交易型基金周报：市场窄幅调整,B份额溢价率持续低迷

　　国庆前一周A股市场窄幅震荡调整,上证50指数周跌幅为-0.86%;沪深300指数周跌幅为-0.68%;中证500指数周跌幅为-0.67%。

　　行业指数方面,中信一级行业指数平均周跌幅为-0.80%。中小盘风格行业指数平均周跌幅较小。上周中信一级行业指数总成交额为1.63万亿元,比前周减少-0.16万亿元。跟踪大盘风格指数的行业指数成交额较大。

　　上周永续指数型B份额周平均跌幅超过主要股指。123只B份额的平均周跌幅为-2.13%。跟踪大盘风格指数B份额平均周跌幅较小。从成交量来看,B份额总成交额为98.37亿元,比前周增加了3.64亿元,为中证全指成交额的0.63%,比前周下降了0.08%。跟踪大盘风格指数的B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周下降了-0.38%,平均溢价率为-6.10%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高。上周B份额的价格杠杆比前周上升了0.038倍,平均杠杆为2.43倍。跟踪大盘风格指数的B份额平均价格杠杆较高。

　　从ETF基金跟踪主题指数近五年的市净率PB(LF)来看,2015年6月以来整体呈现回落态势,目前在中位数之上的指数有5个:第一名是全指信息,高于中位数24.20%;第二名是中证800食品,高于中位数13.24%;第三名是300非银,高于中位数6.40%;第四名是上证医药,高于中位数4.90%;第五名是上证消费,高于中位数4.55%。

　　定期折算:近1月内1只A份额进行定期折算:2016年10月13日瑞和远见。定期折算方案:折算日日终,本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的瑞和300份额的份额数按照折算比例相应增加,瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的新增份额将全部折算成瑞和300份额的场内份额。长城证券股份有限公司