分级基金数据日报：交投渐活跃,套利的“小盛宴”

　　今日沪指放量震荡收涨,站稳3000点创两个半月新高,上证综指收报3006.39点,上涨0.6%,成交额2704.2亿元。深成指收报10602.77点,下跌0.07%,成交额4374.3亿元。创业板收报2246.02点,下跌0.12%,成交额1315.2亿元。主要跟踪指数方面,涨幅居前的有:CSSW丝路、一带一路、中证白酒、中证酒;涨幅分别为:1.97%、1.87%、1.07%、1.01%。跌幅居前的有:恒生指数、国证地产;中证金融;深证100。跌幅分别为:-1.46%、-0.61%、-0.56%、-0.50%。

　　今日成交活跃的分级B中,涨幅居前的有:地产B(150193)、带路B(150274)、房地产B(150118)、一带一B(150276)、地产B端!(150208)、一带一B(502015)、改革B(150296)。涨幅分别为:10.01%、9.64%、9.63%、7.52%、7.09%、6.97%、5.37%。

　　跌幅居前的分级B有:恒生B(150170)、H股B(150176)、银行B(150228)、电子B(150232)、有色800B(150151)、TMT中证B(150174)、资源B150101)、券商B级(150236)、证券B级(150224)、工业4B(150316)跌幅分别为:-1.99%、-1.75%、-1.07%、-1.07%、-0.93%、-0.77%、-0.71%、-0.51%、-0.49%、-0.46%。

　　成交较活跃的永续A上涨的有:中航军A(150221)、煤炭A基(150321);涨幅分别为:0.25%、0.25%。成交较活跃的永续A下跌的有:地产A(150192)、证券A(502011)、军工A(150181)、银华稳进(150018)跌幅分别为:-1.54%、-0.89%、-0.70%、-0.69%。目前隐含收益率位居前列的永续A有:深成指A(150022)、H股A(150175)、煤炭A基(150321)、中航军A(150221)、钢铁A150287)、医药A(150130)。隐含收益率分别为:5.75%、5.72%、5.51%、5.49%、5.43%、5.42%。

　　今日成交活跃的分级基金整体溢价居前的有:房地产(160628)、国泰地产(160218)、军工分级(502003)、地产分级(161721);溢价率分别为:3.69%、3.42%、2.49%、2.43%。整体折价率居前的有:中航军工(164402)体育分级(161030)、申万深成(163109);折价率分别为:-0.80%、-0.62%、-0.59%。因为房地产(160628)、国泰地产(160218)在万科A停牌期间采用了指数收益法调整估值,已经预先计提了万科25%左右的跌幅。市场部分资金预期万科会少于三个跌停板,因此房地产B(150118)、地产B(150193)近日涨幅明显,整体溢价明显,存在套利机会。中泰证券股份有限公司