50ETF期权每日速递：现货大涨,期权市场反应迅速

时间： 2015-03-11 16:54:55 来源：巨灵信息作者：佚名

摘要：今日上证50ETF大幅上涨。受此影响,华夏上证50ETF期权认购合约收盘价普遍上升,最大涨幅达77%;认沽合约收盘价普遍下降,最大跌幅达57%。今日期权成交量飙升,认购认沽合约成交量共61254份,较

　　今日上证50ETF 大幅上涨。受此影响,华夏上证50ETF 期权认购合约收盘价普遍上升,最大涨幅达77%;认沽合约收盘价普遍下降,最大跌幅达57%。

　　今日期权成交量飙升,认购认沽合约成交量共61254 份,较上一交易日暴涨126%。

　　从收盘价来看,今日上证50ETF 期权合约没有明显的平价套利机会。盘中年化收益率超过5%的平价套利机会仅2 次,均为正向套利机会,出现在3 月到期执行价2.2 的看涨看跌合约之间。套利机会仅持续几秒钟,这说明期权市场对现货市场波动的反应非常充分。

　　今日兴业认购认沽合约隐含波动率指数(兴业认购认沽VI)与年前持平,认购VI 低于认沽VI。这可能是由于认购合约隐含波动率和成交额均较低导致的。兴业VI 的含义和计算方法见附录2。

　　今日主力认购合约隐含波动率日内震荡弱于主力认沽合约隐含波动率,日内震荡总体不大。隐含波动率日内最大跌幅分别为4%和7%左右。认购认沽合约隐含波动率曲面见图5、6。兴业证券股份有限公司

关键词：

合约,认购,波动,隐含,今日

审核：yj22402 编辑:yj22427

分享到：

免责声明:

1、凡本网注明“来源：***”的作品，均是转载自其他平台，本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的，并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点，不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场，文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系，请在30日内进行，我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

2.本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点，以链接形式推荐的其他网站内容，仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便（本网有权删除）。所提供的数据仅供参考，使用者务请核实，风险自负。

版权属于赢家财富网，转载请注明出处查看更多

上一篇: 场内基金周报：本周市场资金告急,控制仓位谨慎布局

下一篇: 好买：入市情绪高涨基金首发规模上升