分级基金周报：市场低迷,AB份额成交额同降

　　上周A股市场继续低迷调整,125只永续指数型分级基金跟踪的76个不同类型的指数表现各异,平均周跌幅为-0.15%。永续指数型B份额周平均跌幅超过市场指数,125只B份额平均跌幅为-0.22%。其中,跟踪中小盘风格指数的B份额涨幅较大。

　　从成交量来看,B份额周合计成交额为140.46亿元,比前周减少了-14.47亿元,为上证综合指数成交额的2.23%。其中,中小盘风格B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周上升了0.32%,平均溢价率为1.05%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的净值杠杆平均为2.56倍,比前周上升了0.013倍;价格杠杆平均为2.48倍,比前周上升了0.003倍。

　　上周123只永续指数型A份额平均涨幅为0.19%,跟踪中小盘风格指数的A份额涨幅较大。从成交量来看,A份额周合计成交额为34.52亿元,比前周下跌-6.10亿元。中小盘风格A份额成交额较大。A份额的平均隐含收益率比前周上升了0.0036%,平均隐含收益率为5.2052%。跟踪大盘风格指数的A份额平均隐含收益率较高。

　　定期折算:近1月内7只A份额进行定期折算:2016年5月30日申万菱信中证环保产业A和申万菱信传媒行业A;2016年6月2日易方达银行A、易方达生物科技A和易方达并购重组A;2016年6月15日易方达国企改革A;2016年6月20日申万菱信医药生物A。

　　不定期折算:截止2016年05月27日,12只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。其中,招商沪深300地产B为-3.93%;煤炭B级为-6.02%;一带一B为-6.34%;泰信基本面400B为-7.01%;带路B为-7.84%;一带一B为-8.61%;鹏华中证国防B为-8.90%;国泰国证房地产B为-9.21%;国投瑞银瑞泽中证创业成长B为-9.26%;金融地B为-9.52%;招商沪深300高贝塔B为-9.77%;环保B端为-9.94%。长城证券股份有限公司