定量研究：十一月遭遇“开门绿”,分级B普遍下跌
来源： 巨灵信息
作者：佚名
摘要： 投资要点套利&整体折溢价今日份额流入较多的有银华中证转债、富国中证军工和鹏华创业板,分别为1.36亿份、0.81亿份和0.42亿份。今日份额流出较多的有前海开源中航军工、申万菱信中证环保产业和富国创业
投资要点
套利&整体折溢价
今日份额流入较多的有银华中证转债、富国中证军工和鹏华创业板,分别为1.36亿份、0.81亿份和0.42亿份。今日份额流出较多的有前海开源中航军工、申万菱信中证环保产业和富国创业板指数分级,分别为0.65亿份、0.59亿份和0.53亿份。 今日整体溢价居前且成交活跃的是融通中证全指证券和银华中证转债,溢价率(估算)分别为1.49%和1.27%,折价居前的是鹏华中证信息技术、信诚中证500分级和前海开源中证健康,折价率分别为2.88%、2.30%和2.18%。
分级A隐含收益率关注
今日修正隐含收益率(考虑下期降息因素)在6%左右且成交额在5千万以上的永续分级A,是深成指A(150022.SZ,5.83%,仓位89%),银行A份(150291.SZ,5.70%,仓位95%)和证券A基(150343.SZ,5.70%,仓位83%)。今日分级A小幅上涨,尽管市场风险偏好有所上升,但市场利率下降较快;再加上部分品种出现折价套利机会,助力分级A的价格继续攀升。兴业证券股份有限公司
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