关于旗下部分基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率

优惠活动的公告

根据渤海汇金证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京蛋卷基

金销售有限公司（以下简称“蛋卷基金”）签署的基金销售代理服务协议，自2019

年3月11日起，本公司增加蛋卷基金为本公司旗下部分基金的代销机构，同时

参加其费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

序号基金名称基金代码

1渤海汇金汇添金货币市场基金（A类）004786

2渤海汇金汇添金货币市场基金（B类）004787

3渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金（A类）005429

4渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金（C类）005430

5渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金005021

自2019年3月11日起，投资者可在蛋卷基金办理上述基金的开户、申购、

赎回等业务，进行相关信息询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代

销机构的规定。

二、费率优惠活动具体安排

1、费率优惠内容

投资者通过蛋卷基金办理本公司旗下基金的认购、申购等业务,参加蛋卷基

金公告的费率优惠活动,具体折扣费率以蛋卷基金公告为准。基金费率请详见基

金合同、基金招募说明书、招募说明书(更新)等法律件,以及本公司发布的最

新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过蛋卷基金代销的基金产品,则自该基金

产品开放销售业务当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以蛋卷基金官方网站所示公告为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、北京蛋卷基金销售有限公司

临时公告

网址：https://danjuanapp.com/

客服电话:400-1599-288

2、渤海汇金证券资产管理有限公司

网址：www.bhhjamc.com/

客服电话：400-651-1717/400-651-5988

风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的则管

理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的

过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本

基金业绩表现的保证。

投资有风险，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的

投资风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司

二〇一九年三月八日

汇添金货币2019 年第1 季度报告

第 3 页 共14 页

资价值，发掘出具备相对价值的个券。

3、利率分析策略

通过对经济增速、物价水平及国际收支等数据的研

究，分析宏观经济运行周期，对引起短期资金变动

影响较大的财政政策、货币政策等经济政策取向进

行研判，进而合理预测金融市场利率水平的变动趋

势，并据此调整基金资产的配置结构。

4、银行存款投资策略

本基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合

银行的信用等级、存款期限等因素的分析，以及对

整个利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控

制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款

进行投资。

5、久期策略

久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了债券

价格对于收益率变动的敏感程度。当预期市场短期

利率上升时，本基金将通过增加持有剩余期限较短

债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，

以降低组合跌价风险；当预期市场短期利率下降时，

则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久

期，以分享债券价格上升的收益。

6、流动性管理策略

本基金将在流动性优先的前提下，综合平衡基金资

产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通

过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低

组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时，

本基金将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变

化规律，提前做好资金准备。

业绩比较基准人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征

本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收

益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金汇添金货币B

下属分级基金的场内简称- -

下属分级基金的交易代码004786 004787

下属分级基金的前端交易代码- -

下属分级基金的后端交易代码- -

报告期末下属分级基金的份额总额34,175,098.93 份377,084,196.71 份

汇添金货币2019 年第1 季度报告

第 4 页 共14 页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（ 2019 年1 月1 日 － 2019 年3 月31 日 ）

渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金汇添金货币B

1. 本期已实现收益232,268.11 2,685,402.14

2．本期利润232,268.11 2,685,402.14

3．期末基金资产净值34,175,098.93 377,084,196.71

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金

采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

渤海汇金汇添金货币A

阶段

净值收益

率①

净值收益率标

准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准收

益率标准差④

①－③ ②－④

过去三个月0.6166% 0.0018% 0.0863% 0.0000% 0.5303% 0.0018%

渤海汇金汇添金货币B

阶段

净值收益率

①

净值收益率标

准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准收

益率标准差④

①－③ ②－④

过去三个月0.6763% 0.0018% 0.0863% 0.0000% 0.5900% 0.0018%

注：本货币基金收益分配按日结转份额。

汇添金货币2019 年第1 季度报告

第 5 页 共14 页

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

汇添金货币2019 年第1 季度报告

第 6 页 共14 页

注：本基金合同于2017 年7 月25 日生效。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名职务

任职日期离任日期

证券从业

年限

说明

李杨

本基金的

基金经理

2017 年

8 月7 日

- 2 年

天津财经大学经济学学士。

2011 年10 月到2014 年4 月，

在包商银行股份有限公司任

债券交易员，2014 年5 月到

2016 年8 月，在天津银行股

份有限公司任债券交易员，

2016 年9 月至今，在渤海汇

金证券资产管理有限公司任

基金经理。2017 年8 月起任

渤海汇金汇添金货币市场基

金基金经理。2017 年12 月

起任渤海汇金汇增利3 个月

汇添金货币2019 年第1 季度报告

第 7 页 共14 页

定期开放债券型发起式证券

投资基金基金经理。2017 年

12 月起任渤海汇金汇添益

3 个月定期开放债券型发起

式证券投资基金基金经理。

2018 年2 月起担任渤海汇金

睿选混合基金基金经理。

鞠诗颖

本基金的

基金经理

2018 年

8 月21 日

- 6 年

美国杜克大学管理学硕士。

2012 年6 月至2017 年6 月

就职于摩根士丹利华鑫证券

有限责任公司固定收益部，

任债券交易员。2017 年6 月

加入渤海汇金证券资产管理

有限公司公募投资部，任基

金经理。2018 年8 月起担任

渤海汇金汇添金货币市场基

金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任

基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范

围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇添金货币市

场基金基金合同》等基金法律件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，

在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合

规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及

基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的

机会。交易员按最优则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各

类投资人得到公平对待，并通过恒生O32 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下

汇添金货币2019 年第1 季度报告

第 8 页 共14 页

管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送

的同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公

开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年一季度央行未延续去年以来每季度降准一次的操作手法，而是通过公开市场操作精

准回收投放流动性。资金市场走势基本平稳，除去2 月下旬由于缴税影响和3 月末跨季的影响资

金面有所波澜之外，银行间市场资金较为充裕，价格处于低位。在流动性总体充裕以及银行主动

压缩负债的影响下，存单市场发行收益较去年末大幅下降，AAA 国有股份制银行3M 存单最高发

行价格在2.85%附近，较去年末的3.60%下降75bps。由于3M 存单的收益和7 回购中枢收益利

差收窄，在操作层面，我们并没有一味拉长久期。除了按节奏配置6 月末到期的存单之外，也配

置了部分4 月中下旬到期的存单，博取4 月缴税大月和央行货币政策暂缓可能出现资金价格波动

的机会。总体来，报告期内基金以同业存单、回购和AAA 超短融为主要配置资产，组合自成立

以来保持了较好的流动性和较稳定的收益率。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期渤海汇金汇添金货币A 的基金份额净值收益率为0.6166%，本报告期渤海汇金汇添

金货币B 的基金份额净值收益率为0.6763%，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值

低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元） 占基金总资产的比例（%）

汇添金货币2019 年第1 季度报告

第 9 页 共14 页

1 固定收益投资268,861,299.57 65.33

其中：债券268,861,299.57 65.33

资产支持证券

-

-

2 买入返售金融资产

141,001,571.50

34.26

其中：买断式回购的买入

返售金融资产

- -

3

银行存款和结算备付金合

计

931,840.19 0.23

4 其他资产724,036.79 0.18

5 合计411,518,748.05 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号项目金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额- 0.02

其中：买断式回购融资- -

2 报告期末债券回购融资余额- -

其中：买断式回购融资- -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数

报告期末投资组合平均剩余期限45

报告期内投资组合平均剩余期限最高值51

报告期内投资组合平均剩余期限最低值15

报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明

注：本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值

汇添金货币2019 年第1 季度报告

第 10 页 共14 页

的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内49.09 -

其中：剩余存续期超过

397 天的浮动利率债

- -

2 30 天(含)-60 天2.42 -

其中：剩余存续期超过

397 天的浮动利率债

- -

3 60 天(含)-90 天45.94 -

其中：剩余存续期超过

397 天的浮动利率债

- -

4 90 天(含)-120 天- -

其中：剩余存续期超过

397 天的浮动利率债

- -

5 120 天(含)-397 天（含） 2.43 -

其中：剩余存续期超过

397 天的浮动利率债

- -

合计99.89 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明

注：本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券- -

2 央行票据- -

3 金融债券20,007,195.46 4.86

其中：政策性金融债20,007,195.46 4.86

4 企业债券- -

5 企业短期融资券20,000,719.92 4.86

6 中期票据- -

7 同业存单228,853,384.19 55.65

8 其他- -

9 合计268,861,299.57 65.38

10

剩余存续期超过397 天的浮

动利率债券

- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号债券代码债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值

