量化投资“赢”战震荡市 长盛量化多策略跨年出“基”

　　中国证券网讯（记者 陈俊岭）2016年行情步入倒计时，回首今年来宽幅震荡的市场行情，令集“人脑”与“电脑”智慧于一体的量化基金成为大赢家。据WIND统计，截至今年三季末，市场上成立满一年的量化基金近一年平均回报高达17.88%，成为今年最赚钱的投资品种之一。其中，长盛基金旗下的长盛量化红利近一年净值增长率为29.78%，稳居同类前1/10。

　　为此，深谙量化投资的长盛基金量化基金阵营再添新丁，长盛量化多策略基金（003658）在公司官网与长盛基金APP、中国银行、第三方代销机构等渠道全面发售，发行时间2016年12月26日到2017年的1月20日。

　　资料显示，长盛量化多策略基金将采用上市公司基本面、二级市场交易价格特征、分析师预期信息和行为特征、上市公司行为等多因子策略，分散行业及个股投资权重，归避单个行业或个股黑天鹅事件对组合的冲击。

　　在业内人士看来，量化基金在行业配置和个股投资上比较分散，不容易受到单个行业大起大落的冲击，可以降低黑天鹅事件的影响。不过，单一量化策略无法应对所有的市场状况，多策略有望成为量化投资大势所趋，多种策略可以弥补单一策略失效的可能并形成互补，保证整体投资业绩的持续性和增强效果。

　　据悉，长盛量化多策略未来将由长盛量化红利基金经理王超掌舵。王超曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员，具备扎实的量化投资功底与投资组合风险管理。10年金融工程与量化投资经验，风格稳健，投资风格上擅长基本面分析与量化指标相结合。