定量研究：股市跌宕起伏,分级A价值回归
来源： 巨灵信息
作者：佚名
摘要：
套利&整体折溢价
今日份额流入较多的有东吴中证可转换债券、西部利得中证500和诺安中证创业成长分别为0.60亿份、0.12亿份和0.04亿份。今日份额流出较多的有鹏华中证银行、富国创业板指数分级和富国国企改革,分别为3.79亿份、3.77亿份和3.35亿份。 今日整体溢价居前且成交活跃的是富国中证工业4.0、鹏华创业板、易方达国企改革,溢价率(估算)分别为4.49%、4.40%和4.32%。折价居前的是富国国企改革、富国中证移动互联网和鹏华中证信息技术分别为4.48%、4.43%和4.42%。
分级A隐含收益率关注
今日我们重点推荐2只修正隐含收益率(考虑下期降息因素)高于6.4%且成交额在5千万以上的永续分级A,分别是NCF环保A(150190,6.43%,下行4bp)、一带A(150265,6.40%,下行7bp);重点推荐3只下折预期较强且价格合理的永续分级A,分别是国企改A(502007,5.65%,下行6bp),国企改A(150209,5.79%,下行9bp),信息A(150179,5.77%,下行7bp)。兴业证券股份有限公司
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