ETF期权研究系列之六：隐含波动率异象与Greeks
来源： 巨灵信息
作者：佚名
摘要： 投资要点: 期权定价中平价套利意味着看涨和看跌期权的隐含波动率应该一致,但是在实际运行中,往往
投资要点:
期权定价中平价套利意味着看涨和看跌期权的隐含波动率应该一致,但是在实际运行中,往往看跌期权隐含波动率大于看涨期权的隐含波动率,我们从三个方面的原因来解释这个常见的异常现象,同时期权的波动率往往具有波动率倾斜或者波动率微笑现象,对此我们也做了解释。
波动率的异象会影响到期权的各种希腊字母,从而影响到一些常见的策略的运行,我们解读了波动率异象对delta、gamma、vega、theta的影响,并结合策略例子解读了这些异象对策略的影响。华宝证券有限责任公司
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