银河证券基于公募基金仓位测算的市场择时策略
来源： 巨灵信息
作者：佚名
摘要： 核心观点:策略框架策略基于对公募基金的测算,来分析公募基金市场整体的仓位变动,来对市场进行择时,策略择时效果策略的效果最好的时间段是2015年7月份到现在。策略效果最差的时间段是在2014年10月到2
核心观点:
策略框架
策略基于对公募基金的测算,来分析公募基金市场整体的仓位变动,来对市场进行择时,
策略择时效果
策略的效果最好的时间段是2015年7月份到现在。
策略效果最差的时间段是在2014年10月到2015年6月初这一段。这一段处于单边牛市,单纯做多是最好的策略,所以我们的择时模型在多空切换的时候,表现并没有业绩基准好。 综合6年多的时间来看,策略运用在沪深300、中证500、创业板指这三个指数上,效果都非常好,在收益率、最大回撤、夏普比率等业绩指标上,策略明显优于基准指数。中国银河证券股份有限公司
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