建信基金释放“量化”红利

    来源: 中国证券网 作者:陈俊岭

    摘要: 中国证券网讯(记者陈俊岭)2016年A股市场动荡,但量化基金却大放异彩,尤其一些被动管理的量化基金大幅跑赢跟踪指数,取得了显著的超额收益。WIND数据显示,截至去年12月23日,建信中证500、建信精

      中国证券网讯(记者 陈俊岭)2016年A股市场动荡,但量化基金却大放异彩,尤其一些被动管理的量化基金大幅跑赢跟踪指数,取得了显著的超额收益。WIND数据显示,截至去年12月23日,建信中证500、建信精工制造分别超越基准收益率17.41个百分点和16.34个百分点。

      业内人士表示,量化基金在震荡市中之所以能取得显著的超额收益,离不开出色的模型和严格的风控。据了解,建信基金量化投资管理的核心是公司团队自主研发的多因子模型,在质量、动量、成长、情绪、大数据等众多因子中进行筛选,经过测试后形成多因子组合,并通过市值、风格、行业多维度严控风险,实现风险和收益的平衡。

      在这一模型指导下,建信基金量化投资超额收益明显,旗下量化产品平均年化超额收益10%~15%,平稳市场下年化跟踪误差在4%之内,最大回撤低。WIND数据显示,截至去年12月23日,由资深量化基金经理叶乐天管理的建信中证500近2年收益率达69.79%,在32只增强指数型基金中排名第一,相较同期业绩基准取得了49.11%的超额收益率。

      同样,由他管理的建信精工制造在保持较低跟踪误差的同时,也获取稳定、显著、持续的超额收益,近一年的超额收益高达17.21%。此外,由金融工程及指数投资部总经理梁洪昀执掌的建信深证100近4年总回报达60.67%,获得26.67%的超额收益。

      目前,建信基金量化投资管理团队拥有4位基金经理及1位专户投资经理,整个团队具有平均8年的从业经验。量化研究团队拥有5位量化研究员,全部为硕士研究生学历,大部分具有经济金融与数理专业的复合背景。这一支数理金融背景的量化投研团队运用数学化的管理手段,以模型化、工程化手段进行投资管理,注重投资的宽度与胜率,组合相对分散,力求积小胜为大胜。

    关键词:

    量化,基金,超额,收益,管理

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