027

7 180312 18进出12 300,000 30,043,409.68 3.97

8 111813 18浙商银行 300,000 29,966,689.92 3.96

116 C116

9 199917 19贴现国债 200,000 19,964,997.70 2.64

17

10 180018 18附息国债 100,000 10,005,881.47 1.32

18

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0291%

报告期内偏离度的最低值 -0.0258%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0099%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

5.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 2,747,049.87

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 2,747,049.87

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 824,107,215.97

报告期期间基金总申购份额 1,284,508,744.24

报告期期间基金总赎回份额 1,351,188,109.11

报告期期末基金份额总额 757,427,851.10

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费

式 率

1 赎回 2019-06-2 601,468.96 601,505.40 -

7

合计 601,468.96 601,505.40

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基

资 金份额

者 序 比例达

类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

别 超过2

0%的时

间区间

201904

机 02-201 120,971,836. 121,552,838.

构 1 90409； 02 581,002.72 74 0.00 0.00%

20190

416-20

19042

8；201

90522-

201905

28；20

190530

-20190

618

201904 150,044,148. 150,044,148.

2 10-201 0.00 50 50 0.00 0.00%

90414

201906 244,240,482. 205,095,844. 39,144,638.

3 14-201 0.00 69 61 08 5.17%

90618

201905 110,192,329. 110,192,329.

4 22-201 0.00 71 71 0.00 0.00%

90523

201906 143,033,571. 143,033,57

5 24-201 0.00 40 0.00 1.40 18.88%

90626

产品特有风险

（1）特定投资者大额赎回导致的流动性风险

如果特定投资者大额赎回，为应对赎回，可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。

（2）特定投资者大额赎回导致的巨额赎回风险

如果特定投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请。

（3）特定投资者大额赎回导致的基金资产净值较低的风险

如果特定投资者大额赎回导致基金资产净值较低，可能出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，继而触发基金合同终止条件导致基金无法继续存续。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备件目录

9.1备件目录

9.1.1中国证券监督管理委员会批准先锋现金宝货币市场基金设立的件

9.1.2《先锋现金宝货币市场基金基金合同》

9.1.3《先锋现金宝货币市场基金托管协议》

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5报告期内先锋现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的稿

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司

官方网站：http://www.xf-fund.com

先锋基金管理有限公司

2019年07月19日

基金管理人、基金托管人处。

10.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司

官方网站：http://www.xf-fund.com

先锋基金管理有限公司

2019年07月19日

5报告期内先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的稿

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司

官方网站：http://www.xf-fund.com

先锋基金管理有限公司

2019年07月19日