华泰保兴基金管理有限公司

关于华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2019年7月12日

1 公告基本信息 基金名称 华泰保兴安悦债券型证券投资基金

基金简称 华泰保兴安悦

基金主代码 007540

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年7月11日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金合同》以及《华泰保兴安悦债券型证券投资基金招募说明书》等

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华泰保兴成长优选

基金主代码 005904

交易代码 005904

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年6月7日

报告期末基金份额总额 70,567,263.85份

本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流

投资目标 动性的前提下，深度挖掘具有良好持续成长潜力

的上市公司，力争为基金份额持有人获取长期稳

健的超额回报。

本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、

股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策

略、权证投资策略、资产支持证券投资策略等。

投资策略 股票投资策略主要是指本基金将采用自下而上

的分析方法，以企业基本面研究为核心，并结合

股票价值评估，优选具有较强成长优势且估值合

理的股票构建投资组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中债总指数（全价）

收益率*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股

票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰保兴成长优选A 华泰保兴成长优选C

下属分级基金的交易代码 005904 005905

报告期末下属分级基金的份额总额 62,044,275.58份 8,522,988.27份

本基金为混合型基金， 本基金为混合型基

其风险和预期收益低于 金，其风险和预期收

下属分级基金的风险收益特征 股票型基金、高于债券 益低于股票型基金、

型基金和货币市场基 高于债券型基金和货

金。 币市场基金。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

华泰保兴成长优选A 华泰保兴成长优选C

1．本期已实现收益 4,173,662.33 601,413.41

2．本期利润 4,043,635.21 527,191.03

3．加权平均基金份额本期利润 0.0730 0.0618

4．期末基金资产净值 70,876,408.02 9,662,365.48

5．期末基金份额净值 1.1424 1.1337

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰保兴成长优选A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 6.02% 1.54% -0.85% 1.06% 6.87% 0.48%

华泰保兴成长优选C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 5.87% 1.54% -0.85% 1.06% 6.72% 0.48%

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*70%＋中债总指数（全价）收益率*30%。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

上海财经大学经济学硕士。

历任华泰资产管理有限公

司固定收益部研究员、投资

傅奕翔 基金经 2018年6 - 7年 助理，权益投资部投资助

理 月7日 理，投资研究曾覆盖电子、

传媒、计算机等行业。2016

年8月加入华泰保兴基金管

理有限公司。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的

行为。本报告期内，本基金运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本则，结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度经济重新出现下滑趋势，一季度股票市场价格对之前市场过于悲观的预期进行了较大的修正，二季度股票市场以震荡为主。成长优选基金从成立以来，主要在科技、医药、高端制造、内需消费四个方向选择了一些厚积薄发、内含价值不断上升的成长股进行了投资，取得了较好的效果。我们一直认为，股票投资要符合社会经济发展的方向，从长期持续增长的行业中选择优秀的公司进行长期跟踪研究，也即投资所谓的“长坡厚雪”类型的公司。我国经济这几年最大的变化就是内需消费类产业在G中的占比不断提高，同时我们的高新技术类行业，也从2011-2015年

粗放型的快速发展，逐步变更为追求更有质量、更长期的发展模式。未来几年，我们认为，无论外部环境如何变化，从产业发展的宏观经济规律来讲，出口类低附加值的产值占比会越来越低，高竞争力的产品的产值会占比越来越大。也即，稳增长靠内需、强国靠科技的大局面。将经济发展方向映射到股票投资，我们长期好科技类行业中的拥有核心技术，未来能站在全球产业链顶端的公司、长期好我国新能源产业中已经具有顶级竞争力的公司、长期好医药行业中厚积薄发有较大空间的公司、长期好内需消费中高增长质量的公司。我们认为股票市场将越来越偏向于个股阿尔法的投资方式，个股分化将会持续加大，阿尔法收益将远超过市场、行业提供的贝塔收益。我们认为今年的市场大概率是震荡市，在证券市场目前的价格下，我们认为通过持续的深度研究，在持续成长的行业中选择内含价值不断增长的公司，能为基金份额持有人，获得中长期较好的超额收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰保兴成长优选A基金份额净值为1.1424元，本报告期基金份额净值增长率为6.02%；截至本报告期末华泰保兴成长优选C基金份额净值为1.1337元，本报告期基金份额净值增长率为5.87%；同期业绩比较基准收益率为-0.85%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 66,100,711.59 80.96

