南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2019

年06月28日资产净值公告

时间：2019-06-28 来源：南华基金

经基金托管人核准，截至2019-06-28,以下基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码： 006667

基金名称： 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金

基金资产净值： 212,426,374.81

基金份额净值： 1.0116

基金份额累计净值： 1.0116

托管人： 浙商银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2019年06月28日

2019‐06‐30 南华瑞恒中短债债券A131,916,402.18 1.0136 1.0136

2019‐06‐30 南华瑞恒中短债债券C1,810,071.451.0126 1.0126

2019‐06‐30 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金 212,458,615.43 1.0117

1.0117

申购时，投资者通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为5万元人民币（含申购费），已在直销中心有认/申购本基金管理人旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元人民币（含申购费）。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

3.2申购费率

本基金的申购费率如下表所示：

费用种类 情形 费率率

申购费率 申购金额（M）＜100万 0.80%%

100万≤M＜300万 0.50%%

300万≤M＜500万 0.30%%

M≥500万 按笔收取，1,000元/笔笔

3.3其他与申购相关的事项

（1）本基金对申购设置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（2）本基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

（3）基金管理人可以根据市场情况，调整对申购金额的数量限制。基金管理人必须于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

4赎回业务

4.1赎回份额限制

投资者每次赎回基金份额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

本基金的赎回费率如下表所示：

费用种类 情形 费率率

赎回费率 在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期小于7天 1.50%%

在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期不小于7天 1.00%%

认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 0%%

4.3其他与赎回相关的事项

（1）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。

（2）基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式。基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告。

5基金销售机构

直销机构：南华基金管理有限公司

办公地址：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦3层

电话：010-58965981

传真：010-58965905

联系人：张艳梅

6基金份额净值公告披露安排

基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站等媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7其他需要提示的事项

（1）本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%。本基金不向个人投资者公开销售。

（2）本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的3个月对日的前一日止，如该对日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期至该对日的下一个工作日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至基金合同生效日的3个月对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的3个月对日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

（3）本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读《南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关资料。投资者可登录本公司网站www.nanhuafunds.com或拨打客户服务电话400-810-5599了解基金相关事宜。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

南华基金管理有限公司

2

从业资格。1995年至2005年任华夏证

券有限公司交易部、经纪业务管理总

周昱 本基金基 2018- 部高级经理。2005年至2013年任华泰

峰 金经理 12-14 - 24 柏瑞基金管理有限公司营销管理总部

总监。2013年至2017年任方正富邦基

金管理有限公司产品总监，方正富邦

创融资产管理有限公司副总经理、投

资经理。2017年3月加入南华基金管理

有限公司，现任南华中证杭州湾区交

易型开放式指数证券投资基金基金经

理。

硕士研究生，具有基金从业资格。20

13年至2018年历任万家基金管理有限

莫志 本基金基 2019- 公司信息技术部系统工程师、量化投

刚 金经理 01-18 - 6 资部量化研究员，2018年9月加入南华

基金管理有限公司，现任南华中证杭

州湾区交易型开放式指数证券投资基

金基金经理。

注：

（1）基金经理周昱峰的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理莫志刚的任职日期是指公司作出决定后公告之日；

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南华中证杭州湾区交易性开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易则建立和完善了相关分配机制。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度伊始，市场延续此前涨势继续冲高。但随着北向资金连续两月呈净流出状态以及中美贸易摩擦的反复，市场也经历了一波快速调整。本基金作为被动投资的指数基金，其目标是通过跟踪、复制中证杭州湾区指数，为投资者获取市场长期的平均收益。在投资策略上，本基金采用完全复制法跟踪指数，并且利用量化方法进行精细化管理，控制跟踪偏离度。

报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）成分股分红；（2）成分股停牌；（3）成分股定期调整。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的因调整投资组合，力求跟踪误差最小化。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末南华中证杭州湾区ET基金份额净值为1.1342元，本报告期内，基金份额净值增长率为-4.95%，同期业绩比较基准收益率为-5.72%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 269,199,274.29 97.87

其中：股票 269,199,274.29 97.87

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 5,675,419.05 2.06

计

8 其他资产 194,742.96 0.07

9 合计 275,069,436.30 100.00

注：股票投资中包含可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 640,566.00 0.24

C 制造业 151,634,114.67 56.07

电力、热力、燃气及水生 5,040,099.48 1.86

产和供应业

E 建筑业 1,181,098.48 0.44

批发和零售业 11,601,473.44 4.29

G 交通运输、仓储和邮政业 22,643,176.10 8.37

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 29,900,272.75 11.06

术服务业

J 金融业 13,154,563.20 4.86

K 房地产业 7,498,322.92 2.77

L 租赁和商务服务业 3,557,400.00 1.32

M 科学研究和技术服务业 224,700.00 0.08

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

教育 - -

Q 卫生和社会工作 15,178,671.69 5.61

R 化、体育和娱乐业 5,031,369.64 1.86

S 综合 - -

合计 267,285,828.37 98.84

注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增值。

5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,913,445.92 0.71

电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -

术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,913,445.92 0.71

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代 占基金资产

序号 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 002415 海康威视 492,617 13,586,376.86 5.02

2 600009 上海机场 160,999 13,488,496.22 4.99

3 002142 宁波银行 542,680 13,154,563.20 4.86

4 600104 上汽集团 506,374 12,912,537.00 4.78

5 600570 恒生电子 179,540 12,235,651.00 4.52

6 600352 浙江龙盛 727,300 11,469,521.00 4.24

7 300347 泰格医药 111,805 8,620,165.50 3.19

8 002236 大华股份 502,650 7,298,478.00 2.70

9 002001 新和成 360,240 6,949,029.60 2.57

10 000963 华东医药 244,460 6,346,181.60 2.35

5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

码 (%)

1 002506 协鑫集成 286,444 1,913,445.92 0.71

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2本基金本报告期内不存在投资超出基金合同规定的备选股票库之外的股票的情形。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 193,823.08

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 919.88

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 194,742.96

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2018年12月14日)基金份额 263,410,637.00

总额

报告期期间基金总申购份额 25,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 50,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -

“-”填列）

报告期期末基金份额总额 238,410,637.00

注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金基金管理人未投资本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序 达到或者超过20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 的时间区间

别

1 2019/4/1-2019/6/ 144,590,000.00 - 26,307,400.00 118,282,600.00 49.61%

机 30

构 2 2019/6/21-2019/6 49,800,000.00 - 0.00 49,800,000.00 20.89%

/30

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者

持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：

（1）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；

（2）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（4）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元

而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

§9 备件目录

9.1备件目录

（1）中国证监会准予南华中证杭州湾区交易性开放式指数证券投资基金注册的批复件；

（2）《南华中证杭州湾区交易性开放式指数证券投资基金基金合同》；

（3）《南华中证杭州湾区交易性开放式指数证券投资基金招募说明书》；

（4）《南华中证杭州湾区交易性开放式指数证券投资基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内南华中证杭州湾区交易性开放式指数证券投资基金在指定报刊披露的各项公告稿。

9.2存放地点

北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦3层南华基金管理有限公司

9.3阅方式

（1）书面询：阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费询，也可按工本费购买复印件。

（2）网站询：基金管理人网址www.nanhuafunds.com

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话400-810-5599。

南华基金管理有限公司

2019年07月16日