博道基金管理有限公司关于博道叁佰智航

股票型证券投资基金基金合同生效公告

　公告送出日期：2019 年6 月6 日

　　1 公告基本信息

基金名称 博道叁佰智航股票型证券投资基金

基金简称 博道叁佰智航

基金主代码 007470

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日

基金管理人名称 博道基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资

基金运作管理办法》等法律法规以及《博道叁佰智航股票

型证券投资基金基金合同》、《博道叁佰智航股票型证券

投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 博道叁佰智航 A 博道叁佰智航

C

下属分级基金的交易代码 007470 007471

　　2 基金募集情况

　基金募集申请获中国证监

会准予注册的号 证监许可【2019】886 号

基金募集期间 自 2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月

31 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 6 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户） 8,164

份额级别 博道叁佰智航 A 博道叁佰智航 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 104,956,309.08

290,940,164.14 395,896,473.22

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

39,000.26 84,926.47 123,926.73

募集份额（单

位：份）

有效认购份

额 104,956,309.08 290,940,164.14 395,896,473.22

利息结转的

份额 39,000.26 84,926.47 123,926.73

合计 104,995,309.34 291,025,090.61 396,020,399.95

　　认购的基金份额（单位：份）

2,000,006.74 1,000,203.33 3,000,210.07

占基金总份额比例（%） 1.9049% 0.3437% 0.7576% 其

中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况其

他需要说明的事项

认购日期为 2019 年 5 月 29 日，通过直销柜台认购，适

用的认购优惠费率为 0.02%

认购日期为 2019 年 5 月 29 日，通过直销柜台认购，

C 类基金份额不收取认购费 其中：募集期

间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

109.40 0.00 109.40

占基金总份额比例（%） 0.0001% 0.0000% 0.0000%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案

手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019

年 6 月 5 日

　　注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关

的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费不从基金财

产中列支。

　　2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 至10 万份

（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间

为0。

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2 个

工作日后到销售机构询交易确认情况，也可以通过本基

金管理人的网站（www.bdfund.cn）或者拨打本基金管理

人客户服务电话400-085-2888（免长途话费）询交易

确认情况。

　　（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超

过3 个月开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本

基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信

息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理

和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低

收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，

敬请投资者认真阅读基金的相关法律件，了解基金产品

的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相

匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。

　　特此公告。

　　博道基金管理有限公司

　　二〇一九年六月六日

注：本基金基金合同生效日为2018年8月10日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

杨梦女士，中国籍，经济

学硕士。2011年7月至201

4年6月担任农银汇理基金

管理有限公司量化研究

员，2014年6月至2014年1

1月担任华泰资产管理有

限公司量化研究员，2014

年11月至2017年7月担任

上海博道投资管理有限公

司投资经理助理、投资经

博道启航混合、博道中证5 理。2017年8月加入博道基

00增强、博道沪深300增 2018- 金管理有限公司任首席量

杨梦 强、博道远航混合、博道 08-10 - 8 化分析师。具有基金从业

叁佰智航的基金经理 资格。自2018年8月10日起

担任博道启航混合型证券

投资基金基金经理至今、

自2019年1月3日起担任博

道中证500指数增强型证

券投资基金基金经理至

今、自2019年4月26日起担

任博道沪深300指数增强

型证券投资基金基金经理

至今、自2019年4月30日起

担任博道远航混合型证券

投资基金基金经理至今、

自2019年6月5日起担任博

道叁佰智航股票型证券投

资基金基金经理至今。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生6次，经检未发现异常；本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年4月1日至2019年6月30日，股票市场沪深300指数下跌-1.21%，创业板指数下跌-10.75%，代表市场规模的指数中证100上涨1.88%，中证200下跌-7.7%，中证500下跌-10.76%。

回顾二季度，在内外部因素叠加影响下，国内经济相较一季度承压。一方面信用环境和逆周期调整政策进入观望期，内需动能有所减弱，仅房地产投资呈现出相对韧性；另一方面海外经济呈现明显回落态势，叠加贸易环境变化拖累出口。在猪价和果蔬价格的推动下，通胀预期有所回升，但通胀中枢仍较低。4月中旬重提去杠杆，叠加5月份中美贸易谈判出现波折，股票市场投资者风险偏好有所下降，市场出现明显调整，成长股跌幅较大，仅白马消费股上涨。

报告期间，博道启航一直坚持按照系统化投资的思路运作：50%的沪深300增强模型+50%的中证500增强模型，在此基础上，叠加小幅度的仓位管理、以及沪深300与中证500间的风格轮动，来适当平抑波动。