其中：股票 66,100,711.59 80.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,973,002.62 15.89

8 其他资产 2,573,962.11 3.15

9 合计 81,647,676.32 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 42,493.50 0.05

C 制造业 39,300,993.64 48.80

电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,456,934.03 15.47

J 金融业 5,109,067.94 6.34

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 4,099,778.00 5.09

Q 卫生和社会工作 5,091,444.48 6.32

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 66,100,711.59 82.07

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例(%)

1 601012 隆基股份 235,160 5,434,547.60 6.75

2 600763 通策医疗 57,472 5,091,444.48 6.32

3 600529 山东药玻 208,900 4,758,742.00 5.91

4 002410 广联达 142,499 4,686,792.11 5.82

5 000661 长春高新 13,800 4,664,400.00 5.79

6 603160 汇顶科技 32,600 4,524,880.00 5.62

7 300253 卫宁健康 312,400 4,429,832.00 5.50

8 600519 贵州茅台 4,500 4,428,000.00 5.50

9 002607 中公教育 298,600 4,099,778.00 5.09

10 300450 先导智能 99,601 3,346,593.60 4.16

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本报告期末本基金未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本报告期末本基金未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本报告期末本基金未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本报告期末本基金未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本报告期末本基金未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本报告期末本基金未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 89,218.13

2 应收证券清算款 2,471,732.45

3 应收股利 -

4 应收利息 3,289.32

5 应收申购款 9,722.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,573,962.11

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本报告期末本基金未持有债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本报告期末本基金持有的前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰保兴成长优选A 华泰保兴成长优选C

报告期期初基金份额总额 61,461,505.93 8,515,240.28

报告期期间基金总申购份额 9,432,362.64 330,879.07

减:报告期期间基金总赎回份额 8,849,592.99 323,131.08

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 62,044,275.58 8,522,988.27

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期内基金管理人未发生持有本基金份额的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额

类 号 超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 间区间

机 1 20190401-20190630 30,165,830.96 0.00 0.00 30,165,830.96 42.75%

构

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。

注：报告期内，申购份额含红利再投资份额和基金认购成立份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准本基金募集的件

2、《华泰保兴成长优选混合型证券投资基金基金合同》

3、《华泰保兴成长优选混合型证券投资基金托管协议》

4、《华泰保兴成长优选混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

基金管理人办公场所，地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室

9.3阅方式

1、营业时间内至基金管理人办公场所免费阅

2、登录基金管理人网站www.ehuataifund.com阅

3、拨打基金管理人客服热线电话400-632-9090询

华泰保兴基金管理有限公司

2019年7月17日

240.00 0.85

8 128025 特一转债 1,276,536.80 0.70

9 113522 旭升转债 1,245,600.00 0.68

10 132012 17巨化EB 827,328.00 0.45

11 132013 17宝武EB 499,700.00 0.27

12 127006 敖东转债 353,395.00 0.19

13 113524 奇精转债 149,760.00 0.08

14 128046 利尔转债 93,637.60 0.05

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本报告期末本基金持有的前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰保兴尊利债券A 华泰保兴尊利债券C

报告期期初基金份额总额 191,589,183.96 18,780,878.50

报告期期间基金总申购份额 43,765,003.35 5,200,698.17

减:报告期期间基金总赎回份额 61,898,393.47 21,835,103.73

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 173,455,793.84 2,146,472.94

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期内基金管理人未发生持有本基金份额的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有本基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准本基金募集的件

2、《华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金合同》

3、《华泰保兴尊利债券型证券投资基金托管协议》

4、《华泰保兴尊利债券型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

基金管理人办公场所，地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室9.3阅方式

1、营业时间内至基金管理人办公场所免费阅

2、登录基金管理人网站www.ehuataifund.com阅

3、拨打基金管理人客服热线电话400-632-9090询

华泰保兴基金管理有限公司

2019年7月17日