定量研究：股市震荡加剧,分级基金濒临“下折潮”
来源： 巨灵信息
作者：佚名
摘要：
套利&整体折溢价。
今日份额流入较多的有富国国企改革、中融一带一路和易方达
套利&整体折溢价。
今日份额流入较多的有富国国企改革、中融一带一路和易方达国企改革分别为22.58亿份、8.10亿份和4.99亿份。今日份额流出较多的有前海开源中航军工、南方中证国企改革和信诚中证TMT产业,分别为2.02亿份、1.13亿份和0.37亿份。今日整体溢价居前且成交活跃的是富国中证工业4.0、长盛同瑞中证200和易方达国企改革,溢价率(估算)分别为13.11%、9.25%和8.71%,但由于相应的分级B跌停,投资者应注意溢价套利的风险。折价居前的是国金通用沪深300、鹏华中证800地产和信诚中证TMT产业,折价率(估算)分别为2.37%、2.27%和2.01%。
分级A隐含收益率关注。
今日我们重点推荐1只修正隐含收益率(考虑下期降息因素)高于6.5%且成交额在3千万以上的永续分级A,是H股A(150175,6.51%,下行0bp,仓位96.78%);重点推荐3只下折预期较强且价格合理的永续分级A,分别是创业板A(150152,6.22%,上行4bp,仓位95.95%),国企改A(502007,5.81%,下行0bp,仓位82.06%),工业4A(150315,5.61%,下行6bp,仓位94.46%)。兴业证券股份有限公司
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