定量研究：分级基金迎下折潮,A、B份额双双暴跌
来源： 巨灵信息
作者：佚名
摘要：
投资要点
整体折溢价率关注:
今日份额流入较多的有富国创业板指数分级、富国国企改革分级和银华深证100指数分级,分别为5.37亿份,2.39亿份和0.86亿份。今日份额流出较多的有信诚中证TMT产业分级、前海开源中航军工分级和鹏华中证银行分级,分别为11.08亿份、9.82亿份和6.54亿份。 近几日分级基金B的跌幅小于标的指数的跌幅,导致部分分级基金的溢价率居前,但由于分级基金B封于跌停板上,且成交不活跃,不建议投资者进行溢价申购套利。鉴于目前市场风险大,我们考虑母基金仓位低的分级基金进行折价套利,折价居前且成交活跃的是申万菱信医药生物分级为14.16%、母基金仓位估计为25%左右。
今日我们重点推荐2只修正隐含收益率(考虑下期降息因素)高于6.9%且成交额在5千万以上的永续分级A,分别是H股A(150175,7.134%,上行51bp)、国金50A(502021,6.96%,上行39bp)。兴业证券股份有限公司
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