上证50ETF期权日报：隐含波动率持续下行
来源： 巨灵信息
作者：佚名
摘要： 中认购和认沽分别成交1.13万张和0.96万张,四个到期月份合约分别成交1.43万张、0.57万张、0.06万张和0.03万张。其中,9月到期,行权价2.35元和2.55元认沽合约今日无成交。(2)截
中认购和认沽分别成交1.13 万张和0.96 万张,四个到期月份合约分别成交1.43 万张、0.57 万张、0.06 万张和0.03 万张。其中,9 月到期,行权价2.35 元和2.55 元认沽合约今日无成交。(2)截至今日收盘,上证50ETF 期权共持仓5.31 万张,较前一交易日增加0.63%,其中认购和认沽分别持仓3.03 万张和2.28 万张,四个到期月份合约分别持仓2.75 万张、1.10 万张、0.60 万张和0.86 万张。
波动率分析。(1)今日隐含波动率整体继续下行,30 日、60 日、120 日波动率指数分别为23.00%、21.57%和19.94%。(2)认购期权隐含波动率大多在20%-24%,较前一日小幅下降,认沽期权隐含波动率大多在26%-29%区间,整体上升,Put/Call Skew 较前一日有所回升。(3)从波动率曲面看,今日3 月认沽波动率曲线呈现微笑形状,4 月和6 月实值合约高于虚值合约,期限结构不明显。
交易概况。(1)今日上证50ETF 期权共成交2.09 万张,较前一交易日减少7.04%,其申万宏源集团股份有限公司
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