定量研究：股市强劲反弹,关注分级基金溢价套利
来源： 巨灵信息
作者：佚名
摘要： 套利&整体折溢价今日份额流入较多的有富国证券分级、银华深证100和军工分级,分别为5.40亿份、0.14亿份和0.11亿份。今日份额流出较多的有富国创业板指数分级、鹏华中证800证券保险和富国中证工业
套利&整体折溢价
今日份额流入较多的有富国证券分级、银华深证100和军工分级,分别为5.40亿份、0.14亿份和0.11亿份。今日份额流出较多的有富国创业板指数分级、鹏华中证800证券保险和富国中证工业4.0,分别为58.14亿份、21.64亿份和5.90亿份。
今日整体溢价居前且成交活跃的是银华深证100、国联安双禧中证100和鹏华中证高铁产业,溢价率(估算)分别为6.33%、4.59%和2.39%。折价居前的是鹏华中证800地产、富国中证工业4.0和易方达并购重组,折价率分别为2.62%、2.51%和2.46%。
分级A隐含收益率关注
今日我们重点推荐1只修正隐含收益率(考虑下期降息因素)高于6.1%且成交额在5千万以上的永续分级A,是H股A(150175,6.12%,下行3bp,仓位97.93%),有色A(150196,5.99%,上行6bp,仓位95.00%),一带A(150265,5.99%,上行1bp,仓位95.00%)。目前分级A 整体上涨幅度较大,隐含收益率下降的比较快,建议投资者保持谨慎,避免盲目追高。兴业证券股份有限公司
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