融通证券分级基金

    (161629)
    基金类型:股票指数 基金规模:0.64亿亿元
    成 立 日:2015年07月17日 基金公司融通基金
    基金经理:何天翔   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2021-04-30]

    1.4805

    日增长率: 1.82% 累计净值: 1.0315

    • 近一周
      增长率
      6.48%
    • 近一月
      增长率
      10.04%
    • 近一季
      增长率
      6.83%
    • 近半年
      增长率
      22.46%
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金简称 融通证券分级
    基金代码 161629 基金类型 股票指数
    发行日期 2015年07月08日 成立日期 2015年07月17日
    基金公司 融通基金 资产规模 0.64亿
    管理费率 1.00 托管费率 0.22
    申购费率 1.20 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 95%×中证全指证券公司价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) 跟踪标的 中证全指证券公司指数

    投资目标

    本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    投资策略

    本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
    当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成分股的构成及权重发生变化时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因交易成本、交易制度、个别成分股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,力求降低跟踪误差。
    本基金力争将融通证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
    1、股票投资策略
    (1)股票投资组合的构建
    本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    (2)股票投资组合的调整
    本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对其进行适时调整,以保证融通证券份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
    1)定期调整
    本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
    2)不定期调整
    根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    2、债券投资策略
    本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
    3、资产支持证券投资策略
    基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券,以期获得稳定的收益。坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划。根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会,积极调整投资策略。

    收益分配原则

    本基金(包括融通证券份额、融通证券A份额、融通证券B份额)不进行收益分配。
    在融通证券份额、融通证券A份额、融通证券B份额的运作期间内,如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会备案后,如果终止融通证券A份额、融通证券B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

    风险收益特征

    本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,融通证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
    融通基金
    管理规模:1174.83亿 旗下基金:92只
    融通证券分级

    日增长率 1.82% 累计净值 1.0315

    融通新机遇灵活配置混合

    日增长率 0.06% 累计净值 1.799

    融通健康产业灵活配置混合

    日增长率 1.08% 累计净值 3.552

    融通通瑞债券A/B

    日增长率 0% 累计净值 1.382

    融通通瑞债券C

    日增长率 0% 累计净值 1.254