银河金工FOF系列之十：基金风格识别
来源： 巨灵信息
作者：佚名
摘要： 基金风格分析基金的风格是基金在资产组合构建和选股过程中表现出的不同风格。目前主流的投资基金风格分类可以参照Fama-French三因子模型中市值因子和账面市值比因子两个标准来进行。指数拟合基金风格结果
基金风格分析
基金的风格是基金在资产组合构建和选股过程中表现出的不同风格。目前主流的投资基金风格分类可以参照Fama-French三因子模型中市值因子和账面市值比因子两个标准来进行。
指数拟合基金风格结果
我们对部分股票型基金和偏股型基金做了指数风格拟合,下表给出其拟合的做好的指数和拟合度指标。
汇总统计的部分量化基金匹配的指数,其中最热门的是国证2000和巨潮小盘。总体而言,量化基金最近比较偏向小盘、成长指数。中国银河证券股份有限公司
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