分级基金周报：A份额集中定期折算

　　上周A股市场反弹。125只永续指数型分级基金跟踪的76个不同类型的指数多数上涨,平均周涨幅为2.52%。

　　永续指数型B份额周平均涨幅未超过市场指数。其中,跟踪大盘风格指数的B份额涨幅较大。从成交量来看,B份额周合计成交额为303.82亿元,比前周减少了-26.52亿元,为上证综合指数成交额的1.75%。其中,大盘风格B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周下降了-3.35%,平均溢价率为3.89%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高,中小盘风格B份额平均溢价率为3.16%,比前周下降了-2.27%;大盘风格B份额平均溢价率为4.44%,比前周下降了-4.14%。B份额的净值杠杆平均为2.05倍,比前周下降了-0.06倍;价格杠杆平均为1.96倍,比前周上升了0.02倍。

　　上周123只永续指数型A份额平均跌幅为-0.09%,跟踪大盘风格指数的A份额涨幅较大。从成交量来看,A份额周合计成交额为88.36亿元,比前周上涨5.46亿元。大盘风格A份额成交额较大。A份额的平均隐含收益率比前周下降了-0.0153%,平均隐含收益率为5.3878%。跟踪大盘风格指数的A份额平均隐含收益率较高,中小盘风格A份额平均隐含收益率为5.3506%,比前周下降了-0.0181%;大盘风格B份额平均隐含收益率为5.4160%,比前周下降了-0.0126%。

　　定期折算:近1月内74只A份额进行定期折算。

　　不定期折算:向上触点折算:截止2015年12月04日,2只B份额的母基金净值距离上折阀值小于10%。其中,交银国证新能源B为6.31%;互联B为9.57%。向下触点折算:截止2015年12月04日,2只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。其中,创业50B为-6.97%;券商B级为-8.90%。长城证券股份有限公司