分级基金数据日报：转债A类期权价值有望兑现

　　今日分级b 延续普遍下跌走势,成交较为活跃的分级b 中,仅(150111)华商500b 上涨2.10%。今日跌幅较大的分级b 有(150189)转债进取、(150144)转债b 级、(150165)可转债b、(150201)券商b、(150172)证券b、(150178)证保b、(150158)金融b、(150141)国金300b,分别下跌9.98%、9.97%、6.43%、4.34%、3.33%、3.29%、3.06%、3.05%。

　　今日成交较活跃的的分级基金普遍出现折价。整体溢价居首的华商中证500 分级的整体溢价率为1.73%。

　　整体折价居前的有(161719)招商可转债、(160626)鹏华中证信息技术、(161715)招商中证大宗商品、(165809)东吴中证可转换债券、(161118)易方达中小板指数,整体折价率分别为1.43%、1.32%、1.20%、1.18%、1.11%。最近大盘处于弱势,母基金净值下跌风险较大,套利风险较大,不建议参与。

　　隐含收益率位居前列的永续a 有(150022)申万菱信深成收益、(150200)招商中证证券公司a、(150130)国泰国证医药卫生a、(150171)申万菱信申万证券行业a、(150209)富国国企改革a,隐含收益率分别为7.22%、6.98%、6.76%、6.75%、6.75%。

　　今日特别提醒投资者关注几只转债分级a。由于近日转债市场波动较大,(150143)转债a 级、(150188)转债优先、(150164)可转债a,对应母基金分别下跌8.01%、12.32%、17.97%即可触发下折,有望兑现a 类隐含期权价值。重点可关注(150143)转债a 级,目前距离下折最近,a 份额折价率为9.37%,隐含收益较大。齐鲁证券有限公司