展望三季度，经济可能延续震荡筑底格局，但有望逐步企稳。国内货币政策自去年稳增长以来持续处于较为宽松状态，我们认为这种状态仍将维持，信贷温和反弹，逆周期政策继续提速，内需逐步稳定。G20中美重启谈判，贸易摩擦的缓和有助于外部环境稳定，也有助于风险偏好的提升。当前股票市场估值处于相对低位，随着经济企稳、上市公司盈利有望重回升势，权益资产的隐含回报将具有较好吸引力。

本基金管理人将继续坚持系统化投资的运作思路，秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有竞争力的超额收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见"3.1主要财务指标"及"3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 380,963,988.31 90.15

其中：股票 380,963,988.31 90.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 22,871,688.00 5.41

其中：债券 22,871,688.00 5.41

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 15,090,663.07 3.57

计

8 其他资产 3,643,856.39 0.86

9 合计 422,570,195.77 100.00

注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 4,267,956.00 1.01

B 采矿业 4,620,431.25 1.10

C 制造业 181,723,477.90 43.21

电力、热力、燃气及水生 14,756,313.82 3.51

产和供应业

E 建筑业 8,598,687.62 2.04

批发和零售业 26,194,278.12 6.23

G 交通运输、仓储和邮政业 12,022,044.78 2.86

H 住宿和餐饮业 536,517.00 0.13

I 信息传输、软件和信息技 17,174,292.40 4.08

术服务业

J 金融业 73,109,648.35 17.38

K 房地产业 22,789,422.81 5.42

L 租赁和商务服务业 6,025,483.00 1.43

M 科学研究和技术服务业 3,149,498.26 0.75

N 水利、环境和公共设施管 766,935.00 0.18

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 4,734,452.00 1.13

S 综合 494,550.00 0.12

合计 380,963,988.31 90.57

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代 股票名 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

码 称 (%)

1 601318 中国平 174,831 15,491,774.91 3.68

安

2 600519 贵州茅 11,205 11,025,720.00 2.62

台

3 601166 兴业银 341,290 6,242,194.10 1.48

行

4 000333 美的集 112,326 5,825,226.36 1.38

团

5 000651 格力电 102,890 5,658,950.00 1.35

器

6 000858 五粮 46,200 5,449,290.00 1.30

液

7 600036 招商银 139,400 5,015,612.00 1.19

行

8 002195 二三四 1,219,93 4,745,527.70 1.13

五 0

9 600031 三一重 267,000 3,492,360.00 0.83

工

10 600585 海螺水 81,300 3,373,950.00 0.80

泥

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 22,871,688.00 5.44

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 22,871,688.00 5.44

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例

码 称 （％）

1 019611 19国债 228,900 22,871,688.00 5.44

01

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 244,025.39

5 应收申购款 3,399,831.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,643,856.39

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

博道启航混合A 博道启航混合C

报告期期初基金份额总额 204,256,469.72 81,264,638.22

报告期期间基金总申购份额 107,351,816.34 44,032,549.28

减：报告期期间基金总赎回份额 52,596,604.67 28,126,058.04

报告期期间基金拆分变动份额 0.00 0.00

（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 259,011,681.39 97,171,129.46

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业

务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

博道启航混合A 博道启航混合C

报告期期初管理人持有的本基金份 2,000,030.18 1,000,315.00

额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份 2,000,030.18 1,000,315.00

额

报告期期末持有的本基金份额占基 0.56 0.28

金总份额比例（%）

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务。

2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。

§8 备件目录

8.1备件目录

1、中国证监会准予博道启航混合型证券投资基金募集注册的件；

2、《博道启航混合型证券投资基金基金合同》；

3、《博道启航混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《博道启航混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册博道启航混合型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内博道启航混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的稿。

8.2存放地点

备件存放于基金管理人的办公场所。

8.3阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费阅备件，或者登录基金管理人的网站（www.bdfund.cn）阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。

博道基金管理有限公司

2019年07月18日

（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 170,896,730.59 113,783,504.07

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业

务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

博道中证500增强A 博道中证500增强C

报告期期初管理人持有的本基金份 1,999,600.08 1,000,000.00

额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份 1,999,600.08 1,000,000.00

额

报告期期末持有的本基金份额占基 0.70 0.35

金总份额比例（%）

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务。

2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。

§8 备件目录

8.1备件目录

1、中国证监会准予博道中证500指数增强型证券投资基金募集注册的件；

2、《博道中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《博道中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》；

4、《博道中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册博道中证500指数增强型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内博道中证500指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的稿。

8.2存放地点

备件存放于基金管理人的办公场所。

8.3阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费阅备件，或者登录基金管理人的网站（www.bdfund.cn）阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。

博道基金管理有限公司

2019年07月18日