分级基金动态点评：B份额溢价率结构分化
来源： 巨灵信息
作者：佚名
摘要： 本周前三个交易日A股市场震荡上涨,永续指数型B份额周平均涨幅超过市场指数。125只B份额平均涨幅为4.34%。其中,跟踪大盘风格指数的B份额涨幅较大。B份额的溢价率比前周下降了-0.36%,平均溢价率
本周前三个交易日A股市场震荡上涨,永续指数型B份额周平均涨幅超过市场指数。125只B份额平均涨幅为4.34%。其中,跟踪大盘风格指数的B份额涨幅较大。
B份额的溢价率比前周下降了-0.36%,平均溢价率为-0.49%。跟踪中小盘风格指数的B份额平均溢价率较高,中小盘风格B份额平均溢价率为-0.39%,比前周上升了0.11%;大盘风格B份额平均溢价率为-0.57%,比前周下降了-0.73%。
B份额的净值杠杆平均为2.38倍,比前周下降了-0.07倍;价格杠杆平均为2.36倍,比前周下降了-0.06倍。
定期折算:近1月内2只A份额进行定期折算:2016年3月11日申万菱信申万证券行业A;2016年3月14日南方新兴消费收益。定期折算方案:仅折算A,不影响B份额的净值和份额。具体做法:A份额净值归1,新增份额折算成母基金份额。
不定期折算:截止2016年02月24日,2只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。其中,金融地B为-8.74%;证券B端为-8.84%。若其跟踪指数持续调整,将引发上述基金向下触点折算。折算后其杠杆率将下降,回到初始杠杆率2倍。长城证券股份有限公司
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