比例（％）

1 111809112

18 浦发银行

C112

400,000 39,953,901.79 9.72

汇添金货币2019 年第1 季度报告

第 11 页 共14 页

2 111920043

19 广发银行

C043

300,000 29,807,618.13 7.25

3 111803170

18 农业银行

C170

300,000 29,804,917.09 7.25

4 160415 16 农发15 200,000 20,007,195.46 4.86

5 111907028

19 招商银行

C028

200,000 19,892,812.98 4.84

6 111920034

19 广发银行

C034

200,000 19,890,523.62 4.84

7 111906094

19 交通银行

C094

200,000 19,876,881.27 4.83

8 011900270

19 青岛城投

SC001

100,000 10,000,405.25 2.43

9 011900567

19 环球租赁

SC003

100,000 10,000,314.67 2.43

10 111896366

18 广州银行

C039

100,000 9,972,097.18 2.42

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0

报告期内偏离度的最高值0.1072%

报告期内偏离度的最低值0.0044%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0538%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金报告期内无此情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金报告期内无此情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其

汇添金货币2019 年第1 季度报告

第 12 页 共14 页

买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过

每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值维持在1.0000 元。

5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调或编制日前一年内受到公

开谴责、处罚的投资决策程序说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调，在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.9.3 其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金-

2 应收证券清算款-

3 应收利息724,036.79

4 应收申购款-

5 其他应收款-

6 待摊费用-

7 其他-

8 合计724,036.79

5.9.4 投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金汇添金货币B

报告期期初基金份额总额40,277,230.28 342,807,347.14

报告期期间基金总申购份额10,260,914.26 240,475,402.14

报告期期间基金总赎回份额16,363,045.61 206,198,552.57

报告期期末基金份额总额34,175,098.93 377,084,196.71

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号交易方式交易日期交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利转投

2019 年1 月

31 日

43,077.09

43,077.09 -

2 红利转投

2019 年2 月

28 日

32,639.08

32,639.08 -

3 红利转投

2019 年3 月

31 日

33,307.82

33,307.82 -

汇添金货币2019 年第1 季度报告

第 13 页 共14 页

合计109,023.99 109,023.99

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况

资

者

类

别

序

号

持有基金份额比例

达到或者超过

20%的时间区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份额

份额占

比

机

构

1 20190129-20190331 15,066,439.34 142,631,175.19 41,000,000.00 116,697,614.53 28.38%

个- - - - - - -

人

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。由此可能导致的特有风险主要

包括：

1.本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证

券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响。

2.单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况

下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；

如果连续2 个或2 个以上开放日发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受投资人的

赎回申请或延缓支付赎回款项，对剩余投资者的赎回办理造成影响。

3.单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整

困难，导致流动性风险。

注：申购份额包含红利再投资。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

汇添金货币2019 年第1 季度报告

第 14 页 共14 页

§9 备件目录

9.1 备件目录

1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金汇添金货币市场基金设立的件；

2、《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》；

3、《渤海汇金汇添金货币市场基金托管协议》；

4、《渤海汇金汇添金货币市场基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

6、渤海汇金汇添金货币市场基金在指定报刊上的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。

9.3 阅方式

上述件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站上阅，或者在营业时间内到渤海汇金证

券资产管理有限公司阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。

客服电话：400-651-5988/400-651-1717

管理人网站：https://www.bhhjamc.com

渤海汇金证券资产管理有限公司

2019 年4 月22 日